Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda dengan Stop-Loss dan Take-Profit yang Sesuai

Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda dengan Stop-Loss dan Take-Profit yang Sesuai

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-27 15:05:02
Tag:SMAMATPSL

img

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan adaptif berdasarkan isyarat silang purata bergerak berganda. Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah (SMA) 14 tempoh dan 28 tempoh untuk menghasilkan isyarat dagangan, digabungkan dengan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan yang boleh disesuaikan untuk mencapai pengurusan risiko-balasan yang seimbang. Strategi ini menggunakan pengurusan wang tetap dengan modal awal 2000 dan 200 setiap perdagangan.

Prinsip Strategi

Logik terasnya adalah berdasarkan hubungan silang antara dua SMA dari tempoh yang berbeza. Isyarat panjang dihasilkan apabila MA jangka pendek (14-periode) melintasi di atas MA jangka panjang (28-periode), dan isyarat pendek dihasilkan apabila MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang. Strategi ini menggabungkan mekanisme stop-loss berasaskan peratusan dan mengambil keuntungan yang ditetapkan masing-masing pada 2% dan 4%, yang membolehkan penyesuaian titik keluar secara automatik berdasarkan harga pasaran.

Kelebihan Strategi

  1. Isyarat yang jelas: Persalinan purata bergerak memberikan isyarat yang jelas dan objektif, menghapuskan penilaian subjektif.
  2. Kawalan Risiko yang kukuh: Kadar stop loss dan mengambil keuntungan berasaskan peratusan menyesuaikan diri dengan harga pasaran secara automatik, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  3. Pengurusan Wang Rasional: Pendekatan peruntukan tetap menghalang risiko yang berkaitan dengan leverage yang berlebihan.
  4. Visualisasi yang baik: Strategi ini memaparkan isyarat perdagangan dan trend purata bergerak pada carta, memudahkan pemahaman dan pemantauan.
  5. Parameter Fleksibel: Parameter Stop Loss dan Take Profit boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan keutamaan risiko peribadi.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berbelit-belit: Perpindahan yang kerap semasa pasaran sampingan boleh menghasilkan isyarat palsu.
  2. Risiko tergelincir: Semasa tempoh turun naik yang tinggi, harga pelaksanaan sebenar mungkin menyimpang dari harga isyarat.
  3. Julat Stop-Loss Tetap: Walaupun titik stop-loss menyesuaikan dengan harga, peratusan tetap mungkin tidak sesuai dengan semua keadaan pasaran.
  4. Kecekapan Modal: Peruntukan wang tetap mungkin membawa kepada penggunaan modal yang kurang optimum dalam senario tertentu.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Melaksanakan Penapis Trend: Tambah penunjuk trend tambahan seperti MACD atau RSI untuk mengurangkan isyarat palsu.
  2. Mekanisme Stop-Loss Dinamik: Sesuaikan peratusan stop-loss berdasarkan turun naik pasaran untuk daya adaptasi yang lebih baik.
  3. Mengoptimumkan Pengurusan Wang: Memperkenalkan saiz kedudukan berdasarkan turun naik untuk meningkatkan kecekapan modal.
  4. Tambah Penapis Masa: Melaksanakan sekatan masa dagangan untuk mengelakkan tempoh yang sangat tidak menentu.
  5. Memasukkan Kawalan Pengeluaran: Tetapkan had pengeluaran maksimum untuk menghentikan perdagangan apabila ambang tertentu dicapai.

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan yang berstruktur dan logiknya. Ia menangkap peluang perdagangan melalui persilangan purata bergerak berganda sambil mengawal risiko dengan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan yang adaptif. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, reka bentuk keseluruhan mematuhi prinsip perdagangan kuantitatif asas. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, kestabilan dan potensi keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('My Custom Strategy', overlay = true)

// Parámetros de las SMAs (Medias Móviles Simples)
sma14 = ta.sma(close, 14)
sma28 = ta.sma(close, 28)

// Stop Loss y Take Profit configurables
stop_loss_percent = input.float(2, title="Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_percent = input.float(4, title="Take Profit %", minval=0.1, step=0.1)

// Cálculo de stop loss y take profit
stop_loss = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit = close * (1 + take_profit_percent / 100)

// Condiciones de entrada para compra (long)
longCondition = ta.crossover(sma14, sma28)
if (longCondition)
    strategy.entry('Long', strategy.long, stop=stop_loss, limit=take_profit)
plotshape(series=longCondition, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="BUY")

// Condiciones de entrada para venta (short)
shortCondition = ta.crossunder(sma14, sma28)
if (shortCondition)
    strategy.entry('Short', strategy.short, stop=stop_loss, limit=take_profit)
plotshape(series=shortCondition, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="SELL")

// Visualización de las SMAs en el gráfico
plot(sma14, color=color.blue, title="SMA 14")
plot(sma28, color=color.red, title="SMA 28")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi