Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. RSI2 Strategi Peralihan Intraday Win Rate Backtest

RSI2 Strategi Peralihan Intraday Win Rate Backtest

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-04-29 14:02:55
Tag:RSISMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan isyarat oversold dari Indeks Kekuatan Relatif (RSI), membeli pada tahap rendah intraday dan kemudian menetapkan peratusan tetap mengambil keuntungan dan stop-loss untuk menguji semula kebarangkalian strategi memukul keuntungan dan stop-loss. Idea utama adalah untuk memanfaatkan peluang pembalikan apabila penunjuk RSI terlalu banyak dijual, masuk pada tahap rendah intraday, dan mencari keuntungan jangka pendek yang dibawa oleh pembalikan. Pada masa yang sama, ia menggunakan purata bergerak untuk menapis trend dan hanya pergi lama apabila harga di atas purata bergerak.

Prinsip Strategi

  1. Mengira penunjuk RSI 2 tempoh dan purata bergerak mudah 200 tempoh
  2. Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada purata bergerak dan RSI lebih rendah daripada ambang oversold (default 10), beli pada pembukaan hari dagangan seterusnya
  3. Mencatatkan harga terendah pada hari pembelian sebagai harga masuk
  4. Mengira harga keuntungan 6% dan harga stop-loss 3% berdasarkan harga masuk
  5. Pada hari dagangan seterusnya, jika harga mengambil keuntungan dipukul, tutup kedudukan untuk keuntungan; jika harga henti rugi dipukul, tutup kedudukan untuk kerugian
  6. Hitung bilangan mengambil keuntungan dan berhenti-kerugian, dan mengira kadar kemenangan strategi dalam tempoh yang ditetapkan

Analisis Kelebihan

  1. Beli pada tahap rendah intraday untuk menangkap keuntungan pembalikan selepas penunjuk RSI oversold
  2. Peratusan tetap mengambil keuntungan dan stop-loss untuk mengawal risiko transaksi tunggal
  3. Menggunakan purata bergerak kitaran panjang untuk menapis dan mengurangkan perdagangan kontra-trend
  4. Mudah dan mudah digunakan, tetapan parameter fleksibel, sesuai untuk peniaga jangka pendek

Analisis Risiko

  1. RSI oversold tidak menjamin pembalikan yang diperlukan, pasaran mungkin terus jatuh dalam keadaan yang melampau
  2. Peratusan tetap mengambil keuntungan dan hentian kerugian mungkin tidak meliputi kos transaksi
  3. Titik kemasukan adalah berdasarkan harga terendah intraday, yang sukar dibeli dengan tepat pada titik terendah dalam operasi sebenar
  4. Kekurangan penilaian trend, hanya bergantung pada isyarat overbought dan oversold, nisbah pulangan mungkin tidak tinggi

Arah pengoptimuman

  1. Menggunakan keuntungan adaptif dan berhenti rugi, menyesuaikan secara dinamik mengikut penunjuk seperti turun naik harga
  2. Tambah penunjuk pengesahan trend, seperti MACD, DMI, dan lain-lain untuk mengelakkan perdagangan kontra-trend
  3. Mengoptimumkan titik masuk, seperti menggunakan peraturan perdagangan penyu jarak yang berubah
  4. Meningkatkan pengurusan kedudukan untuk meningkatkan penggunaan modal dan kadar pulangan
  5. Gabungkan dengan penunjuk kitaran pendek lain untuk meningkatkan pengesahan isyarat, seperti Bollinger Bands, KDJ, dll.

Ringkasan

Strategi RSI2 cuba menangkap peluang pembalikan intraday selepas penunjuk RSI terlalu banyak dijual, dan mengawal risiko dengan menetapkan peratusan tetap keuntungan dan stop-loss, sambil menggunakan purata bergerak jangka panjang untuk menapis isyarat kontra-trend. Strategi ini mudah dan sesuai untuk peniaga spekulatif jangka pendek. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai batasan tertentu, seperti kekurangan penilaian trend, kesukaran untuk membeli dengan tepat pada titik terendah, dan mengambil keuntungan tetap dan menghentikan kerugian mengehadkan potensi keuntungan. Pada masa akan datang, strategi ini boleh dipertingkatkan dari aspek seperti mengambil keuntungan dinamik dan menghentikan kerugian, menggabungkan penunjuk trend, mengoptimumkan titik kemasukan, dan memperkukuhkan pengurusan kedudukan untuk meningkatkan sistematik dan ketahanan, dan menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987

//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length",     group = "Indicators")
rsi_os  = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob  = input.float(90, title = "RSI OverBrought",   group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")

//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0

if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
    strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
    ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)

if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
    bp := low //high/2 + low/2
    tar := bp * (1 + (tar_per/100))
    los := bp * (1 - (max_los/100))

if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
    strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")

//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi