A negociação em grade é uma estratégia de negociação automatizada que visa obter lucros por meio de flutuações de preços de mercado sem depender de tendências unilaterais de mercado. A ideia central dessa estratégia é definir uma série de faixas de preço e, quando o preço de mercado flutuar dentro dessas faixas, realizar operações de compra e venda automaticamente para obter lucros. Ao contrário de outras estratégias que dependem de tendências, a negociação em grade explora as flutuações naturais do mercado e pode gerar lucros tanto em mercados em alta quanto em baixa.

Como funciona o Grid Trading

A principal operação da negociação de rede é comprar e vender automaticamente quando os preços de mercado flutuam, definindo uma faixa de preço fixa. Quando o preço de mercado atingir o ponto de compra definido, o sistema executará automaticamente a operação de compra; quando o preço de mercado subir até o ponto de venda definido, ele venderá automaticamente, ganhando assim a diferença entre a compra e a venda. Todo o processo é automatizado e não requer intervenção humana.

Como selecionar moedas adequadas para negociação em grade

O núcleo da estratégia de negociação de grade é usar flutuações de preços para compra e venda automatizadas, por isso é necessário escolher moedas com volatilidade de preço forte e frequente. Para selecionar moedas adequadas para negociação em grade, geralmente contamos com vários indicadores-chave, como amplitude, mudança, etc. Por meio desses indicadores, podemos avaliar a volatilidade do preço de cada moeda e determinar se ela é adequada para negociação em rede.

Em uma estratégia de negociação de grade, nosso objetivo é executar automaticamente operações de compra e venda por meio das flutuações naturais dos preços de mercado, em vez de depender de uma tendência unilateral do mercado. O conceito central da negociação em grade é definir uma série de faixas de preço e realizar negociações automatizadas quando os preços de mercado flutuam. Portanto, ao escolher uma moeda adequada para negociação na rede, sua volatilidade de preço deve ser considerada. Neste momento,amplitudeeAumentarEsses são dois indicadores principais.

1. Amplitude

Amplitude refere-se à amplitude das flutuações de preços dentro de um determinado período de tempo, que geralmente pode ser medida pela diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo. Uma amplitude maior significa que os preços de mercado flutuam violentamente, com uma gama maior de flutuações de preços para cima e para baixo. Em uma estratégia de negociação de grade, oscilações maiores proporcionam mais oportunidades de compra e venda, e o sistema pode frequentemente executar operações de compra e venda entre essas flutuações para ganhar a diferença.

• Por que a amplitude é importante?
  • O cerne da negociação de rede é obter lucros por meio de flutuações de mercado, em vez de uma única alta ou baixa. Um mercado volátil geralmente significa mais espaço para volatilidade, o que proporciona mais oportunidades de lucro para negociação na rede.
  • Ao definir diferentes faixas de preço, o sistema pode obter melhores spreads de compra e venda durante as flutuações do mercado, de modo que amplitudes maiores são propícias à implementação de estratégias de grade.

2. Mudar

Taxa de aumento refere-se à variação percentual no preço ao longo de um determinado período de tempo. Pode ajudar a determinar se uma moeda tem uma tendência unilateral.Controlar o aumentoO principal objetivo é evitar uma tendência unilateral no mercado. Por exemplo, se o preço de uma moeda sobe muito, isso pode indicar que o mercado está em um estado de alta ou baixa unilateral. Nesse caso, o grid trading pode não ser capaz de ser efetivamente executado.

• Por que o aumento é importante?
  • Prevenção de tendências unilaterais: A negociação em grade é adequada para mercados com flutuações de preços mais frequentes, mas não para mercados com altas ou baixas unilaterais. Uma moeda com um grande aumento de preço geralmente significa que o mercado tem uma tendência unilateral, o que vai contra o princípio da negociação em grade. Tendências unilaterais podem fazer com que as negociações na rede sofram perdas quando executadas, porque o preço continua a pender em uma direção e as operações de compra e venda na rede podem não ser ajustadas a tempo.
  • Volatilidade estável: A negociação em grade é mais adequada para moedas com ganhos moderados e flutuações frequentes. Moedas com ganhos moderados geralmente mantêm uma volatilidade relativamente estável, o que proporciona oportunidades de negociação estáveis ​​para negociação em grade. Aumentos excessivos podem levar à instabilidade do mercado, afetando assim a execução das estratégias.

Introdução à plataforma DATADATA:

Ao selecionar moedas adequadas para negociação em grade, a plataforma DATADATA desenvolvida pela FMZ fornece forte suporte de dados. A plataforma DATADATA reúne dados de diversas bolsas tradicionais ao redor do mundo e pode fornecer consultas de dados em tempo real de alta frequência e análises de dados históricos, ajudando os usuários a obter vários dados de mercado em tempo real. Por meio desta plataforma, os usuários podem acessar facilmente os dados da linha K de várias moedas e processar, analisar e filtrar os dados por meio de consultas SQL para tomar decisões de negociação mais informadas.

