Analisis volum VSA dagangan kuantitatif dan penunjuk momentum MACD digabungkan dengan strategi jurang nilai saksama

Gambaran keseluruhan

Analisis kuantiti VSA digabungkan dengan indikator kuantiti MACD Strategi jurang harga yang adil adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis jurang harga kuantiti transaksi ((VSA), trend rata-rata bergerak jauh dari indikator ((MACD) dan jurang harga yang adil ((FVG) tiga petunjuk teknikal. Strategi ini membentuk sistem perdagangan berbilang dimensi dengan menganalisis hubungan pasaran dengan harga, mengkonfirmasi trend dalam indikator kuantiti pergerakan, dan mencari peluang perdagangan di kawasan jurang harga tertentu. Strategi ini memfokuskan pada peluang perdagangan apabila harga berada di dalam kawasan jurang harga yang adil, sementara indikator VSA menunjukkan isyarat pembelian dan penjualan yang kuat, dan indikator MACD mengesahkan arah trend, yang meningkatkan kemenangan dan kebolehpercayaan perdagangan.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah menggabungkan secara organik tiga pendekatan analisis teknikal yang berbeza untuk membentuk satu sistem perdagangan yang berfungsi bersama:

1. Analisis VSA: Dengan membandingkan hubungan antara jumlah transaksi semasa dan purata bergerak jumlah transaksi, serta perubahan harga, untuk mengenal pasti kemungkinan membeli atau menjual isyarat. Khususnya, apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan (matahari), dan jumlah transaksi lebih besar daripada purata bergerak jumlah transaksi, dan harga penutupan lebih tinggi daripada harga tertinggi dalam beberapa kitaran sebelumnya, membentuk sinyal banyak; sebaliknya, apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan (matahari), dan jumlah transaksi lebih besar daripada purata bergerak jumlah transaksi, dan harga penutupan lebih rendah daripada harga terendah dalam beberapa kitaran sebelumnya, membentuk isyarat kosong.

2. Indeks MACD: Mengenali pergerakan dan trend pasaran dengan mengira perbezaan antara purata bergerak cepat dan perlahan dan garis isyaratnya. Mengakui trend bullish apabila garis MACD berada di atas garis isyarat dan bernilai positif; Mengakui trend bearish apabila garis MACD berada di bawah garis isyarat dan bernilai negatif.

3. Celah nilai adil (FVG)Dengan mengenal pasti kawasan jurang harga dalam pasaran, menentukan tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi. Strategi ini menentukan jurang ke atas ((biaya terendah pada garis K semasa lebih tinggi daripada harga tertinggi pada beberapa garis K sebelumnya dan garis K sebelumnya adalah garis lurus) dan jurang ke bawah ((biaya tertinggi pada garis K semasa lebih rendah daripada harga terendah pada beberapa garis K sebelumnya dan garis K sebelumnya adalah garis lurus).

Isyarat dagangan akhir adalah hasil gabungan ketiga-tiga syarat ini: strategi hanya akan menghasilkan isyarat beli atau jual apabila isyarat VSA, arah MACD dan harga berada di kawasan FVG pada masa yang sama, dan tidak ada kedudukan pada masa ini. Kaedah pengesahan pelbagai syarat ini membantu menyaring isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan perdagangan.

Kelebihan Strategik

Kelebihan strategi ini ialah:

1. Pengesahan serentak berbilang indikatorDengan mengintegrasikan tiga jenis penunjuk VSA, MACD, dan FVG, analisis pasaran dalam tiga dimensi dari jumlah transaksi, pergerakan harga, dan struktur pasaran, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dengan ketara. Kebolehpercayaan isyarat perdagangan meningkat dengan ketara apabila tiga penunjuk bebas pada masa yang sama menunjuk ke arah yang sama.

2. Struktur pasaran pertimbangan komprehensifTidak hanya memberi perhatian kepada harga dan petunjuk, tetapi juga menganalisis struktur pasaran melalui FVG, yang membantu perdagangan berhampiran kedudukan sokongan / rintangan penting, meningkatkan kualiti titik masuk.

3. Memvisualisasikan bantuan perdaganganStrategi: Dengan memaparkan kawasan FVG dan isyarat perdagangan secara visual pada carta, pedagang dapat dengan mudah mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi dan tahap harga kritikal.

4. Tetapan parameter yang fleksibelSemua parameter utama seperti panjang MACD, tempoh pengembalian VSA dan tempoh pengembalian FVG boleh disesuaikan mengikut pasaran dan jangka masa yang berbeza, menjadikan strategi ini lebih fleksibel.

5. Elakkan isyarat berturut-turutReka bentuk strategi ini merangkumi mekanisme untuk mengelakkan isyarat baru apabila terdapat kedudukan yang sedia ada, yang membantu mencegah perdagangan berlebihan dan kedudukan yang tidak perlu bertindih.

Risiko Strategik

Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan dalam teori, ia mempunyai risiko yang berpotensi:

1. Kepekaan ParameterPrestasi strategi sangat bergantung kepada parameter yang ditetapkan untuk setiap indikator. Dalam keadaan pasaran yang berbeza, parameter optimum mungkin mempunyai perbezaan yang ketara, yang menyebabkan prestasi strategi tidak stabil. Untuk mengurangkan risiko ini, disarankan untuk mengoptimumkan dan mengukur parameter untuk varieti perdagangan dan jangka masa tertentu.

