Strategi perdagangan terobosan berganda adaptif adalah strategi kuantitatif yang membuat penilaian dan operasi dagangan berdasarkan hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan saham. Strategi ini akan mengambil kedudukan panjang atau pendek apabila syarat parameter yang ditetapkan dipenuhi. Pada masa yang sama, ia mempunyai mekanisme keluar adaptif yang boleh memutuskan kapan untuk keluar dari kedudukan semasa berdasarkan perubahan terkini dalam harga pembukaan dan penutupan.
Logik teras strategi ini adalah untuk menilai arah berdasarkan hubungan saiz antara harga pembukaan dan harga penutupan. Khususnya, jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan melebihi nilai ambang yang ditetapkan1, isyarat panjang dihasilkan; jika harga pembukaan lebih tinggi daripada harga penutupan melebihi nilai ambang1, isyarat pendek dihasilkan. Setelah kedudukan dimasukkan, strategi akan terus memantau perubahan harga. Jika harga pembukaan dan penutupan berbalik melebihi nilai ambang yang ditetapkan2, operasi keluar akan dilaksanakan.
Dari segi pelaksanaan kod, strategi pertama menentukan keadaan kedudukan panjang dan pendek, dan meletakkan pesanan apabila logik kedudukan pembukaan dipenuhi. Ia kemudian terus mengesan sama ada keadaan keluar telah dicetuskan, dan sebaik sahaja keadaan keluar dipenuhi, ia melaksanakan operasi penutupan. Jadi strategi ini memantau perubahan pasaran dalam masa nyata dan fleksibel dan fleksibel.
Strategi perdagangan penembusan berganda adaptif mempunyai kelebihan berikut:
Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, ia juga mempunyai risiko berikut:
Risiko ini perlu dipantau dengan teliti semasa perdagangan langsung untuk menyesuaikan parameter atau mengoptimumkan algoritma dengan segera.
Aspek utama untuk mengoptimumkan strategi ini termasuk:
Melalui pengoptimuman algoritma dan model, kestabilan keseluruhan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan.
Strategi perdagangan terobosan berganda adaptif menggabungkan penilaian trend dan mekanisme keluar adaptif, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan. Prinsip mudah dan parameter fleksibel menjadikannya mudah difahami dan diperluas, menjadikannya strategi kuantitatif yang disyorkan dan bernilai untuk dikaji secara mendalam.
/*backtest start: 2023-01-30 00:00:00 end: 2024-02-05 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true) // Repaint? // strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true) // Correct val1 = input(123) val2 = input(234) from_year=input(2018, minval=2000, maxval=2020) from_month=input(6, minval=1, maxval=12) from_day=input(1, minval=1, maxval=31) to_year=input(2019, minval=2007, maxval=2020) to_month=input(12, minval=1, maxval=12) to_day=input(31, minval=1, maxval=31) long = (close-open) > val1 short = (open-close) > val1 exitLong = (open-close) > val2 exitShort = (close-open) > val2 term = true strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long and term) strategy.close("LONG", when = exitLong and not short and term) strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short and term) strategy.close("SHORT", when = exitShort and not long and term)