A seguir está o processo de triagem de moedas de negociação em grade, que é explicado em detalhes em conjunto com as etapas da consulta SQL.

1. Coleta e processamento de dados

Primeiro, na página de consulta da plataforma DATADATA, coletamos dados da linha K para todos os pares de negociação USDT da bolsa Binance, incluindo preço de abertura diário, preço mais alto, preço mais baixo e preço de fechamento. Em seguida, calculamos a amplitude e a variação de cada moeda. A amplitude indica o quanto o preço flutua, enquanto a taxa de variação indica o quanto o preço mudou desde o preço de abertura.

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

explicar:

• Esta parte do código é deklines.spot_1d A tabela obtém todos os dados de pares de transações relacionados ao USDT nos últimos 365 dias.
• Calcula a amplitude e a mudança para cada par de negociação. A fórmula de cálculo da amplitude é: (preço mais alto - preço mais baixo) / preço de abertura * 100%, e a fórmula de cálculo do aumento é: (preço de fechamento - preço de abertura) / preço de abertura * 100%.

2. Estatísticas agregadas

Em seguida, agregamos estatísticas para cada moeda e calculamos as seguintes informações:

• Número de dias de negociação para cada moeda (day_count)
• Amplitude média de cada moeda (avg_amplitude)
• A amplitude máxima (max_amplitude) e a amplitude mínima (min_amplitude) de cada moeda
• Aumento médio de cada moeda (avg_change)
• O aumento máximo (max_change) e a diminuição mínima (min_change) de cada moeda

Essas estatísticas nos ajudarão a analisar a volatilidade de cada moeda e filtrar as moedas que são adequadas para negociação na grade.

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

explicar:

• Este código agrega cada moeda e conta a amplitude média, a amplitude máxima e mínima, o aumento médio e o aumento e diminuição máximo e mínimo de cada moeda.
• SUM(amplitude) Usado para calcular a amplitude total, este indicador pode refletir o grau total de flutuações do preço da moeda no último período de tempo.

3. Triagem de moedas adequadas para negociação em grade

Em seguida, filtraremos as moedas adequadas para negociação na grade. As estratégias de negociação de grade são mais adequadas para moedas voláteis e com ganhos moderados. Podemos filtrar pelos seguintes critérios:

1. Grande amplitude: Selecione as moedas com maior amplitude (avg_amplitude), o que geralmente significa que suas flutuações de preço são mais frequentes.
2. Aumento moderado: Escolha moedas com aumentos moderados (max_change e min_change) e evite moedas com aumentos ou diminuições drásticas.
3. Flutuações frequentes de preços: Escolha moedas cujos preços flutuem com frequência e tenham uma certa faixa de flutuação.

Os resultados finais da consulta exibirão estatísticas relevantes para cada moeda e determinarão quais moedas são adequadas para negociação em grade com base em nossos critérios de triagem.

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

explicar:

• Este código seleciona as moedas cuja amplitude média é maior que o limite de amplitude média (amplitude_thre, padrão 10%) e cujo valor absoluto cumulativo de aumento ou diminuição é menor que o limite de aumento ou diminuição (change_thre, padrão 100%) como critério de triagem.
• Os resultados finais da consulta serão classificados em ordem decrescente de acordo com a amplitude, mostrando as moedas mais adequadas para negociação na grade.

4. Resultados de exemplo

Por meio da consulta SQL acima, podemos obter a lista filtrada de moedas adequadas para negociação em grade. Por exemplo:

Com base nesses filtros, podemos ver moedas adequadas dentro de 365 dias após a listagem. Claro, o código acima é apenas uma versão bruta. Você pode melhorar mais detalhes com base nisso, como adicionar volatilidade, análise de tendências, triagem de volume e outros fatores para ajudar você a selecionar com mais precisão moedas adequadas para negociação em grade.

Resumir

O cerne da estratégia de negociação de rede é usar as flutuações do mercado para obter lucros, em vez de simplesmente confiar na tendência unilateral do mercado. Ao selecionar efetivamente moedas adequadas para negociação em grade e combiná-las com o poderoso suporte de dados da plataforma FMZ DATADATA, podemos implementar essa estratégia de forma mais eficiente. Para traders com uma certa base, eles podem otimizar ainda mais os critérios de triagem e combinar suas próprias preferências de negociação para selecionar a moeda que melhor se adapta à sua estratégia.

Referências:

Triagem de amplitude de grade baseada em U