2. Risiko Keadaan BerubahHarga mungkin melonjak atau berubah secara mendadak ketika pasaran bergolak, terutamanya selepas berita atau peristiwa penting, yang menyebabkan strategi menghasilkan isyarat yang tidak tepat. Anda harus mempertimbangkan untuk menambah mekanisme pengurusan risiko, seperti menetapkan maksimum stop loss atau menangguhkan strategi dalam keadaan pasaran tertentu.

3. Risiko terlalu serasiKombinasi pelbagai indikator mungkin menyebabkan strategi terlalu sesuai dengan data sejarah, tetapi tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran masa depan. Ia disyorkan untuk menggunakan pengesahan ke hadapan dan ujian di bawah keadaan pasaran yang berbeza untuk menilai kekuatan strategi.

4. Lagging isyaratPenunjuk seperti MACD dan purata bergerak pada dasarnya adalah penunjuk yang ketinggalan zaman, yang boleh menyebabkan masa masuk dan keluar sedikit lewat, mempengaruhi hasil strategi. Pertimbangkan untuk memperkenalkan beberapa penunjuk utama atau mengoptimumkan parameter penunjuk semasa untuk mengurangkan kesan ketinggalan zaman.

5. Kekurangan mekanisme penghalang kerosakanPelaksanaan strategi semasa tidak merangkumi mekanisme hentian dan hentian yang jelas, yang boleh menyebabkan peningkatan kerugian atau ketidakupayaan untuk mengunci keuntungan dalam keadaan yang tidak baik. Ia disyorkan untuk menambah strategi hentian berdasarkan kadar turun naik atau peratusan tetap, dan strategi hentian berdasarkan kadar keuntungan sasaran atau tahap teknologi.

Arah pengoptimuman strategi

Mengenai risiko dan strategi yang disebutkan di atas, beberapa aspek yang boleh dipertimbangkan untuk dioptimumkan:

1. Menambah parameter penyesuaian: mengubah parameter tetap MACD, VSA dan FVG menjadi parameter penyesuaian yang disesuaikan secara automatik berdasarkan turun naik pasaran atau ciri-ciri pasaran lain untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, parameter boleh disesuaikan menggunakan ATR (Average True Rate) untuk menggunakan kitaran yang lebih lama di pasaran yang mempunyai turun naik yang tinggi dan kitaran yang lebih pendek di pasaran yang mempunyai turun naik yang rendah.

2. Pengurusan risiko yang lebih baik: Memperkenalkan mekanisme hentian dan hentian, anda boleh menetapkan tahap hentian berdasarkan ATR, tahap sokongan / rintangan utama, atau peratusan tetap. Di samping itu, pertimbangkan untuk menambah fungsi hentian bergerak untuk mengunci sebahagian keuntungan dalam keadaan trend.

3. Masukkan penapis masa: Elakkan berdagang pada masa yang kurang bergelombang atau pasaran tidak jelas (seperti masa perdagangan Asia atau sebelum dan selepas pasaran dibuka / ditutup) untuk mengurangkan isyarat palsu dan titik slippage.

4. Optimumkan pengenalan FVGAnda boleh mempertimbangkan untuk menambah had masa yang sah untuk FVG, atau menyaring berdasarkan saiz FVG (lebar lubang) dan hanya berdagang dengan lubang yang cukup besar, yang sering mewakili tahap struktur pasaran yang lebih penting.

5. Penapis trend: Memperkenalkan syarat penilaian trend yang lebih lama, hanya berdagang di arah trend besar, mengelakkan operasi di arah trend besar atau arah trend besar. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan purata bergerak jangka panjang, saluran regresi linear atau alat pengenalan trend lain.

6. Optimumkan pengurusan kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan mengikut kekuatan isyarat dan pergerakan kadar turun naik pasaran, meningkatkan kedudukan dalam isyarat yang lebih kuat atau persekitaran turun naik yang lebih rendah, sebaliknya mengurangkan kedudukan, untuk mengoptimumkan nisbah pulangan risiko.

7. Menambah penapis keadaan pasaranMemperkenalkan mekanisme penilaian keadaan pasaran, membezakan pasaran tren dan pasaran goyah, menggunakan strategi atau parameter perdagangan yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza.

ringkaskan

Analisis volum VSA yang digabungkan dengan indikator dinamik MACD Strategi jurang nilai yang adil adalah sistem perdagangan komprehensif yang mengintegrasikan pelbagai kaedah analisis teknikal, menyediakan pedagang dengan kaedah perdagangan yang disahkan dalam pelbagai dimensi dengan menganalisis hubungan jumlah dan harga, pergerakan harga, dan jurang dalam struktur pasaran. Kelebihan strategi ini adalah verifikasi sinergi pelbagai indikator dan pertimbangan komprehensif terhadap struktur pasaran, yang dapat menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai masalah seperti sensitiviti parameter, risiko perubahan tren dan kurangnya pengurusan risiko yang sempurna. Dengan memperkenalkan parameter penyesuaian, menyempurnakan mekanisme pengurusan risiko, mengoptimumkan kaedah pengenalan FVG, dan menambahkan trend dan penapisan keadaan pasaran, strategi ini dapat meningkatkan kehandalan dan keuntungan.

Dalam aplikasi praktikal, peniaga harus menyesuaikan parameter strategi secara optimum mengikut pasaran dan jangka masa tertentu yang mereka dagangkan, dan menggabungkan prinsip pengurusan wang yang baik untuk mendapatkan hasil perdagangan yang lebih baik. Strategi gabungan pelbagai indikator ini sangat sesuai untuk perdagangan trend jangka menengah dan panjang, yang dapat memberikan waktu masuk yang lebih tepat melalui FVG sambil mengesahkan trend.