Muitos traders quantificadores são mais ou menos propensos a cometer três tipos de erros no momento da otimização inicial dos parâmetros: desvio de visão, otimização excessiva e ajustamento da curva. Essas três armadilhas são catastróficas quando ocorrem no desenvolvimento de estratégias e otimização de parâmetros.
Em primeiro lugar, estamos falando de desvio de visão, que é o desenvolvimento de uma estratégia que assume informações futuras que são basicamente impossíveis de serem realizadas em operações de disco real. O desvio de visão se manifesta principalmente em dois aspectos: funções futuras e sinais de flashes.
Para dar um exemplo de uma função futura, se a regra de uma estratégia de linha uniforme for: abrir um mercado com o preço de abertura quando o preço atual atravessa a linha uniforme. Para facilitar a visão, nós damos a essa estratégia um nome, chamando-a de futuro A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Outra situação é chamada de preço de furto, que também pertence à categoria de funções futuras. Por exemplo, uma estratégia de alta frequência, que nós nomeamos temporariamente de A-tick, A-tick. A regra da estratégia de A-tick é que, quando o preço quebra o preço mais alto do dia, você deve abrir a posição com o preço mais alto do dia. A-tick parece não ser um problema, mas note que a ruptura significa mais alto, ou seja, pelo menos um grau acima do preço mais alto do dia para ser chamado de ruptura, ou seja, a condição de satisfazer o preço atual = o preço mais alto do dia + 1 tick para que o A-tick quebre imediatamente.
Não se preocupe com o erro de um tick, por exemplo, com o aço de rosca, supondo que 250 dias de negociação por ano e cada dia de negociação seja executado uma vez, então o ano inteiro será de 500 ticks, o custo do ponto de deslize de 500 ticks excederá o seu capital. A realidade é que não só é impossível que você negocie a um preço inferior a um tick, mas mais situações são mais altas do que o preço de um ou mais ticks. A razão é simples, a maioria dos traders de tendências tem sinais quase idênticos, e em um ponto crítico (como quebrar o preço mais alto de um dia) há uma competição em frente a muitos traders de tendências, todos os jogadores competem para ganhar, o que faz com que os preços de perda se formem em pontos críticos, e essas variações geralmente são um processo de negociação dinâmico.
Em seguida, vamos falar sobre o sinal de flash, se a outra regra da estratégia uniforme é: quando o preço de fechamento está acima da linha uniforme, abrir um posicionamento para quebrar o preço, nós ainda lhe damos um nome, assumindo que a estratégia é chamada de sinal de flash B. O sinal de flash B é uma estratégia de sinal de flash existente, o sinal de flash B não pode ser visto intuitivamente no teste, assim como o sinal de flash futuro A.
A função de futuro e o sinal de flash, que nós chamamos de desvio de visão de frente, o flash B e o flash A têm uma coisa em comum, que é usar o preço futuro para determinar a compra e venda anteriores, o que é um erro que devemos evitar.
Além disso, sobre a otimização e a adaptação de curvas, a otimização excessiva é a otimização repetida de vários parâmetros de uma estratégia para o melhor, e então a estratégia e o controle de riscos são desenvolvidos com base nos melhores parâmetros obtidos. Obviamente, se a otimização forçada for usada, mesmo uma estratégia que não pode ser lucrativa, pode ter parâmetros individuais lucrativos, mas esse resultado pode ser difícil de lucrar no futuro.
Há duas maneiras eficazes de evitar a otimização excessiva: primeiro, tomar menos parâmetros, e os menos parâmetros, os menos projetos que podem ser otimizados, as situações de otimização excessiva natural podem ser bem evitadas, e, as menos estratégias de construção de parâmetros, muitas vezes, são mais robustas, independentemente de sua eficiência no tempo ou robustez, podem superar muitas estratégias complexas.
A segunda maneira de evitar a otimização excessiva é fazer testes retrospectivos com os parâmetros padrão de uma estratégia, ou testar uma estratégia com vários conjuntos de parâmetros aleatórios, que devem ser desenvolvidos se a estratégia for lucrativa com os parâmetros padrão e aleatórios; ao contrário, se uma estratégia for lucrativa com apenas alguns parâmetros, então eu recomendo que você resoluta abandoná-la. Além disso, você deve testar uma estratégia que considere viável para várias variedades, e se uma estratégia é apenas para uma variedade, eu também recomendo fortemente não usá-la.
A correlação de curvas e a otimização excessiva são muito semelhantes, e significam a adição de algumas regras desnecessárias para ajustar os dados históricos. Por exemplo, uma estratégia de ações, que chamamos de correlação de C, tem três anos para fazer negociações turbulentas e três anos para negociações de tendências. Suponha que a correlação de C seja testada a partir de janeiro de 2010 e seja uma regra turbulenta até dezembro de 2012, a correlação de tendências entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015 e a correlação de tendências até janeiro de 2016.
O método de evitar a adaptação da curva e a otimização excessiva são semelhantes, é usar o mínimo possível de regras para construir um sistema de negociação. Quem tem alguma noção matemática sabe que uma função de 2 vezes pode se adequar a um mercado de reversão, uma função de 7 vezes pode se adequar a 6 mercados de reversão, basta adicionar uma regra adicional para ajustar uma reversão no mercado, e a estratégia criada para isso alcançará uma probabilidade de sucesso de 100%, mas isso não faz sentido, seja uma generalização da história ou uma previsão do futuro.
O uso de estratégias com desvio de visão, otimização excessiva e correlação de curvas tem uma coisa em comum: a estratégia funciona muito bem no momento da retrospecção, mas não consegue entrar no mercado. É um ato de auto-ilusão, mas mais frequentemente muitos traders cometem esses erros inconscientemente no desenvolvimento da estratégia, usando uma lógica e uma fórmula erradas para retrospecção e usando os resultados da retrospecção diretamente para a sua base de gestão de ganhos e riscos esperados.
Portanto, não é fácil julgar a superioridade da estratégia sem ver o código de outra pessoa, porque muitas estratégias compradas on-line, a maioria são estratégias com esses problemas, e esses problemas são raramente encontrados sem entrar na porta de negociação quantitativa. Mesmo que você possa comprar estratégias realmente lucrativas, eu também demonstrei que você ainda não pode executá-las a longo prazo.
Traduzido da comunidade de troca quantitativa Python