Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat mudah yang terutamanya sesuai untuk perdagangan harian niaga hadapan indeks. Ia hanya berjalan lama apabila indeks berada dalam saluran kenaikan jangka panjang dan terdapat isyarat pembalikan jangka pendek.
Strategi ini terutamanya menggunakan purata bergerak dan penunjuk RSI untuk menentukan trend dan keadaan overbought / oversold. Isyarat perdagangan khusus adalah: harga penutupan indeks bangkit dari purata bergerak jangka panjang 200 hari dan kekal di atasnya sebagai penghakiman trend jangka panjang; harga penutupan pecah di bawah purata bergerak 10 hari sebagai isyarat penyesuaian jangka pendek; RSI3 kurang daripada 30 sebagai isyarat oversold. Apabila ketiga-tiga syarat di atas dipenuhi, dipercayai bahawa kebarangkalian pembalikan jangka pendek agak besar, jadi pergi panjang.
Selepas mengambil kedudukan, keluar berdasarkan stop loss, mengambil keuntungan dan penilaian trend jangka pendek. Jika harga penutupan kembali di atas MA 10 hari, menilai bahawa penyesuaian jangka pendek telah berakhir, ambil keuntungan secara aktif; jika harga penutupan mencapai tahap terendah baru, berhenti dengan kerugian; ambil keuntungan apabila harga penutupan meningkat 10%.
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
Sebagai tindak balas kepada risiko di atas, kaedah seperti mengoptimumkan parameter kitaran, menyesuaikan nisbah stop-loss, menambah pertimbangan penunjuk lain, dan lain-lain boleh digunakan untuk meningkatkan strategi.
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Ringkasnya, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat mudah dan praktikal. Ia menggabungkan trend kenaikan jangka panjang dan pembalikan pulback jangka pendek indeks untuk mendapatkan pulangan yang berlebihan sambil mengawal risiko. Dengan terus mengoptimumkan dan penyesuaian parameter, hasil yang lebih baik dapat dicapai.
/*backtest start: 2023-01-11 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © tsujimoto0403 //@version=5 strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100) //input value malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ") mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ") stoprate=input.int(5,title = "損切の割合%/stoploss percentages",group = "パラメータ") profit=input.int(20,title = "利食いの割合%/take profit percentages",group = "パラメータ") startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間") endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間") //polt indicators that we use malong=ta.sma(close,malongperiod) mashort=ta.sma(close,mashortperiod) plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2) plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2) //date range datefilter = true //open conditions if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 strategy.entry(id="long", direction=strategy.long) //sell conditions strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price) if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0 strategy.close(id ="long")