Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Crossover Purata Bergerak Eksponensial Berbilang Tempoh dengan Sistem Cadangan Perdagangan Pilihan

Strategi Crossover Purata Bergerak Eksponensial Berbilang Tempoh dengan Sistem Cadangan Perdagangan Pilihan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-21 14:41:08
Tag:EMAMACDRSIATRSMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan berdasarkan crossover purata bergerak eksponen (EMA) pelbagai tempoh, digabungkan dengan cadangan dagangan opsyen. Strategi ini menggunakan EMA dari tempoh yang berbeza untuk mengenal pasti trend pasaran dan menghasilkan isyarat beli dan jual pada titik utama. Di samping itu, strategi ini menyediakan cadangan dagangan opsyen yang sepadan berdasarkan keadaan pasaran semasa, menawarkan peniaga sokongan pengambilan keputusan tambahan.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah menggunakan purata bergerak eksponen (EMA) beberapa tempoh untuk menangkap trend pasaran dan titik pembalikan yang berpotensi.

  1. EMA jangka pendek (9 tempoh)
  2. EMA jangka sederhana (21 tempoh)
  3. EMA jangka panjang (34 tempoh)
  4. EMA jangka panjang (50 tempoh)

Strategi ini memerhatikan hubungan antara EMA ini untuk menentukan trend pasaran dan menjana isyarat perdagangan:

  • Isyarat beli: Dihidupkan apabila EMA jangka pendek (9 tempoh) melintasi di atas EMA jangka panjang (50 tempoh)
  • Isyarat jual: Dihidupkan apabila EMA jangka pendek (9 tempoh) menyeberangi di bawah EMA jangka panjang (50 tempoh)

Selain menghasilkan isyarat beli dan jual tradisional, strategi ini juga menyediakan cadangan perdagangan opsyen yang sesuai apabila setiap isyarat dicetuskan.

  • Apabila isyarat beli dicetuskan, ia mencadangkan membeli Pilihan Beli
  • Apabila isyarat jual dicetuskan, ia mencadangkan membeli Put Option

Cadangan opsyen termasuk harga latihan yang disyorkan (biasanya harga penutupan semasa) dan masa tamat tempoh (default adalah 1 bulan).

Kelebihan Strategi

  1. Analisis komprehensif EMA berbilang tempoh: Dengan menggunakan EMA berbilang tempoh, strategi dapat menangkap trend pasaran dengan lebih komprehensif, mengurangkan salah penilaian yang disebabkan oleh pecah palsu.

  2. Keseimbangan antara trend berikut dan pembalikan: Perpindahan antara EMA jangka pendek dan jangka panjang boleh menangkap trend utama sambil juga mengenal pasti peluang pembalikan yang berpotensi.

  3. Cadangan perdagangan opsyen: Menggabungkan isyarat beli / jual tradisional dengan cadangan perdagangan opsyen memberikan peniaga pilihan strategi perdagangan yang lebih pelbagai.

  4. Visualisasi: Dengan merangka kurva EMA dengan warna yang berbeza dan penanda isyarat beli / jual pada carta, trend pasaran dan peluang perdagangan menjadi lebih intuitif.

  5. Kemudahan yang tinggi: Parameter strategi (seperti tempoh EMA) boleh diselaraskan mengikut pasaran yang berbeza dan pilihan peribadi, menawarkan kesesuaian yang kuat.

  6. Fungsi Backtesting: Logik masuk dan keluar strategi terbina dalam membolehkan peniaga menjalankan backtest sejarah dan menilai prestasi strategi dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. Lag: Sebagai penunjuk yang ketinggalan, EMA boleh menghasilkan isyarat tertunda dalam pasaran yang berubah dengan cepat, yang membawa kepada masa masuk atau keluar yang kurang optimum.

  2. Tidak sesuai untuk pasaran berkisar: Di pasaran sisi, berayun, silang EMA boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap, meningkatkan kos dagangan dan berpotensi membawa kepada kerugian berturut-turut.

  3. Terlalu bergantung kepada penunjuk teknikal: Mengandalkan crossover EMA sahaja boleh mengabaikan faktor pasaran penting lain, seperti perubahan asas dan peristiwa makroekonomi.

  4. Risiko opsyen: Perdagangan opsyen itu sendiri berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk peniaga yang tidak berpengalaman. Strategi opsyen yang salah boleh menyebabkan kerugian modal yang teruk.

  5. Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif kepada pilihan tempoh EMA. Tetapan parameter yang tidak betul boleh mengakibatkan prestasi strategi yang buruk.

  6. Kekurangan pengurusan risiko: Strategi semasa tidak mempunyai tetapan sasaran stop-loss dan keuntungan yang jelas, yang boleh membawa kepada pendedahan yang berlebihan kepada risiko pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penunjuk tambahan: Gabungkan penunjuk teknikal lain (seperti RSI, MACD, atau ATR) untuk mengesahkan isyarat silang EMA, meningkatkan ketepatan strategi.

  2. Penyesuaian dinamik tempoh EMA: Sesuaikan secara automatik tempoh EMA berdasarkan turun naik pasaran untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  3. Tambah keadaan penapisan: Sertakan penapisan jumlah, turun naik, atau kekuatan trend untuk mengurangkan penjanaan isyarat palsu.

  4. Meningkatkan pengurusan risiko: Memperkenalkan mekanisme berhenti-kerugian dan menghentikan trailing untuk mengawal pendedahan risiko untuk setiap perdagangan.

  5. Mengoptimumkan strategi opsyen: Sesuaikan secara dinamik harga mogok yang disyorkan dan masa tamat tempoh opsyen berdasarkan turun naik pasaran dan kekuatan trend.

  6. Menggabungkan logik masa pasaran: Tentukan sama ada ia sesuai untuk berdagang berdasarkan prestasi indeks pasaran yang luas atau indeks sektor, mengelakkan perdagangan yang kerap dalam persekitaran pasaran yang tidak baik.

  7. Melaksanakan fungsi adaptif: Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi secara automatik, membolehkan ia menyesuaikan diri dengan kitaran pasaran yang berbeza.

  8. Menggabungkan analisis asas: Mengintegrasikan faktor asas seperti laporan pendapatan syarikat dan berita industri untuk meningkatkan kepelbagaian keputusan perdagangan.

Kesimpulan

Strategi Crossover Purata Bergerak Eksponen Multi-Period dengan Sistem Cadangan Dagangan Pilihan adalah strategi perdagangan inovatif yang menggabungkan analisis teknikal tradisional dengan instrumen kewangan moden. Dengan memanfaatkan EMA beberapa tempoh untuk menangkap trend pasaran dan menggabungkan cadangan perdagangan pilihan, strategi ini menyediakan peniaga dengan sistem sokongan keputusan yang komprehensif.

Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan seperti mengikuti trend, isyarat yang jelas, dan kemudahan operasi, ia juga mempunyai risiko yang melekat termasuk kelewatan dan prestasi yang buruk di pasaran yang berbeza. Untuk meningkatkan lagi ketahanan dan daya adaptasi strategi, pertimbangan boleh dibuat untuk memperkenalkan penunjuk teknikal tambahan, meningkatkan mekanisme pengurusan risiko, dan mengoptimumkan cadangan strategi pilihan.

Secara keseluruhan, ini adalah kerangka strategi yang menjanjikan yang, melalui pengoptimuman berterusan dan penyesuaian peribadi, berpotensi menjadi alat perdagangan yang berkesan.

/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ripster EMA Clouds Strategy with Options Suggestions", overlay=true)

// Parameters
shortEmaPeriod = input.int(9, title="Short EMA Period")
mediumEmaPeriod = input.int(21, title="Medium EMA Period")
longEmaPeriod = input.int(34, title="Long EMA Period")
longerEmaPeriod = input.int(50, title="Longer EMA Period")

// Calculate EMAs
shortEma = ta.ema(close, shortEmaPeriod)
mediumEma = ta.ema(close, mediumEmaPeriod)
longEma = ta.ema(close, longEmaPeriod)
longerEma = ta.ema(close, longerEmaPeriod)

// Plot EMA Clouds
plot(shortEma, color=color.new(color.blue, 0), title="Short EMA")
plot(mediumEma, color=color.new(color.green, 0), title="Medium EMA")
plot(longEma, color=color.new(color.orange, 0), title="Long EMA")
plot(longerEma, color=color.new(color.red, 0), title="Longer EMA")

// Generate Buy and Sell Signals
buySignal = ta.crossover(shortEma, longerEma)
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longerEma)

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Suggest Options Contracts
var label optionLabel = na

if (buySignal)
    optionLabel := label.new(x=bar_index, y=low, text="Buy Call Option\nStrike: " + str.tostring(close) + "\nExpiration: 1 Month", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white)
if (sellSignal)
    optionLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text="Buy Put Option\nStrike: " + str.tostring(close) + "\nExpiration: 1 Month", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)

// Strategy (Optional)
// This part is for backtesting purposes
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.close("Buy", when=sellSignal)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
strategy.close("Sell", when=buySignal)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi