Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Intraday Mengikut Strategi dengan Stop Loss Berbilang

Trend Intraday Mengikut Strategi dengan Stop Loss Berbilang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-27 15:30:07
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan beberapa hentian ATR dan bata Renko yang lebih baik untuk menangkap pergerakan trend intraday. Ia menggabungkan penunjuk trend dan carta bata untuk membolehkan analisis pelbagai jangka masa dan mengenal pasti arah trend untuk hentian yang berkesan.

Logika Strategi

Inti strategi ini terletak pada mekanisme stop loss ATR berganda. Ia menetapkan 3 kumpulan hentian ATR - 5 ATR, 10 ATR dan 15 ATR. Apabila harga memecahkan 3 hentian ini ke bawah, ia menunjukkan pembalikan trend, mendorong keluar kedudukan. Tetapan hentian tiga ini berkesan menapis isyarat palsu dari bunyi jangka pendek.

Satu lagi komponen utama adalah batu bata Renko yang dipertingkatkan. Mereka dibahagikan berdasarkan nilai ATR dan menggabungkan SMA untuk menentukan bias trend. Ia lebih sensitif daripada batu bata Renko biasa dalam menangkap perubahan trend awal.

Isyarat masuk diaktifkan apabila harga melanggar di atas 3 hentian ATR. Keluar apabila harga mencapai hentian ATR atau perubahan warna bata Renko.

Kelebihan

  • Perhentian tiga secara berkesan mengawal risiko
  • Batu bata Renko yang dipertingkatkan membolehkan hentian awal
  • Menggabungkan trend dan carta bata memastikan trend menangkap
  • Analisis pelbagai jangka masa menjadikan pengenalan trend lebih dipercayai
  • Parameter yang boleh diselaraskan sesuai dengan rejimen pasaran yang berbeza

Risiko dan Peningkatan

Risiko utama adalah penembusan stop loss yang menyebabkan kerugian yang meluas.

  • Sesuaikan kelipatan berhenti ATR - berehat dalam trend yang kuat dan mengetatkan dalam trend yang lemah
  • Peraturan halus Renko bata tempoh ATR untuk mengimbangi kepekaan dan kestabilan
  • Tambah penunjuk berhenti lain contohnya Saluran Donchian untuk kebolehpercayaan
  • Melaksanakan penapis untuk mengelakkan whipsaws semasa penyatuan

Kesimpulan

Strategi ini berfungsi dengan baik untuk trend intraday yang kuat. Mekanisme stop loss saintifiknya dan pengesanan perubahan trend awal oleh bata Renko yang lebih baik adalah patut diperhatikan. Parameter yang disesuaikan dengan baik dapat menyesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza. Layak diuji secara langsung sebagai sistem trend berikut.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Lancelot vstop intraday strategy", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 100, commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.075, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

///Volatility Stop///
lengtha = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1a = 5

atr_a = atr(lengtha)
max1a = 0.0
min1a = 0.0
is_uptrend_preva = false
stopa = 0.0
vstop_preva = 0.0
vstop1a = 0.0
is_uptrenda = false
is_trend_changeda = false
max_a = 0.0
min_a = 0.0
vstopa = 0.0
max1a := max(nz(max_a[1]), ohlc4)
min1a := min(nz(min_a[1]), ohlc4)
is_uptrend_preva := nz(is_uptrenda[1], true)
stopa := is_uptrend_preva ? max1a - mult1a * atr_a : min1a + mult1a * atr_a
vstop_preva := nz(vstopa[1])
vstop1a := is_uptrend_preva ? max(vstop_preva, stopa) : min(vstop_preva, stopa)
is_uptrenda := ohlc4 - vstop1a >= 0
is_trend_changeda := is_uptrenda != is_uptrend_preva
max_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : max1a
min_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : min1a
vstopa := is_trend_changeda ? is_uptrenda ? max_a - mult1a * atr_a : min_a + mult1a * atr_a : 
   vstop1a

