ChaoZhang
1
fokus pada
1226
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-tracking yang menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal. Ia menggabungkan isyarat pasaran pelbagai dimensi seperti purata bergerak (EMA), pelacakan kadar turun naik (ATR), trend volumes (PVT) dan pengayun dinamik (Ninja) untuk meningkatkan ketepatan perdagangan melalui sinkronisasi isyarat.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini dibina di atas empat tiang utama:
- Menggunakan EMA 200 kitaran sebagai asas untuk menilai trend utama, membahagi pasaran kepada dua keadaan bertopeng dan kosong
- Sistem Chandelier Exit yang berasaskan ATR, untuk menentukan titik-titik perubahan trend dengan mengesan harga tertinggi dan terendah dan menggabungkan kadar turun naik
- Indeks PVT digunakan untuk mengesahkan keberkesanan trend harga dengan menggabungkan perubahan harga dengan jumlah transaksi
- Oscillator Ninja menangkap perubahan dinamik pasaran dengan membandingkan garis purata jangka pendek dan jangka menengah
Penciptaan isyarat dagangan memerlukan syarat berikut:
- Buat lebih: harga berdiri di atas 200 EMA dan Chandelier Exit menunjukkan isyarat beli, sementara PVT atau penunjuk Ninja mengesahkan
- Borang kosong: harga berada di bawah 200 EMA dan Chandelier Exit muncul untuk memberi isyarat jual, sementara PVT atau penunjuk Ninja mengesahkan
Kelebihan Strategik
- Pengesahan Synergy Multi-Indicators yang Mengurangkan Risiko Penembusan Palsu
- Menggabungkan maklumat pasaran dalam pelbagai dimensi seperti trend, turun naik, jumlah transaksi dan momentum
- Menggunakan mekanisme hentian dinamik yang dapat menyesuaikan kedudukan hentian secara automatik mengikut turun naik pasaran
- Peraturan perdagangan yang sistematik, mengurangkan gangguan penilaian subjektif
- Mempunyai mekanisme kawalan risiko yang baik, dengan had berhenti kerugian yang jelas untuk setiap perdagangan
Risiko Strategik
- Isyarat palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran yang tidak menentu
- Mekanisme pengesahan berganda mungkin menyebabkan kelewatan dalam masa kemasukan
- Kedudukan stop loss mungkin agak longgar apabila pasaran berbalik dengan cepat
- Pengoptimuman parameter mungkin mempunyai risiko over-fit
- Perlindungan kewangan yang lebih besar diperlukan untuk menanggung penarikan balik
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan mekanisme pengenalan keadaan pasaran, menggunakan kombinasi parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Menambah dimensi analisis jumlah dagangan, mengoptimumkan sistem pengurusan kedudukan
- Pertimbangkan untuk memasukkan mekanisme penyesuaian parameter dinamik berdasarkan kadar turun naik
- Mengoptimumkan peruntukan berat antara pelbagai petunjuk
- Memperkenalkan penapis masa untuk mengelakkan pergerakan pasaran yang lebih besar
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak lengkap melalui mekanisme koordinat dan hentian dinamik pelbagai indikator. Kelebihan utama strategi ini adalah mekanisme pengesahan isyarat berbilang dimensi dan kawalan risiko yang ketat. Walaupun terdapat risiko ketinggalan dan isyarat palsu, strategi ini dijangka mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran melalui pengoptimuman dan penyempurnaan yang berterusan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Triple Indicator Strategy", shorttitle="TIS", overlay=true)
// --- Inputs ---
var string calcGroup = "Calculation Parameters"
atrLength = input.int(22, title="ATR Period", group=calcGroup)
atrMult = input.float(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1, group=calcGroup)
emaLength = input.int(200, title="EMA Length", group=calcGroup)
// --- ATR and EMA Calculations ---
atr = atrMult * ta.atr(atrLength)
ema200 = ta.ema(close, emaLength)
// --- Chandelier Exit Logic ---
longStop = ta.highest(high, atrLength) - atr
shortStop = ta.lowest(low, atrLength) + atr
var int dir = 1
dir := close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : dir
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
// --- Price Volume Trend (PVT) ---
pvt = ta.cum((close - close[1]) / close[1] * volume)
pvtSignal = ta.ema(pvt, 21)
pvtBuy = ta.crossover(pvt, pvtSignal)
pvtSell = ta.crossunder(pvt, pvtSignal)
// --- Ninja Indicator ---
ninjaOsc = (ta.ema(close, 3) - ta.ema(close, 13)) / ta.ema(close, 13) * 100
ninjaSignal = ta.ema(ninjaOsc, 24)
ninjaBuy = ta.crossover(ninjaOsc, ninjaSignal)
ninjaSell = ta.crossunder(ninjaOsc, ninjaSignal)
// --- Strategy Conditions ---
longCondition = buySignal and close > ema200 and (pvtBuy or ninjaBuy)
shortCondition = sellSignal and close < ema200 and (pvtSell or ninjaSell)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=low - atr)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=high + atr)
// --- Plotting ---
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(buySignal, title="Chandelier Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Chandelier Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// --- Labels for Buy/Sell with price ---
if buySignal
label.new(bar_index, low, "Buy: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar, size=size.small)
if sellSignal
label.new(bar_index, high, "Sell: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar, size=size.small)
// --- Alerts ---
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered!")