Strategi mengikut arah aliran berdasarkan Indeks Momentum Stochastics
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Artikel ini membentangkan strategi untuk mengesan trend saham berdasarkan petunjuk Stochastics Momentum Index ((SMI)). Strategi ini dikenali sebagai strategi Momentum Surfer. Ia menggunakan petunjuk SMI untuk mengenal pasti kawasan saham yang terlalu banyak dibeli dan dijual dan membeli dan menjual pada titik perubahan trend untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Indeks SMI digunakan untuk mengenal pasti kawasan jual beli saham yang berlebihan. Apabila indikator SMI memasuki kawasan merah, ia menunjukkan saham yang berlebihan, dan apabila kawasan hijau menunjukkan saham yang berlebihan. Isyarat perdagangan untuk strategi ini berasal dari persilangan indikator SMI dan EMA-nya.
Khususnya, apabila penunjuk SMI melintasi garis EMA, dan pada masa ini nilai SMI berada di bawah -40 kawasan oversold, menghasilkan isyarat beli. Apabila penunjuk SMI melintasi garis EMA di bawah, dan pada masa ini nilai SMI berada di atas 40 kawasan oversold, menghasilkan isyarat jual.
Dengan cara ini, strategi ini dapat menangkap isyarat tepat pada masanya apabila harga saham berbalik, untuk mencapai tujuan membeli dan menjual. Oleh itu, ia dapat mengesan trend penurunan saham.
Analisis kelebihan strategi
Kelebihan utama strategi ini ialah ia dapat menjejaki trend saham secara berurutan. Oleh kerana ia menggunakan indikator SMI untuk mengenal pasti masa masuk dan keluar, ia dapat menangkap isyarat apabila harga saham berbalik.
Tambahan pula, penunjuk SMI mempunyai ciri-ciri harga yang rata. Ia bertindak balas terhadap perubahan harga dengan lebih tenang daripada penunjuk seperti purata bergerak sederhana. Ini juga menjadikan isyarat perdagangan yang dihasilkan lebih dipercayai dan tidak mudah dipengaruhi oleh bunyi pasaran jangka pendek.
Secara keseluruhannya, strategi ini berjaya memanfaatkan kelebihan penunjuk SMI untuk mengesan trend saham dengan berkesan. Ia dapat membantu pelabur memperoleh keuntungan dan sangat sesuai untuk perdagangan automatik.
Analisis risiko
Strategi ini bergantung kepada indikator SMI, jadi ia mempunyai beberapa risiko yang berkaitan dengan SMI.
Pertama, penunjuk SMI lebih sensitif terhadap parameter yang ditetapkan. Jika parameter yang ditetapkan tidak betul, maka kesan isyarat perdagangan yang dihasilkan akan dikurangkan. Ini memerlukan pelabur melalui ujian berulang untuk menentukan kombinasi parameter terbaik.
Selain itu, SMI sendiri tidak dapat sepenuhnya mengelakkan munculnya isyarat perdagangan yang salah. Apabila pasaran mengalami turun naik yang teruk, ia mungkin menghasilkan isyarat palsu yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Ini perlu digunakan bersama dengan gabungan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat perdagangan dan mengurangkan kemungkinan perdagangan yang salah.
Akhirnya, strategi ini tidak dapat mengubah risiko pasaran saham secara keseluruhan. Strategi ini masih sukar untuk mengelakkan kerugian yang besar apabila keseluruhan pasaran memasuki pasaran beruang. Ini adalah risiko sistematik yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya oleh semua strategi analisis teknikal.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Menggabungkan indikator lain, menggunakan kelebihan kombinasi indikator untuk mengurangkan kemungkinan isyarat perdagangan yang salah, meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Contohnya, faktor asas yang boleh dimasukkan, indikator kadar turun naik dan sebagainya.
Mengoptimumkan parameter SMI secara automatik menggunakan kaedah pembelajaran mesin. Melalui latihan dengan banyak data sejarah, mencari kombinasi parameter yang optimum.
Meningkatkan strategi berhenti kerugian. Hentikan kerugian yang wajar dapat mengurangkan kesan kerugian tunggal dan mengurangkan risiko.
Gabungan dengan strategi pemilihan saham kuantitatif, meningkatkan kualiti keseluruhan kolam saham. Kualiti kolam saham yang baik akan meningkatkan kestabilan strategi secara langsung.
ringkaskan
Artikel ini menerangkan secara terperinci strategi Momentum Surfer berdasarkan indikator SMI untuk trend tracking. Kelebihan terbesar strategi ini adalah dapat menangkap perubahan harga yang berbalik dan mengikuti perubahan trend saham. Ia juga mempunyai beberapa risiko seperti sensitiviti parameter, kebolehpercayaan isyarat dan sebagainya.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="Stoch_MTM_Doan", overlay=true)
// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)
// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white
plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)
plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)
level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40
level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40
plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)
plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)
//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")
// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal) and (SMI < os)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal) and (SMI > ob)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)