ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan isyarat oversell pada indeks yang agak kuat (RSI), membeli pada titik rendah dalam hari, kemudian menetapkan peratusan berhenti dan berhenti yang tetap, mengukur semula kebarangkalian strategi ketika menyentuh titik berhenti dan berhenti. Gagasan utama adalah untuk menggunakan peluang untuk berbalik ketika RSI oversold, campur tangan pada titik rendah dalam hari, dan mengambil keuntungan jangka pendek yang dibawa oleh berbalik.
Prinsip Strategi
- Hitung RSI 2 kitaran dan purata bergerak mudah 200 kitaran
- Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada garis purata dan RSI lebih kecil daripada paras oversold (default 10), beli pada hari perdagangan berikutnya
- Rekodkan harga terendah yang dibeli pada hari itu sebagai harga masuk
- Harga Stop Loss 6% dan Stop Loss 3% berdasarkan harga masuk
- Pada hari perdagangan berikutnya, apabila harga berhenti naik, anda akan berhenti berdagang. Jika harga berhenti turun, anda akan berhenti berdagang.
- Mengira jumlah penangguhan dan penangguhan kerugian, strategi untuk mengira kadar kemenangan dalam tempoh yang ditetapkan
Analisis kelebihan
- Beli pada hari rendah dan dapatkan pulangan selepas RSI oversold pada hari itu
- Peratusan Pecutan dan Hentian Tetap untuk Mengendalikan Risiko Perdagangan Tunggal
- Menggunakan penapis garis rata-rata jangka panjang untuk mengurangkan perdagangan berlawanan
- Mudah digunakan, parameter yang fleksibel, sesuai untuk peniaga garis pendek
Analisis risiko
- RSI oversold tidak menjamin pembalikan, pasaran akan terus turun dalam keadaan yang melampau
- Stop loss peratusan tetap mungkin tidak dapat menampung kos transaksi
- Masuk ke tempat ini berdasarkan harga terendah dalam satu hari, jadi ia sukar untuk membeli di tempat terendah.
- Kurangnya penilaian trend, hanya bergantung pada isyarat overbought dan oversold, mungkin tidak memberikan pulangan yang tinggi
Arah pengoptimuman
- Menggunakan Stop Loss yang disesuaikan, menyesuaikan secara dinamik mengikut indikator seperti kadar turun naik harga
- Menambah indikator pengesahan trend seperti MACD, DMI dan lain-lain untuk mengelakkan dagangan berlawanan
- Mengoptimumkan titik masuk, seperti menggunakan peraturan perdagangan jarak pantai yang boleh berubah
- Peningkatan pengurusan kedudukan, peningkatan penggunaan dana dan pulangan
- Gabungan dengan penunjuk kitaran pendek lain untuk meningkatkan pengesahan isyarat, seperti Brinband, KDJ dan sebagainya
ringkaskan
Strategi RSI2 cuba untuk menangkap peluang berbalik dalam sehari selepas oversold RSI, mengawal risiko dengan menetapkan peratusan tetap untuk menghentikan kerugian, dan menggunakan garis rata-rata jangka panjang untuk memfilter isyarat yang bertentangan. Strategi ini mudah, sesuai untuk pedagang spekulasi garis pendek. Tetapi ia juga mempunyai beberapa batasan, seperti kekurangan trend, sukar untuk membeli dengan tepat pada titik terendah, dan berhenti berhenti tetap juga mengehadkan ruang keuntungan strategi di masa depan.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987
//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators")
rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")
//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0
if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)
if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
bp := low //high/2 + low/2
tar := bp * (1 + (tar_per/100))
los := bp * (1 - (max_los/100))
if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")
//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")