ChaoZhang
1
fokus pada
1218
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan pintar berdasarkan RSI dan perbezaan harga. Ia menangkap isyarat pembalikan pasaran dengan memantau secara dinamik hubungan perbezaan antara penunjuk RSI dan arah aliran harga. Strategi ini menyepadukan fraktal sebagai pengesahan tambahan dan dilengkapi dengan mekanisme henti untung dan henti rugi adaptif untuk mencapai pelaksanaan transaksi automatik sepenuhnya. Sistem ini menyokong aplikasi berbilang pelbagai dan berbilang kitaran serta mempunyai fleksibiliti dan praktikal yang kuat.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Pengenalpastian perbezaan RSI: Kenal pasti perbezaan potensi dengan membandingkan tinggi dan rendah penunjuk RSI dan tindakan harga. Apabila harga mencecah paras tinggi baharu tetapi RSI tidak mencecah paras tertinggi baharu, isyarat jual perbezaan teratas terbentuk;
- Pengesahan fraktal: Gunakan fraktal untuk menganalisis struktur harga, mengesahkan kesahihan perbezaan dengan mengesan tinggi dan rendah tempatan, dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Penyesuaian parameter: Sistem ini memperkenalkan parameter kepekaan untuk melaraskan selang penghakiman fraktal secara dinamik untuk mencapai penyesuaian kepada persekitaran pasaran yang berbeza.
- Kawalan Risiko: Mengintegrasikan mekanisme Henti Rugi dan Ambil Untung berasaskan peratusan untuk memastikan risiko setiap transaksi boleh dikawal.
Kelebihan Strategik
- Kebolehpercayaan isyarat yang tinggi: Mekanisme pengesahan berganda bagi perbezaan RSI dan teori fraktal meningkatkan ketepatan isyarat dagangan.
- Kebolehsuaian yang kuat: Strategi boleh melaraskan parameter secara fleksibel mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan mempunyai kebolehsuaian persekitaran yang baik.
- Pengurusan risiko yang sempurna: Ia menyepadukan mekanisme henti untung dan henti rugi dinamik untuk mengawal pendedahan risiko setiap transaksi dengan berkesan.
- Tahap automasi yang tinggi: Keseluruhan proses daripada pengecaman isyarat kepada pelaksanaan transaksi adalah automatik, mengurangkan kesan emosi campur tangan manusia.
- Kebolehskalaan yang baik: Rangka kerja strategi menyokong aplikasi pelbagai pelbagai dan pelbagai kitaran, memudahkan pelaburan portfolio.
Risiko Strategik
- Pergantungan pada persekitaran pasaran: Dalam pasaran dengan arah aliran yang jelas, kebolehpercayaan isyarat perbezaan mungkin berkurangan, dan adalah perlu untuk menambah mekanisme penapisan arah aliran.
- Kepekaan parameter: Parameter utama strategi, seperti ambang RSI dan selang penghakiman fraktal, perlu dinyahpepijat dengan teliti Tetapan parameter yang tidak betul boleh menjejaskan prestasi strategi.
- Selang isyarat: Memandangkan perlu menunggu corak perbezaan terbentuk sepenuhnya sebelum isyarat boleh disahkan, mungkin terdapat selang masa kemasukan tertentu.
- Gangguan hingar pasaran: Dalam pasaran yang tidak menentu, isyarat perbezaan palsu mungkin dijana dan syarat penapisan tambahan perlu ditambah.
Arah pengoptimuman strategi
- Tingkatkan penapisan arah aliran: Perkenalkan penunjuk pertimbangan arah aliran untuk menapis isyarat songsang dalam pasaran arah aliran yang kukuh dan meningkatkan kebolehsesuaian strategi dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
- Optimumkan penyesuaian parameter: Membangunkan mekanisme pelarasan parameter dinamik berdasarkan turun naik pasaran untuk meningkatkan responsif strategi terhadap perubahan pasaran.
- Meningkatkan kawalan risiko: memperkenalkan mekanisme henti rugi dinamik untuk melaraskan kedudukan henti rugi secara automatik mengikut turun naik pasaran dan mengoptimumkan kesan pengurusan dana.
