Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi pembalikan purata bergerak silang

Strategi pembalikan purata bergerak silang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-20 13:59:46
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi pembalikan berdasarkan crossover purata bergerak mudah. Ia menggunakan purata bergerak mudah 1 hari dan 5 hari. Apabila SMA yang lebih pendek melintasi di atas SMA yang lebih panjang, ia pergi panjang. Apabila SMA yang lebih pendek melintasi di bawah SMA yang lebih panjang, ia pergi pendek. Ini adalah strategi trend berikut yang biasa.

Logika Strategi

Strategi ini mengira SMA 1 hari (sma1) dan SMA 5 hari (sma5) harga penutupan. Apabila sma1 melintasi sma5, ia memasuki kedudukan panjang. Apabila sma1 melintasi di bawah sma5, ia memasuki kedudukan pendek. Selepas membuka kedudukan panjang, stop loss ditetapkan pada 5 USD di bawah harga kemasukan dan mengambil keuntungan pada 150 USD di atas. Untuk kedudukan pendek, stop loss adalah 5 USD di atas kemasukan dan mengambil keuntungan 150 USD di bawah.

Analisis Kelebihan

  • Menggunakan SMA berganda untuk menentukan trend pasaran, mengelakkan perdagangan kerugian selepas stop loss
  • Parameter SMA mudah dan munasabah, hasil backtest yang baik
  • Stop loss kecil untuk menahan turun naik harga tertentu
  • Sasaran keuntungan besar untuk membuat wang yang cukup

Analisis Risiko

  • Ganda SMA cenderung kepada whipsaws, kebarangkalian tinggi kehilangan berhenti apabila bergoyang
  • Sukar untuk menangkap pergerakan trend, keuntungan terhad untuk perdagangan jangka panjang
  • Ruang pengoptimuman terhad, mudah untuk overfit
  • Parameter perlu disesuaikan untuk instrumen dagangan yang berbeza

Arahan Penambahbaikan

  • Tambah penapis lain untuk mengelakkan isyarat yang salah
  • Stop loss dinamik dan mengambil keuntungan
  • Mengoptimumkan parameter SMA
  • Menggabungkan indeks turun naik untuk mengawal saiz kedudukan

Kesimpulan

Strategi SMA berganda ini mudah difahami dan dilaksanakan untuk pengesahan strategi yang cepat. Tetapi ia mempunyai toleransi risiko dan potensi keuntungan yang terhad. Pengoptimuman lebih lanjut diperlukan dalam parameter dan penapis untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak keadaan pasaran. Sebagai strategi kuantiti permulaan, ia mengandungi blok bangunan asas untuk penambahbaikan berulang.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi