1.1 O que é a negociação quantitativa?

Resumo

Como produto da combinação de ciência e máquina, a negociação quantitativa está mudando o padrão dos mercados financeiros modernos. Muitos investidores voltaram sua atenção para este campo. Como minimizar o risco e alcançar o melhor retorno possível? É também o propósito desta série de cursos.

Resumo

Muitos investidores de varejo têm a sensação de "alto nível" e de "enriquecer durante a noite" quando ouvem as palavras "trading quantitativo". Na era da inteligência artificial, com o surgimento de tecnologias avançadas como aprendizado profundo, big data e computação em nuvem, isso lhe deu uma cor misteriosa. Parece que, desde que você use negociação quantitativa, você pode construir uma estratégia de negociação "perfeita".

Na verdade, até certo ponto, a negociação quantitativa foi supervalorizada. Deixando de lado a parte de negociação, quantitative é realmente usar um computador, métodos estatísticos, matemática e outras ferramentas, através de um sistema de investimento científico, para encontrar um conjunto de sistema de sinais de negociação esperados positivos.

História e evolução das trocas comerciais quantitativas

Retroceder à sua origem, o primeiro a usar métodos quantitativos para analisar as mudanças de dados, e descobrir os preços de mercado de aumento e queda leis, não a origem do estoque dos holandeses, nem os britânicos que levam adiante finanças modernas, nem a simbiose com o desenvolvimento financeiro do país americano, mas um francês.

Já no século XVIII, o assistente do corretor de ações francês Jules Regnault propôs uma teoria moderna das mudanças de preços das ações, seguida pelo livro <>, e elaborou os altos e baixos do mercado que ele descobriu. (Distribuição normal): O desvio do preço é proporcional à raiz quadrada do tempo, e finalmente o sucesso comercial é obtido por decisão de investimento quantitativo racional.

Hoje em dia, na era da Internet + big data + computação em nuvem + inteligência artificial, as negociações quantitativas também se desenvolveram rapidamente. Uma vez no entorno financeiro global, o Canary Wharf de Londres se tornou há muito tempo um centro de distribuição para empresas de TI. Os principais bancos de investimento do mundo também estão cultivando suas próprias equipes quantitativas, tentando entrar na batalha financeira de modelos matemáticos são tudo. Essas equipes de TI que desenvolvem modelos de negociação também são chamadas de Quant Team. Em termos de escala, os Estados Unidos, que começaram mais cedo, já têm um grande número de fundos de hedge quantitativos poderosos.

Características quantitativas do comércio

• • Verificação científica: Imagine que quando você tem um sistema de negociação, se você usar uma negociação simulada para testar sua eficácia, você pode ter que pagar um enorme custo de tempo. Se você fizer o teste no mercado real diretamente, você pode perder dinheiro real. No entanto, a função de backtesting na negociação quantitativa pode ser utilizada para verificar o sistema de negociação de forma científica através de uma grande quantidade de dados históricos. O que funciona, o que não funciona, deixe os dados falar, não as pessoas.

• • Objetivo e preciso: no comércio, nosso verdadeiro inimigo somos nós mesmos. A gestão da mentalidade é mais fácil de dizer do que de fazer. A ganância, o medo, a sorte e outras fraquezas humanas se multiplicam no mercado de negociação. A negociação quantitativa pode nos ajudar a superar essas fraquezas e tomar melhores decisões no comércio.

• • Rápido e eficiente: negociações subjetivas, a velocidade de resposta das pessoas não pode ser mais rápida do que o computador, e a força física e a energia das pessoas não podem funcionar 24 horas por dia, no mercado de negociações de alta velocidade, a negociação quantitativa pode substituir completamente as negociações subjetivas, procurando negociações.

• • Controle de risco: as negociações quantitativas não só podem extrair regras históricas que podem ser repetidas no futuro a partir de dados históricos, mas essas leis históricas são estratégias para ganhar com maior probabilidade.

Quais são as estratégias comerciais clássicas para a negociação quantitativa?

Estratégia de avanço do preço de abertura

A lógica desta estratégia é determinada por meia hora após a abertura do mercado, o tempo dos primeiros 30 minutos de grafico da vela é linha positiva ou linha negativa, como critério para julgar a tendência do dia. Se for uma linha positiva, abra uma posição para comprar, se for uma linha negativa, vice-versa. fechando todas as posições dentro de alguns minutos antes do fechamento do mercado. Esta é uma estratégia de negociação muito simples.

Estratégia do Canal de Donchian

A estratégia de canal de Donchian pode ser chamada de originadora da negociação intradiária. A regra é: se o preço atual for maior do que o preço mais alto do número anterior de linhas N K, comprar longo; se o preço atual for menor do que o preço mais baixo do número anterior de linhas N K, vender curto.

Estratégia de arbitragem intertemporal

A arbitragem intertemporal é o tipo mais comum de negociação de arbitragem. Ela é baseada na mesma variedade de negociação e no preço de contratos de mês de entrega diferentes. Se houver uma grande diferença de preço entre os dois preços, você pode comprar e vender contratos de futuros ao mesmo tempo. Suponha que o spread entre o contrato principal e o contrato sub-primário seja mantido em torno de -50 ~ 50 por um longo tempo. Se o spread atingir 70 em um determinado dia, esperamos que o spread retorne a 50 em algum momento no futuro. Em seguida, você pode vender o contrato principal e comprar o contrato sub-primário ao mesmo tempo para cortar o spread. vice-versa.

Resumindo

Acima, introduzimos brevemente os conceitos relacionados da negociação quantitativa a partir da definição, desenvolvimento, características e algumas estratégias de negociação clássicas para a negociação quantitativa.

Compreender a negociação quantitativa é um importante trampolim no caminho para o Quant. Finalmente, desejo que todos vocês se enriqueçam no mercado de baixa e percebam o aumento cognitivo o mais rápido possível! Lembre-se, você está apenas a um mercado de touros da liberdade financeira ^_^

Anúncio da secção seguinte Qual é a diferença entre negociação quantitativa e negociação tradicional? na negociação de mercado real, você escolhe a negociação tradicional ou a negociação quantitativa? na próxima seção, vamos levar com essas duas perguntas para aprender mais sobre negociação quantitativa.

Exercícios após a escola

1. Em uma frase, o que é a negociação quantitativa?
2. Quais são as características da negociação quantitativa?