Strategi perdagangan pilihan kitaran berdasarkan penunjuk Stochastic
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan Strategi Dagangan Pilihan Berkala Berasaskan Indikator Stochastic dan menggunakan Indikator Stochastic Shock untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi dalam perdagangan pilihan. Strategi ini khusus digunakan untuk perdagangan pilihan dan dapat mengenal pasti peluang perdagangan di kedua-dua hujung ruang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis Stochastic %K 14 kitaran dan purata bergerak sederhana 3 kitaran untuk memetakan garis Stochastic %D. Apabila garis%K melanggar garis%D dari paras rendah, ia dianggap sebagai isyarat bullish. Apabila garis%K melanggar garis%D dari paras tinggi, ia dianggap sebagai isyarat bearish.
Multicenter Entry: melakukan lebih banyak apabila %K Line melepasi %D Line dari 20 ke bawah Keluar berbilang kepala: kedudukan rata apabila garis %K melanggar garis %D dari tahap 80 ke atas Kemasukan kosong: kosongkan apabila garis %K melanggar garis %D dari tahap 80 atau lebih Keluar kosong: kedudukan rata apabila garis% K melangkaui garis% D dari paras di bawah 20
Kelebihan Strategik
- Menggunakan penunjuk Stochastic untuk mengenal pasti kawasan overbought dan oversold, mengelakkan melakukan overbottom di bahagian atas dan shorting di bahagian bawah
- Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk meningkatkan kualiti isyarat dagangan
- Syarat kemasukan dan keluar yang boleh disesuaikan, pengendalian pegangan yang optimum
- Boleh digunakan untuk perdagangan opsyen, meningkatkan kecekapan penggunaan dana
Analisis risiko
- Penunjuk Stochastic mudah menghasilkan isyarat palsu, perlu disaring dengan penunjuk lain
- Tetapan parameter tetap mungkin terlepas beberapa peluang perdagangan
- Penarikan balik mungkin meluas, perlu mengawal saiz kedudukan tunggal
- Memperhatikan asas saham dan perubahan persekitaran makro
Arah pengoptimuman strategi
- Penunjuk penapis isyarat palsu yang digabungkan dengan purata bergerak
- Uji kombinasi parameter yang berbeza dan optimumkan tetapan parameter
- Meningkatkan parameter penembusan untuk mengurangkan isyarat palsu
- Mengoptimumkan keadaan stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
ringkaskan
Strategi ini menggunakan prinsip overbuy oversell indikator Stochastic untuk mengenal pasti masa masuk yang berpotensi. Berbanding dengan strategi penjejakan trend tradisional, ia dapat menangkap pergerakan yang lebih besar pada titik peralihan pasaran.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastic Weekly Options Strategy", overlay=true, shorttitle="WOS")
// Stochastic settings
K = ta.stoch(close, high, low, 14)
D = ta.sma(K, 3)
// Entry and exit conditions
longEntry = ta.crossover(K, 20)
longExit = ta.crossunder(K, 80)
shortEntry = ta.crossunder(K, 80)
shortExit = ta.crossover(K, 20)
// Strategy execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longEntry)
strategy.close("Long", when=longExit)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortEntry)
strategy.close("Short", when=shortExit)
// Alert conditions
alertcondition(longEntry, title="Long Entry Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider buying a call option.")
alertcondition(longExit, title="Long Exit Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider selling the call option.")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider buying a put option.")
alertcondition(shortExit, title="Short Exit Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider selling the put option.")
// Plotting shapes for buy and sell signals
plotshape(longEntry, title="Calls Entry Label", color=color.new(color.green, 25),
textcolor=color.white, style=shape.triangleup, text="Calls", location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(longExit, title="Calls Exit Label", color=color.new(color.green, 25),
textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(shortEntry, title="Puts Entry Label", color=color.new(color.red, 25),
textcolor=color.white, style=shape.triangledown, text="Puts", location=location.abovebar, size=size.small)
plotshape(shortExit, title="Puts Exit Label", color=color.new(color.red, 25),
textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.abovebar, size=size.small)
// Plotting
plot(K, color=color.blue, title="Stochastic %K")
plot(D, color=color.red, title="Stochastic %D")
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)