1.2 Por que optar pela negociação quantitativa

Resumo

Muitas pessoas pensam estratégias de negociação complexas como um ponto de partida ao discutir negociação quantitativa, e inadvertidamente colocar uma camada de mistério sobre a negociação quantitativa.

A diferença entre negociação quantitativa e negociação subjetiva

O comércio subjetivo presta mais atenção à análise artificial e à sensação do preço do mercado. Mesmo se houver um sinal de negociação, eles colocarão ordens seletivamente, preferindo perder as chances de negociação e não fazer nada de errado. O sentimento humano é complexo e não confiável, e a maioria dos comerciantes muitas vezes muda para outro método no caso de uma perda contínua, que vem com forte aleatoriedade, fácil de ser atormentado por lucro e perda, dificultando a estabilização dos lucros.

A negociação quantitativa desenvolve uma estratégia de negociação consistente através de uma compreensão da negociação. Na negociação, todas as tendências são tratadas igualmente e todas as posições abertas são processadas sistematicamente. É melhor fazer algo errado do que perder.

Em suma, a negociação subjetiva é a base para a negociação quantitativa e a negociação quantitativa é o refinamento da negociação subjetiva. A negociação subjetiva é mais como artes marciais. No final, sucesso ou não, os talentos representam a maioria, algumas pessoas passam toda a vida ainda não conseguem sucesso. A negociação quantitativa é mais como a aptidão física. Enquanto você trabalha duro, você pode treinar seus músculos, mesmo que não tenha o talento.

A negociação quantitativa é melhor do que a negociação subjetiva?

Um comerciante subjetivo bem sucedido, de certa forma, também é um comerciante quantitativo. Como um comerciante subjetivo bem sucedido, deve haver um conjunto de regras e métodos próprios, ou seja, o sistema de negociação.

Ao contrário, um comerciante quantitativo bem sucedido também deve ser um excelente comerciante subjetivo, porque o desenvolvimento de estratégias de negociação quantitativas é na verdade a cristalização da filosofia de negociação de alguém.

Portanto, de uma perspectiva de lucro, o fator chave para determinar se um comerciante vai finalmente ter sucesso é a filosofia de negociação, não se é uma negociação subjetiva ou uma negociação quantitativa.

Mas não se pode negar que a negociação quantitativa tem muitas vantagens em relação aos instrumentos de negociação.

• • O backtesting é mais rápido. Para testar uma estratégia de negociação, você precisa calcular uma grande quantidade de dados históricos e a negociação quantitativa pode calcular o resultado em poucos minutos. Esta velocidade é muitas vezes mais rápida do que a negociação subjetiva

• • É mais científico, avaliando se uma estratégia é excelente, baseando-se em dados (por exemplo, Sharpe ratio, taxa máxima de retração, rendimento anualizado) em vez de conversas auto-explicativas.

• • Mais oportunidades, existem milhares de variedades de negociação em todo o mundo, a negociação subjetiva não pode se concentrar em todas elas ao mesmo tempo, mas a negociação quantitativa pode ser focada em todo o mercado o tempo todo, nunca perder nenhuma oportunidade de negociação, aumentar a lucratividade.

A negociação quantitativa funciona a 100%?

Depende, é uma coisa muito difícil de se manter por um longo tempo. Ganhar ou não dinheiro não depende da negociação quantitativa em si. É apenas uma ferramenta. A negociação quantitativa apenas implementa as ideias de negociação de forma programática, regular e quantitativa. O procedimento substitui apenas o poder de execução. A parte difícil é ganhar dinheiro de forma estável e de longo prazo, porque o mercado é dinâmico e dinâmico, e as ideias de negociação devem seguir a transformação do mercado.

Risco quantitativo de negociação

A negociação quantitativa também é arriscada, porquê? Porque a negociação quantitativa é extrair as regras em dados históricos, formar uma estratégia de negociação. Mas o mercado financeiro é um sistema ecológico. Sua lei e humanidade são um processo dinâmico interativo. Em última análise, é o mercado humano. As leis do mercado serão afetadas pela natureza humana, e a ganância e o medo entre os seres humanos mudarão com as mudanças do mercado. Há poucas leis imutáveis no mercado, e mesmo as estratégias de negociação mais poderosas são difíceis de lidar com tais mudanças repentinas.

Resumindo

Através da explicação acima, podemos ver que a negociação quantitativa não é um método de negociação único, é apenas uma ferramenta de negociação que nos ajuda a analisar a lógica de negociação e melhorar as estratégias de negociação. Se você é um crente de valor ou um crente de análise técnica, se você está fazendo ações, títulos, commodities ou opções, você pode realmente quantificá-los.

Anúncio da secção seguinte

A negociação quantitativa é apenas um método de negociação. A estratégia de negociação é apenas o portador de ideias de negociação, e o programa executa cada processo de negociação. A próxima seção irá levá-lo através do ciclo de vida completo da negociação quantitativa, que incluirá: projeto de estratégia, construção de modelos, ajuste de backtesting, negociação de simulação, negociação de mercado real, monitoramento de execução de estratégia, etc.

Exercícios após a escola

1. Qual é a diferença mais importante entre a negociação quantitativa e a negociação subjetiva?
2. Quais são as vantagens da negociação quantitativa em comparação com a negociação subjetiva?