Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategy Crossover Pergerakan Purata Ganda Posisi Dinamik

Strategy Crossover Pergerakan Purata Ganda Posisi Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-30 16:04:59
Tag:SMAMA

img

Ringkasan

Strategi Crossover Purata Bergerak Dual Posisi Dinamik adalah pendekatan perdagangan kuantitatif yang menggunakan isyarat silang dua Purata Bergerak Sederhana (SMA) dengan tempoh yang berbeza untuk melaksanakan perdagangan. Strategi ini memanfaatkan silang purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk menentukan trend pasaran dan secara dinamik menyesuaikan arah kedudukan berdasarkan isyarat silang dan hubungan antara harga dan purata jangka panjang. Strategi ini beroperasi pada jangka masa harian dan membolehkan fleksibiliti dalam kepekaan dan kelajuan tindak balas melalui parameter purata bergerak yang boleh disesuaikan.

Prinsip Strategi

  1. Pengiraan Purata Bergerak: Strategi menggunakan dua SMA - 9 hari dan 21 hari.
  2. Generasi Isyarat Perdagangan:
    • Isyarat Beli: MA jangka pendek (9 hari SMA) melintasi di atas MA jangka panjang (21-hari SMA)
    • Isyarat Jual: MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang
  3. Pengurusan Kedudukan:
    • Posisi Pembukaan: Masuk panjang pada isyarat beli; masuk pendek pada isyarat jual
    • Posisi penutupan dan pembalikan: a) Apabila memegang kedudukan panjang, tutup dan pergi pendek jika harga pembukaan di bawah MA jangka panjang atau isyarat jual berlaku b) Apabila memegang kedudukan pendek, tutup dan pergi lama jika harga pembukaan di atas MA jangka panjang atau isyarat beli berlaku
  4. Kawalan Risiko: Strategi tidak menggunakan stop-loss tetap tetapi mengawal risiko melalui penyesuaian kedudukan dinamik

Kelebihan Strategi

  1. Mengikuti trend: Mencatatkan trend pasaran menggunakan persilangan MA, berpotensi menghasilkan pulangan yang signifikan dalam trend yang kuat
  2. Penentuan kedudukan dinamik: menyesuaikan kedudukan secara fleksibel berdasarkan hubungan harga-MA, meningkatkan kebolehsesuaian
  3. Kesederhanaan: Logik yang jelas dan mudah difahami, memudahkan pelaksanaan
  4. Parameter yang boleh diselaraskan: Tempoh MA boleh disesuaikan untuk menyesuaikan dengan persekitaran pasaran dan instrumen yang berbeza
  5. Perdagangan Semua Cuaca: Bekerja secara berterusan di bawah pelbagai keadaan pasaran
  6. Pelaksanaan automatik: Boleh sepenuhnya automatik, mengurangkan gangguan emosi
  7. Pengurusan Risiko: Mengelakkan kerugian lipatan yang berkaitan dengan stop-loss tetap melalui pelarasan kedudukan dinamik

Risiko Strategi

  1. Tidak menguntungkan di pasaran berbelit-belit: Mungkin mengalami kerugian kerana perdagangan yang kerap di pasaran sampingan atau turun naik.
  2. Sifat ketinggalan: Purata bergerak secara semula jadi penunjuk ketinggalan, berpotensi kehilangan fasa awal pergerakan tajam
  3. Risiko pecah palsu: Fluktuasi harga jangka pendek boleh mencetuskan persilangan MA palsu, yang membawa kepada isyarat yang salah.
  4. Kekurangan Stop-Loss: Kekurangan Stop-Loss tetap boleh mengakibatkan kerugian yang ketara dalam keadaan pasaran yang melampau.
  5. Overtrading: Penyesuaian kedudukan yang kerap boleh membawa kepada kos transaksi yang tinggi
  6. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada pemilihan tempoh MA
  7. Pembatasan satu penunjuk: Bergantung hanya pada persimpangan MA mungkin mengabaikan maklumat pasaran penting yang lain

