Quando muitos comerciantes de quantidade inicialmente otimizar os parâmetros, muitas vezes mais ou menos fácil de ocorrer três tipos de erros: a visão de desvio, otimização excessiva e curva de ajuste. Estas três armadilhas sempre que ocorrem no processo de desenvolvimento de estratégia e otimização de parâmetros, o resultado é catastrófico, estes erros podem ser chamados de mineira frente a comerciantes de quantidade, um pouco imprudente, é fácil de explodir.

Em primeiro lugar, vamos falar sobre o desvio de visão de futuro, que refere-se ao desenvolvimento de estratégias, tomando algumas informações sobre o futuro, que são basicamente impossíveis de realizar em operações em disco. O desvio de visão de futuro se manifesta principalmente em dois aspectos, um é a função de futuro, e o outro é o sinal de piscar.

• #### Função futura

Por exemplo, para ilustrar a função futura, se uma estratégia de equilíbrio é regida por uma estratégia de equilíbrio: quando a linha de equilíbrio atravessa a linha de equilíbrio no preço atual, a estratégia de equilíbrio de equilíbrio abre uma posição com o preço de abertura. Para facilitar a visão, nós damos a essa estratégia um nome, chamado de equilíbrio de equilíbrio de A. A estratégia de equilíbrio de A é uma estratégia típica que usa a função futura, porque no momento da abertura de equilíbrio você não pode saber se a linha de K é capaz de finalmente romper a equilíbrio e emitir um sinal de abertura de posição.

• #### O roubo de preços

Há uma outra situação, chamada de preço de ruptura, que também pertence à categoria de função futura. Por exemplo, uma estratégia de alta frequência, que nomeamos temporariamente como o ladrão de tick A. A regra da estratégia de tick A é que, quando o preço de tick supera o preço mais alto do dia, o tick A é aberto com o preço mais alto do dia.

Não subestime o erro de um tick, por exemplo, em um espiral de aço, supondo que 250 dias de negociação por ano, cada dia de negociação executar uma compra e venda, então o ano inteiro é 500tick, 500tick de deslizamento custo vai exceder o seu capital. Na realidade, não só é impossível para você baixar o preço de um tick de negociação, mais do que isso, em vez disso, acima de um ou mais tick de negociação de preços, a razão é muito simples, a maioria dos comerciantes tendência do sinal é mais ou menos, em um ponto-chave em algum ponto-chave (por exemplo, a construção de uma posição sinal de quebrar o máximo de um dia), em frente a uma multidão de comerciantes de tendência vai formar a competição, todos temem comprar antes e depois, a competição leva a uma forte oscilação de preços nessas posições-chave, esta oscilação é geralmente prejudicial para a construção de um processo de negociação. Então, ao construir um sistema de negociação de alta frequência, é importante considerar a taxa de desliz

• #### Os sinais estão a piscar.

A seguir, vamos falar sobre o sinal de flash, se a outra estratégia de linha de equilíbrio é a regra de que quando o preço de fechamento está acima da linha de equilíbrio, para abrir uma posição com o preço de ruptura, nós ainda dar um nome para ele, assumindo que a estratégia é chamado de flash flash B . Flash B é uma estratégia de existência de sinal de flash, flash flash B no teste, assim como o futuro flash A , não é possível ver o problema de forma intuitiva, mas uma vez que o flash B é usado para o real, você vai descobrir o problema.

A função de futuro e o sinal de flash, que todos chamamos de desvio de visão de futuro, o flash B e o flash futuro A têm algo em comum, que é usar o preço futuro para determinar a compra e a venda anteriores, um erro que devemos evitar.

• #### Otimização excessiva e curva de encaixe

Além de otimização excessiva e curva de ajuste, otimização excessiva é o otimização repetida de vários parâmetros de uma estratégia para o melhor, e depois elaborar uma estratégia e controlar o risco com base nos melhores parâmetros obtidos. Obviamente, se otimizar com violência, mesmo que seja uma estratégia que não possa gerar lucro, alguns parâmetros individuais podem ser lucrativos, mas esse resultado é difícil de gerar lucro no futuro.

Há duas maneiras eficazes de evitar o excesso de otimização, uma é adotar menos parâmetros, quanto menos parâmetros, menos projetos para otimizar, o excesso de otimização natural pode ser bem evitado, e, quanto menos estratégias de construção de parâmetros, geralmente mais robustas, independentemente de sua eficácia no tempo ou robustez, podem superar muitas estratégias complexas.

A segunda maneira de evitar o excesso de otimização é fazer testes retrospectivos com os parâmetros padrão de uma estratégia, ou testar uma estratégia com um conjunto aleatório de parâmetros, se a estratégia for lucrativa com os parâmetros padrão ou aleatórios, então a estratégia deve ser desenvolvida ainda mais. Por outro lado, se uma estratégia for lucrativa com apenas alguns parâmetros, minha recomendação é abandonar a estratégia. Além disso, você deve usar uma estratégia que considere viável para testes de várias variedades, e se uma estratégia for útil apenas para uma variedade, eu também recomendo fortemente não usar essa estratégia no disco vivo.

Curva de ajuste e otimização excessiva são semelhantes, referindo-se a adição de algumas regras desnecessárias para ajustar os dados históricos. Por exemplo, uma estratégia de ações, que chamamos de ajuste C, que prevê 3 anos para o comércio de choque, 3 anos para o comércio de tendência. Suponha que o ajuste C seja uma estratégia de teste desde janeiro de 2010, até dezembro de 2012 foi a regra de choque, de janeiro de 2013 a dezembro de 2015 foi a regra de tendência, até janeiro de 2016 foi a regra de choque.

O método para evitar a curva de ajuste e otimização excessiva é semelhante, é usar o mínimo possível de regras para construir o sistema de negociação, e qualquer pessoa com algum conhecimento de matemática sabe que uma função de 2 vezes pode ser adaptada a uma situação de giro, uma função de 7 vezes pode ser adaptada a 6 situações de giro, basta adicionar uma regra adicional, para que as voltas no mercado possam ser adaptadas uma vez, e a estratégia assim adaptada pode ter uma taxa de sucesso de 100%, mas isso não faz sentido, seja para generalizar a história ou para prever o futuro.

O que as estratégias que usam o desvio de visão, a otimização excessiva e o ajuste de curva têm em comum é que elas têm um excelente desempenho na retrospectiva, mas não conseguem investir no mercado real, o que é um ato de auto-engano, mas mais do que isso é que muitos comerciantes cometem esses erros inconscientemente no desenvolvimento de estratégias, com algumas lógica e fórmulas erradas para fazer o retrospectivo e usar os resultados do retrospectivo diretamente como base para a sua expectativa de receita e gestão de risco.

Portanto, eu não posso facilmente julgar a estratégia antes de ver o código de outras pessoas, porque muitas estratégias de compra on-line, a maioria são estratégias com os problemas acima, e esses problemas, antes de entrar em negociação quantitativa, são muito poucos que podem ser descobertos, mesmo que você possa comprar uma estratégia de ganhar dinheiro real, eu também demonstrei anteriormente que você ainda não pode executar esta estratégia a longo prazo, por isso, por favor, não pense em tomar atalhos, a estratégia deve ser desenvolvida por si mesmo e construir a confiança, o céu não vai cair o bolo, o bolo deve ser uma armadilha.

Transcrição feita pela comunidade de negociação de quantidade do python