- Pengesahan isyarat yang dipertingkatkan: Gabungkan penunjuk struktur mikro pasaran seperti volum dagangan dan turun naik untuk mewujudkan sistem pengesahan isyarat yang lebih lengkap.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang teguh melalui gabungan inovatif perbezaan RSI dan teori fraktal. Kelebihan strategi ini terletak pada kebolehpercayaan isyarat yang tinggi, kebolehsuaian yang kuat, dan mekanisme kawalan risiko yang lengkap. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran pasaran yang berbeza. Adalah disyorkan bahawa apabila memohon dalam masa nyata, parameter harus diuji sepenuhnya dan dioptimumkan berdasarkan ciri pasaran, dan langkah kawalan risiko harus dilaksanakan dengan ketat.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//FRACTALS
//@version=5
//last : 30m 70 68 22 25 0 0 4.7 11.5
//init
capital=1000
percent=100
fees=0//in percent for each entry and exit
//Inputs
start = input(timestamp("1 Feb 2002"), "Start Time", group = "Date")
end = input(timestamp("1 Feb 2052"), "End Time", group = "Date")
//Strategy
strategy("Divergence Finder (RSI/Price) Strategy with Options", overlay = true, initial_capital=capital, default_qty_value=percent, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, calc_on_order_fills=false,process_orders_on_close=true , commission_value=fees, currency=currency.EUR, calc_on_every_tick=true, use_bar_magnifier=false)
//indicator("Divergence Finder (RSI/Price) with Options", overlay=true, max_boxes_count=200, max_bars_back=500,max_labels_count=500)
srcUp=input.source(close, "Source for Price Buy Div", group="sources")
srcDn=input.source(close, "Source for Price Sell Div", group="sources")
srcRsi=input.source(close, "Source for RSI Div", group="sources")
HighRSILimit=input.int(70, "Min RSI for Sell divergence (p1:pre last)", group="signals", inline="1", step=1)
HighRSILimit2=input.int(68, "Min RSI for Sell divergence (p2):last", group="signals", inline="1", step=1)
LowRSILimit=input.int(22, "Min RSI for Buy divergence (p1:pre last)", group="signals", inline="2", step=1)
LowRSILimit2=input.int(25, "Min RSI for Buy divergence (p2:last)", group="signals", inline="2", step=1)
minMarginP=input.float(0, "Min margin between price for displaying divergence (%)", group="signals", step=0.01)
minMarginR=input.float(0, "Min margin between RSI for displaying divergence (%)", group="signals", step=1)
nb=input.int(2, "Sensivity: Determine how many candle will be used to determine last top or bot (too high cause lag, too low cause repaint)", group="Sensivity", inline="3", step=1)
stopPer= input.float(4.7, title='Stop %', group = "Per", inline="3", step=0.01)
tpPer = input.float(11.5, title='TP %', group = "Per", inline="4", step=0.01)
//nb=2
leftBars = nb
rightBars=nb
labels=input.bool(true, "Display Divergence labels", group="Display")
draw=input.bool(true, "Display tops/bottoms")
dnFractal = (close[nb-2] < close[nb]) and (close[nb-1] < close[nb]) and (close[nb+1] < close[nb]) and (close[nb+2] < close[nb])
upFractal = (close[nb-2] > close[nb]) and (close[nb-1] > close[nb]) and (close[nb+1] > close[nb]) and (close[nb+2] > close[nb])
ph=dnFractal
pl=upFractal
plot(dnFractal and draw ? close[nb] : na, style=plot.style_line,offset=-2, color=color.lime, title="tops")
plot(upFractal and draw ? close[nb] : na, style=plot.style_line, offset=-2, color=color.red, title="botts")
plotchar(dnFractal ? high[nb] : na, char='⮝',location=location.absolute,offset=-2, color=color.rgb(236, 255, 63), title="Down Fractal")
plotchar(upFractal ? low[nb] : na, char='⮟', location=location.absolute, offset=-2, color=color.rgb(67, 227, 255), title="Up Fractal")
float myRSI=ta.rsi(srcRsi, 14)
bool divUp=false
bool divDn=false
//compare lasts bots
p2=ta.valuewhen( ph,srcDn[nb], 0 ) //last price
p1=ta.valuewhen( ph,srcDn[nb], 1 ) //pre last price
r2=ta.valuewhen( ph,myRSI[nb], 0 ) //last rsi
r1=ta.valuewhen( ph,myRSI[nb], 1 ) //pre last rsi
if ph
if p1 < p2// - (p2 * minMarginP)/100
if r1 > HighRSILimit and r2 > HighRSILimit2
if r1 > r2 + (r2 * minMarginR)/100
divDn:=true
plot(divDn ? close:na, style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.red, offset=-rightBars, title="Sell Div")
if labels and divDn and strategy.position_size >= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Sell Divergence "+str.tostring(p1)+" "+str.tostring(math.round(r1, 2))+" "+str.tostring(p2)+" "+str.tostring(math.round(r2, 2)),xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.abovebar, color = color.red, style = label.style_label_down)