///Volatility Stop///
lengthb = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1b = 10

atr_b = atr(lengthb)
max1b = 0.0
min1b = 0.0
is_uptrend_prevb = false
stopb = 0.0
vstop_prevb = 0.0
vstop1b = 0.0
is_uptrendb = false
is_trend_changedb = false
max_b = 0.0
min_b = 0.0
vstopb = 0.0
max1b := max(nz(max_b[1]), ohlc4)
min1b := min(nz(min_b[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevb := nz(is_uptrendb[1], true)
stopb := is_uptrend_prevb ? max1b - mult1b * atr_b : min1b + mult1b * atr_b
vstop_prevb := nz(vstopb[1])
vstop1b := is_uptrend_prevb ? max(vstop_prevb, stopb) : min(vstop_prevb, stopb)
is_uptrendb := ohlc4 - vstop1b >= 0
is_trend_changedb := is_uptrendb != is_uptrend_prevb
max_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : max1b
min_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : min1b
vstopb := is_trend_changedb ? is_uptrendb ? max_b - mult1b * atr_b : min_b + mult1b * atr_b : 
   vstop1b
   
///Volatility Stop///
lengthc = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1c = 15

atr_c = atr(lengthc)
max1c = 0.0
min1c = 0.0
is_uptrend_prevc = false
stopc = 0.0
vstop_prevc = 0.0
vstop1c = 0.0
is_uptrendc = false
is_trend_changedc = false
max_c = 0.0
min_c = 0.0
vstopc = 0.0
max1c := max(nz(max_c[1]), ohlc4)
min1c := min(nz(min_c[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevc := nz(is_uptrendc[1], true)
stopc := is_uptrend_prevc ? max1c - mult1c * atr_c : min1c + mult1c * atr_c
vstop_prevc := nz(vstopc[1])
vstop1c := is_uptrend_prevc ? max(vstop_prevc, stopc) : min(vstop_prevc, stopc)
is_uptrendc := ohlc4 - vstop1c >= 0
is_trend_changedc := is_uptrendc != is_uptrend_prevc
max_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : max1c
min_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : min1c
vstopc := is_trend_changedc ? is_uptrendc ? max_c - mult1c * atr_c : min_c + mult1c * atr_c : 
   vstop1c

plot(vstopa, color=is_uptrenda ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopb, color=is_uptrendb ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopc, color=is_uptrendc ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)

vstoplongcondition = close > vstopa and close > vstopb and close > vstopc and vstopa > vstopb and vstopa > vstopc and vstopb > vstopc
vstoplongclosecondition = crossunder(close, vstopa)
vstopshortcondition = close < vstopa and close < vstopb and close < vstopc and vstopa < vstopb and vstopa < vstopc and vstopb < vstopc
vstopshortclosecondition = crossover(close, vstopa)

///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="240")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=60, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", type=input.integer, defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", type=input.integer, defval=20, minval=2, maxval=100)

HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)

RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)

RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 3
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 3
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR * 2
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 3
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 2
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
    RENKODN := RENKOUP[1]
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 1
    BUY

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 3
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 3
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR * 2
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 3
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 2
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR
    RENKOUP := RENKODN[1]
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 1
    SELL

plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, size=size.normal)
plotshape(DN, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, size=size.normal)

p1 = plot(RENKOUP, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
p2 = plot(RENKODN, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
fill(p1, p2, color=COLOR, transp=80)

///Long Entry///
longcondition = vstoplongcondition and UP
if (longcondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
///Long exit///
closeconditionlong = vstoplongclosecondition or DN
if (closeconditionlong)
    strategy.close("Long")
    
// ///Short Entry///
// shortcondition = vstopshortcondition and DN
// if (shortcondition)
//     strategy.entry("Short", strategy.short)
    
// ///Short exit///
// closeconditionshort = vstopshortclosecondition or UP
// if (closeconditionshort)
//     strategy.close("Short")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi