Strategi perdagangan salib emas purata bergerak dan salib mati
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan Forex bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menjejaki persilangan purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang (EMA) dan melakukan operasi beli dan jual semasa Forex bergerak dan Forex bergerak. Strategi ini digabungkan dengan indikator MACD untuk membuat keputusan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung kepada 12 hari EMA, 26 hari EMA dan MACD. Logiknya ialah:
- Hitung EMA 12 dan EMA 26
- Hitung MACD ((iaitu 12 hari EMA tolak 26 hari EMA)
- Hitung EMA 9 hari MACD sebagai garis isyarat.
- Apabila MACD melalui kabel isyarat, ia menghasilkan isyarat beli.
- Apabila MACD menembusi saluran isyarat, ia menghasilkan isyarat menjual.
- Pada penutupan K kedua yang menghasilkan isyarat, lakukan pembelian atau penjualan yang sepadan.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan beberapa syarat penapisan:
- Waktu dagangan adalah setiap hari di luar waktu pasaran.
- Nilai mutlak perbezaan antara MACD dan garis isyarat perlu lebih besar daripada 0.08.
- Hanya satu arah sahaja dibenarkan untuk memegang jawatan.
Analisis kelebihan
Strategi ini digabungkan dengan penyambungan purata bergerak dan penunjuk MACD, yang dapat menangkap titik-titik perubahan tren pasaran dalam jangka pendek dan pertengahan. Kelebihan utama adalah:
- Peraturan-peraturan strategi mudah difahami dan dilaksanakan.
- Parameter penunjuk telah dioptimumkan dan prestasi agak stabil.
- Mengambil kira trend jangka pendek dalam pengesanan dan penarikan diri yang tepat pada masanya.
- Logik urus niaga adalah ketat, mengelakkan transaksi yang tidak sah.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Risiko penyesuaian data pengesanan. Dalam penggunaan sebenar, parameter dan nilai had mungkin perlu disesuaikan.
- Risiko kos slippage yang terlalu tinggi disebabkan oleh pertukaran yang kerap.
- Tidak ada pengunduran diri dalam masa yang tepat kerana risiko kerugian.
- “Penggunaan kuantitatif meningkatkan risiko leverage.
Kaedah penanggulangan yang sesuai:
- Parameter pengoptimuman dinamik, menyesuaikan nilai rendah.
- Mempermudahkan peraturan transaksi yang sesuai untuk mengurangkan transaksi yang tidak perlu.
- Ini adalah satu-satunya cara untuk mengesan tanda-tanda pembalikan, ditambah dengan lebih banyak petunjuk.
- Mengendalikan kedudukan dan pengaruh.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari segi berikut:
- Uji kombinasi purata bergerak dengan tempoh yang lebih lama untuk mencari parameter yang optimum.
- Faktor asas seperti peningkatan prestasi syarikat, peristiwa besar sebagai penapis.
- Ia juga boleh digunakan untuk mengesan masa berbalik trend dengan menggunakan lebih banyak penunjuk seperti Brinks, KDJ dan lain-lain.
- Membangunkan mekanisme berhenti kerugian. Apabila kerugian mencapai titik berhenti kerugian yang telah ditetapkan, berhenti kerugian secara aktif.
- Tambahkan nisbah bahaya untuk mengawal pengunduran maksimum.
ringkaskan
Moving Average Linear Fork Dead Fork menggabungkan strategi perdagangan MACD, membentuk isyarat perdagangan melalui trend yang mudah diikuti, mudah dilaksanakan, dan dikombinasikan dengan keadaan penapisan yang sesuai untuk mengawal risiko, merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang berkesan. Strategi ini dapat diperbaiki dengan cara mengoptimumkan parameter, meningkatkan mekanisme hentikan kerugian, dan menggabungkan lebih banyak petunjuk tambahan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMMA", max_bars_back = 200)
var up1 = #26A69A
var up2 = #B2DFDB
var down1 = #FF5252
var down2 = #FFCDD2
var confirmationLength = 2
var earliest = timestamp("20 Jan 2024 00:00 +0000")
// Regn u
shortEMA = ta.ema(close, 12)
longEMA = ta.ema(close, 26)
macd = shortEMA - longEMA
signal = ta.ema(macd, 9)
delta = macd - signal
absDelta = math.abs(delta)
previousDelta = delta[1]
signalCrossover = ta.crossover(macd, signal)
signalCrossunder = ta.crossunder(macd, signal)
harskiftetdag = hour(time[confirmationLength]) > hour(time)
enterLongSignal = signalCrossover[confirmationLength] and (macd > signal) and (absDelta >= 0.08)
exitLongSignal = signalCrossunder[confirmationLength] and (macd < signal)
enterShortSignal = signalCrossunder[confirmationLength] and (macd < signal) and (absDelta >= 0.08)
exitShortSignal = signalCrossover[confirmationLength] and (macd > signal)
// Så er det tid til at købe noe
qty = math.floor(strategy.equity / close)
if time >= earliest and not harskiftetdag
if exitLongSignal
strategy.close("long")
else if enterLongSignal
strategy.close("short")
strategy.entry("long", strategy.long, qty = qty)
if exitShortSignal
strategy.close("short")
else if enterShortSignal
strategy.close("long")
strategy.entry("short", strategy.short, qty = qty)
// Så er det tid til at vise noe
plot(macd, color=color.blue)
plot(signal, color=color.orange)
// bgcolor(color = delta > 0.1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.green, 100))
// bgcolor(color = signalCrossover ? color.purple : signalCrossunder ? color.aqua : color.new(color.green, 100))
histogramColor = delta > 0 ? (previousDelta < delta ? up1 : up2) : (previousDelta > delta ? down1 : down2)
plot(
delta,
style=plot.style_columns,
color=histogramColor
)