else if divDn and strategy.position_size >= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Sell Divergence",xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.abovebar, color = color.red, style = label.style_label_down)
p2:=ta.valuewhen( pl,srcUp[nb], 0 )
p1:=ta.valuewhen( pl,srcUp[nb], 1 )
r2:=ta.valuewhen( pl,myRSI[nb], 0 )
r1:=ta.valuewhen( pl,myRSI[nb], 1 )
if pl
if p1 > p2 + (p2 * minMarginP)/100
if r1 < LowRSILimit and r2 < LowRSILimit2
if r1 < r2 - (r2 * minMarginR)/100
divUp:=true
plot(divUp ? close:na, style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.green, offset=-rightBars, title="Buy Div")
if labels and divUp and strategy.position_size <= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Buy Divergence "+str.tostring(p1)+" "+str.tostring(math.round(r1, 2))+" "+str.tostring(p2)+" "+str.tostring(math.round(r2, 2)),xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.belowbar, color = color.green, style = label.style_label_up)
else if divUp and strategy.position_size <= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Buy Divergence",xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.belowbar, color = color.green, style = label.style_label_up)
//strat LONG
longEntry = divUp// and strategy.position_size == 0
longExit = divDn// and strategy.position_size == 0
//strat SHORT
shortEntry = divDn
shortExit = divUp
LongActive=input(true, title='Activate Long', group = "Directions", inline="2")
ShortActive=input(true, title='Activate Short', group = "Directions", inline="2")
//StopActive=input(false, title='Activate Stop', group = "Directions", inline="2")
//tpActive = input(false, title='Activate Take Profit', group = "TP", inline="4")
//RR=input(0.5, title='Risk Reward Multiplier', group = "TP")
//QuantityTP = input(100.0, title='Trade Ammount %', group = "TP")
//calc stop
//longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
//shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
longStop = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * stopPer/100)
shortStop = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * stopPer/100)
longTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * tpPer/100)
shortTP = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * tpPer/100)
//Calc TP
//longTP = ((strategy.position_avg_price-longStop)*RR+strategy.position_avg_price)
//shortTP = (strategy.position_avg_price-((shortStop-strategy.position_avg_price)*RR))
//display stops
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
//display TP
plot(strategy.position_size > 0 ? longTP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Fixed TP")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Fixed TP")
//do
if true
//check money available
if strategy.equity > 0
//if tpActive //Need to put TP before Other exit
strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=longTP,stop=longStop, comment="Close Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ", qty_percent=100)
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=shortTP,stop=shortStop, comment="Close Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ", qty_percent=100)
//Set Stops
//if StopActive
// strategy.exit("Stop Long", from_entry="Long", stop=longStop, comment="Stop Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
// strategy.exit("Stop Short", from_entry="Short", stop=shortStop, comment="Stop Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
if longEntry
if ShortActive
strategy.close("Short",comment="Close Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Close Short")
if LongActive
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Open Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Open Long")
if longExit
if LongActive
strategy.close("Long",comment="Close Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Close Long")
if ShortActive
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Open Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Open Short")
//alertcondition(longEntry and LongActive, title="Buy Divergence Open", message="Buy Divergence Long Opened!")
//alertcondition(longExit and ShortActive, title="Sell Divergence Open", message="Buy Divergence Short Opened!")
//alertcondition(longExit and LongActive, title="Buy Divergence Closed", message="Buy Divergence Long Closed!")
//alertcondition(longEntry and ShortActive, title="Sell Divergence Closed", message="Buy Divergence Short Closed!")