ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang berasaskan isyarat persilangan Brin dan mempertimbangkan titik tergelincir dan kesan harga. Ia menggunakan lintasan Brin untuk mengenal pasti kawasan overbought dan oversold yang berpotensi, dan mempertimbangkan faktor tergelincir dan kesan harga semasa melakukan perdagangan untuk lebih mensimulasikan keadaan perdagangan di bawah keadaan pasaran sebenar.
Prinsip Strategi
Blinken berbilang:
- Menggunakan purata bergerak sederhana ((SMA) selama 20 kitaran sebagai lintasan tengah.
- Kereta api atas dan bawah adalah kereta api tengah ditambah pengurangan 2 kali ganda perbezaan piawai.
Isyarat perdagangan:
- Apabila harga melepasi tahap yang lebih tinggi, ia akan mencetuskan beberapa isyarat.
- Apabila harga turun ke bawah, ia akan mencetuskan isyarat shorting.
Titik tergelincir dan penyesuaian harga:
- Berfikir tentang 40% slippage dan 40% impak harga.
- Harga beli = harga semasa + penyesuaian titik slippage + penyesuaian kesan harga
- Harga jual = harga semasa - penyesuaian titik slippage - penyesuaian kesan harga
Syarat setaraf:
- Berposisi lebih banyak apabila isyarat kosong dihidupkan.
- Posisi kosong diletakkan pada kedudukan kosong apabila isyarat berganda dicetuskan.
Kelebihan Strategik
Kebolehan beradaptasi dengan turun naik pasaran: Brinband dapat menyesuaikan diri secara automatik dengan turun naik pasaran, menjadikan strategi tetap berkesan dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Ikatan trend dan pembalikan: Melalui isyarat silang Brin, strategi dapat menangkap trend yang berterusan dan peluang pembalikan yang berpotensi.
Pertimbangan kos dagangan sebenar: Mempertimbangkan titik tergelincir dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, menjadikan strategi lebih dekat dengan persekitaran dagangan sebenar, meningkatkan kebolehpercayaan hasil tinjauan balik.
Pengurusan risiko: Menggunakan Brin Belt sebagai tahap sokongan dan rintangan dinamik untuk membantu mengawal risiko.
Fleksibiliti: Dengan reka bentuk parameter, strategi boleh disesuaikan dengan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
Risiko Strategik
Perdagangan berlebihan: Dalam pasaran horizontal, harga mungkin sering melintasi Brin Belt, yang menyebabkan terlalu banyak perdagangan yang tidak perlu.
Ketinggalan zaman: Burin sebagai penunjuk ketinggalan zaman, mungkin tidak bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan trend.
Titik tergelincir tinggi dan kesan harga: Tetapan tergelincir dan kesan harga 40% mungkin terlalu tinggi, menyebabkan perdagangan sebenar sukar dilaksanakan atau menyebabkan kerugian besar.
Risiko penembusan palsu: Harga akan melepasi Bollinger Bands untuk seketika dan kemudian turun semula, yang mungkin mencetuskan isyarat perdagangan yang salah.
Kekurangan pengesahan tambahan: hanya bergantung pada isyarat pita Brin, kekurangan pengesahan dengan petunjuk teknikal atau analisis asas yang lain.
Arah pengoptimuman strategi
Pengenalan penunjuk lalu lintas: Analisis lalu lintas gabungan dapat membantu mengesahkan kesahihan penembusan dan mengurangkan risiko penembusan palsu.
Tambah penapis trend: seperti menggunakan purata bergerak jangka panjang atau penunjuk ADX untuk memastikan perdagangan di arah trend utama.
Mengoptimumkan parameter kesan slippage dan harga: menyesuaikan peratusan kesan slippage dan harga berdasarkan data pasaran sebenar, menjadikannya lebih sesuai dengan keadaan perdagangan sebenar.
Mempunyai Hentian Dinamis: Anda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan Hentian Dinamis menggunakan penunjuk ATR untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam turun naik pasaran.
Tambah penapis masa: Elakkan berdagang pada masa yang kurang turun naik (seperti Jadual Asia) untuk mengurangkan isyarat bising.
Optimumkan parameter Brinband: cuba pelbagai panjang dan kelipatan Brinband untuk mencari tetapan yang paling sesuai untuk pasaran sasaran.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin: Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan masa masuk dan keluar, meningkatkan prestasi keseluruhan strategi.
ringkaskan
Strategi gabungan impak harga bersilang dan tergelincir adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan analisis teknikal dan pertimbangan perdagangan sebenar. Strategi ini bertujuan untuk memberikan kaedah perdagangan yang lebih dekat dengan pergerakan pasaran melalui indikator beling dan mempertimbangkan tergelincir dan impak harga. Walau bagaimanapun, strategi ini masih mempunyai beberapa risiko yang berpotensi seperti masalah overtrading dan false breakout. Dengan memperkenalkan penunjuk pengesahan tambahan, optimum parameter dan penguatan pengurusan risiko, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang lebih stabil dan lebih dipercayai.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Band Strategy
bb_length = input.int(20, title="BB Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="BB Mult")
// Input parameters for Slippage and Price Impact
slippage_percent = input.float(40.0, title="Slippage (%)") / 100 // 40% slippage
price_impact_percent = input.float(40.0, title="Price Impact (%)") / 100 // 40% price impact
// Calculating Bollinger Bands
basis_bb = ta.sma(close, bb_length)
deviation = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis_bb + deviation
lower = basis_bb - deviation
// Entry and exit conditions for Bollinger Band Strategy
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
closeLongCondition = shortCondition
closeShortCondition = longCondition
// Adjust entry price for slippage and price impact
slippage_adjustment = close * slippage_percent
price_impact_adjustment = close * price_impact_percent
slippage_price_impact_adjusted_long_price = close + slippage_adjustment + price_impact_adjustment
slippage_price_impact_adjusted_short_price = close - slippage_adjustment - price_impact_adjustment
// Strategy logic for Bollinger Band Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=slippage_price_impact_adjusted_long_price)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=slippage_price_impact_adjusted_short_price)
if (closeLongCondition)
strategy.close("Long")
if (closeShortCondition)
strategy.close("Short")
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, color=color.blue)
plot(lower, color=color.red)