Arahan pengoptimuman

  1. Memasukkan Penunjuk Tambahan: Gabungkan dengan RSI, MACD, dll. untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Mengoptimumkan Waktu Masuk: Tambah penapis jumlah dan turun naik untuk mengurangkan pecah palsu
  3. Melaksanakan mekanisme Stop-Loss: Memperkenalkan stop-loss tetap atau trailing untuk mengawal risiko setiap perdagangan
  4. Penyesuaian Saiz Posisi: Saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran untuk pengurusan modal yang lebih baik
  5. Tambah Pengiktirafan Negara Pasaran: Membezakan antara pasaran trend dan pelbagai, menggunakan strategi yang berbeza
  6. Mengoptimumkan Pilihan Parameter: Gunakan backtesting data sejarah untuk mencari kombinasi tempoh MA yang optimum
  7. Memperkenalkan Penapis Kekuatan Trend: Melaksanakan penunjuk seperti ADX untuk berdagang hanya dalam keadaan trend yang kuat
  8. Membangunkan Parameter Sesuai: Sesuaikan tempoh MA secara automatik berdasarkan turun naik pasaran untuk peningkatan kesesuaian

Kesimpulan

Strategi Crossover Purata Bergerak Dual Posisi Dinamis adalah kaedah perdagangan kuantitatif klasik dan praktikal yang menangkap trend pasaran dengan memanfaatkan isyarat crossover MA dan menyesuaikan kedudukan secara dinamik. Strategi ini mudah difahami, sepenuhnya automatik, dan menunjukkan keupayaan mengikuti trend yang baik dengan fleksibiliti. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi risiko berpotensi seperti prestasi yang buruk di pasaran yang bergolak dan isyarat yang tertinggal. Dengan menggabungkan penunjuk teknikal tambahan, mengoptimumkan pemilihan parameter, dan melaksanakan mekanisme stop-loss, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Pedagang yang menggunakan strategi ini harus menyesuaikan parameter dan menguruskan mengikut instrumen perdagangan tertentu dan persekitaran pasaran untuk mencapai risiko jangka panjang, hasil perdagangan yang stabil.

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="MA Cross Backtest", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10)

// Parâmetros das Médias Móveis
shortlen = input.int(9, "Short MA Length", minval=1)
longlen = input.int(21, "Long MA Length", minval=1)

// Cálculo das Médias Móveis
short = ta.sma(close, shortlen)
long = ta.sma(close, longlen)

// Plotagem das Médias Móveis
plot(short, color=color.orange, title="Short MA")
plot(long, color=color.green, title="Long MA")

// Sinal de Compra baseado no cruzamento das médias móveis
buySignal = ta.crossover(short, long)

// Sinal de Venda (Short) baseado no cruzamento das médias móveis
sellSignal = ta.crossunder(short, long)

// Plotagem dos Sinais de Compra e Venda
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="Buy", title="Buy Signal")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", title="Sell Signal")

// Condições para alertas
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal", message="MA Cross Buy Signal")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal", message="MA Cross Sell Signal")

// Lógica da Estratégia de Backtest
if (buySignal)
    // Se não há posição aberta ou se a posição atual é curta, feche a posição curta antes de abrir uma nova posição longa
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Short", comment="Closing Short Position before Long Entry")
    strategy.entry("Long", strategy.long)

    // Alerta de compra
    alert("MA Cross Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

if (strategy.position_size > 0)
    // Se o preço abrir abaixo da média longa
    if (open < long)
        strategy.close("Long", comment="Price Opened Below Long MA")
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switched to Short")
        // Alerta de venda
        alert("Price Opened Below Long MA - Switched to Short", alert.freq_once_per_bar_close)
    // Se a média móvel curta cruzar abaixo da média móvel longa
    else if (sellSignal)
        strategy.close("Long", comment="Short MA Crossed Below Long MA")
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switched to Short")
        // Alerta de venda
        alert("Short MA Crossed Below Long MA - Switched to Short", alert.freq_once_per_bar_close)

if (strategy.position_size < 0)
    // Se o preço abrir acima da média longa
    if (open > long)
        strategy.close("Short", comment="Price Opened Above Long MA")
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Switched to Long")
        // Alerta de compra
        alert("Price Opened Above Long MA - Switched to Long", alert.freq_once_per_bar_close)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi