Trend Mengikut Strategi Purata Bergerak

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Purata Bergerak Eksponensial (EMA), Purata Bergerak Sederhana (SMA) dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk melaksanakan sistem perdagangan automatik yang boleh mendapat keuntungan dari pasaran yang sedang berkembang. Ia menghasilkan isyarat beli apabila EMA pantas melintasi SMA perlahan dari bawah, dan isyarat jual apabila EMA pantas melintasi di bawah SMA perlahan. Indikator RSI digunakan untuk mengesan situasi overbought dan oversold untuk tujuan stop loss.

Logika Strategi

1. EMA ((50): Purata Bergerak Eksponensial 50 tempoh, mewakili trend jangka pendek.
2. SMA ((100): Purata Bergerak Sederhana 100 tempoh, mewakili trend jangka sederhana hingga panjang.
3. RSI(14): Indeks Kekuatan Relatif 14 tempoh untuk mengenal pasti tahap overbought/oversold.

Apabila EMA jangka pendek ((50) melintasi SMA jangka menengah-panjang ((100), isyarat beli dihasilkan, yang menunjukkan menguatkan trend jangka pendek, dan kita boleh mengikuti trend untuk membeli.

Apabila EMA ((50) melintasi di bawah SMA ((100), isyarat jual dihasilkan. Ini bermakna momentum jangka pendek telah habis, dan kita harus mengikuti trend untuk menjual.

Jika RSI lebih besar daripada 70 (zon overbought), ia menghasilkan isyarat mengambil keuntungan. Jika RSI kurang daripada 30 (zon oversold), ia menghasilkan isyarat stop-loss.

Analisis Kelebihan

Ini adalah strategi trend berikut yang sangat klasik menggunakan purata bergerak. Ia menggabungkan kedua-dua pengesanan trend dan pengesanan overbought / oversold, yang membolehkan kita menangkap trend utama sambil mengelakkan membeli pada puncak pada lonjakan jangka pendek. Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran dengan putaran sektor yang signifikan. Sebagai contoh, pada peringkat awal pasaran lembu, indeks keseluruhan menunjukkan trend menaik yang kuat, tetapi pembetulan jangka menengah sesekali adalah biasa. Strategi purata bergerak dapat menangkap trend utama sambil keluar tepat pada masanya semasa pembalikan trend. Berbanding dengan kaedah pengesanan dan menghentikan kerugian tradisional, strategi purata bergerak lebih stabil, dengan penurunan yang kurang ganas. Di samping itu, strategi ini sangat mudah dan mudah difahami. Parameternya mudah disesuaikan. Oleh itu, ia adalah kaedah yang sangat mesra bagi pemula.

Analisis Risiko

Masalah terbesar strategi purata bergerak adalah bahawa ia tidak menangani pemisahan antara harga dan nilai. Berhampiran akhir trend menaik, harga sering melampaui jarak di atas julat penilaian yang munasabah. Jika kita hanya memberi tumpuan kepada tindakan harga itu sendiri tanpa mengira penilaian, ia pasti membawa kepada pendedahan berlebihan semasa peringkat akhir. Pada masa itu EMA jangka pendek ((50) dan SMA jangka sederhana ((100) mungkin masih menunjukkan trend menaik yang kuat, menghasilkan isyarat beli, sementara harga sebenar telah terlalu dinilai. Berterus membeli di puncak dalam kes ini bermakna menghadapi risiko penurunan yang besar kemudian. Oleh itu, strategi ini lebih sesuai untuk peringkat pertumbuhan pasaran, dan kita memerlukan penilaian rasional mengenai arah trend utama.

Selain itu, kriteria overbought / oversold hanya bergantung pada satu penunjuk RSI di sini, yang dengan mudah boleh menyebabkan isyarat palsu. Sebagai contoh, mungkin terdapat lonjakan harga jangka pendek dengan RSI di atas 70, sementara momentum kenaikan yang besar masih wujud di pasaran selepas itu. Isyarat mengambil keuntungan yang lebih awal dalam kes ini mungkin kehilangan peluang. Oleh itu, pengoptimuman lanjut diperlukan mengenai kawalan risiko.

Arahan Penambahbaikan

1. Masukkan lebih banyak penunjuk untuk pertimbangan overbought / oversold untuk mengelakkan isyarat palsu, contohnya menambah penunjuk KD dll.

2. Tambah lebih banyak metrik untuk menilai trend jangka sederhana dan panjang, contohnya MACD dan lain-lain untuk mengesan perbezaan antara harga dan nilai.

3. Gunakan set parameter yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza.

4. Pertimbangkan untuk mengambil keuntungan sebahagiannya dan bukannya keluar sepenuhnya di sekitar zon overbought / oversold, mengekalkan kedudukan teras.

Kesimpulan

Secara umum, strategi purata bergerak mudah adalah pendekatan kuantitatif yang sangat praktikal. Ia adalah stabil, mudah difahami dan dioptimumkan, salah satu pilihan terbaik untuk pemula kuant. Kelebihannya yang terbesar adalah untuk menunggang trend utama dan mengelakkan berulang kali membeli atas dan menjual bawah. Ia juga menyediakan beberapa tahap perlindungan risiko. Walau bagaimanapun, kita mesti menyedari keterbatasan dalam gagal menghantar isyarat amaran awal di sekitar titik perubahan utama. Jadi pelabur perlu mengesan trend dengan sabar dan mengambil keuntungan tepat pada masanya.