5 antenas 80 vezes mais poderosas do que a estratégia de alta frequência

Nos últimos dois meses, a conta de um print ((money) ficou muito quente, ganhando centenas de vezes em contratos de perpétuos em Bitcoin, e os gráficos de ganhos de sua conta podem ser vistos com frequência em todos os grupos. A curva de ganhos basicamente intransitível deixa muitos com os olhos fechados e deixa alguns com dúvidas sobre a autenticidade. Mas minha experiência de 5 dias, de 23 a 27 de outubro, provou que a estratégia de alta frequência em mercados altamente flutuantes é perfeitamente adequada para ganhar um rendimento tão distorcido.

A minha experiência:

Cerca de dois dias para escrever a estratégia, e depois de um dia de ajuste, o número 23 começou a operar formalmente em contratos perpétuos de Bitcoin. Começando com 100 USDT de reabastecimento, o número 27 subiu para 8800 USDT, com um rendimento de mais de 80 vezes, com quase nenhum retrocesso durante o período. O rendimento total atingiu o 15o lugar no ranking de ganhos históricos do Bitcoin.

Uma experiência:

Nem todos os mercados e tempos são adequados para a estratégia de alta frequência, e as condições para operar robôs de alta frequência são severas.

1.适合高频的市场

Os cinco dias de negociação de FIL apenas em Bitcoin são contratos perpétuos, o FIL está apenas no mercado, o mercado está muito confuso, os preços perpétuos e o diferencial de mercadorias já chegaram a mais de 30%, o que levou a um espaço muito grande na FIL. O preço de abertura do dia 16 caiu de 60 para 26 e começou a se recuperar, e novamente caiu 19 para 37.

O SUSHI/YFI/YFII/UNI também teve oportunidades semelhantes no início do lançamento, onde a volatilidade e o volume de transações eram grandes, e o print ((money) também aproveitou essas oportunidades. Quando essas moedas não podiam continuar a ganhar dinheiro, o FIL reapareceu.

2.交易费率

A estratégia de alta frequência é muito sensível às taxas de processamento, e o limite de retorno de 2 por cento de mil não é alto. Embora o retorno seja pequeno, pode ser entendido como livre de taxas de processamento, uma série de estratégias de alta frequência foi ressuscitada na antiga era do local sem taxas de processamento.

3.频率高

A característica mais conhecida dos robôs de alta frequência é a sua alta frequência, e muitas das minhas estratégias são feitas em 100 ms quando o mercado está a mudar rapidamente.

4.策略的胜率

A estratégia de alta frequência requer um julgamento preciso sobre as tendências de curto prazo do mercado, e o maior volume de transações em curto prazo é o maior volume de transações em curto prazo, com maior taxa de ganho. O FIL tem uma alta precisão de previsão de tendências em segundos devido ao grande volume de transações, com frequência de transações. O jogo de espaço também é intenso e dá ao maker a oportunidade de estabelecer posições e posições correspondentes.

Quando as coisas correm bem, a minha estratégia tem uma taxa de ganho superior a 80% e uma taxa de prejuízo superior a 1, quando o mercado não tem tendências visíveis, e uma taxa de ganho a longo prazo superior a 65% e uma taxa de prejuízo inferior a 1.

5.高频策略的容量

A capacidade da estratégia de alta frequência é obviamente baixa, devido à alta alavancagem permanente, 100u também pode operar com fundos acima de 2000u, então a estratégia de alta frequência pode começar com um capital muito pequeno. Mas o lucro líquido global não é muito grande. A capacidade específica depende do volume de transações no mercado.

6.策略的风险

O risco é muito pequeno. Quanto maior o risco, maior o risco, não é possível aumentar o risco ilimitado. Se houver um mecanismo de feedback negativo, mais posições aumentam o nível de posições e reduzem o tempo de posições. O tempo de posições é curto.

Sobre a minha estratégia

A estratégia é:

Obtenha os trades recentes, a profundidade e a posição atual, de acordo com a tendência de julgamento dos trades, de acordo com o volume de negociação, determine o tamanho da posição aberta, julgue a tendência para o aumento, pendurar mais para cima, ao mesmo tempo, para cima, se houver uma posição em branco, tudo será estabilizado.

A ideia da estratégia de alta frequência é muito consistente, e esta estratégia é inspirada na estratégia de alta frequência de 2014 e na estratégia da máquina de colheita de espinafre da OKCoin.

• Robô de estratégia de alta frequência Bitcoin em 2014
• Transplante OKCoin para a colheita de cenoura

A estrutura estratégica:

A estratégia usa uma arquitetura assíncrona (veja o tutorial avançado da comunidade FMZ).Não há código fonte aqui, apenas uma simples descrição da função, não é um código completo para executar e não envolve a lógica central.Os servidores estão localizados em Tóquio e podem obter um menor tempo de espera.

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

A estratégia é muito exigente para o mercado, não é lucrativa a maior parte do tempo e não tem muita capacidade. Se você for ativo em redirecionar o artigo em plataformas como o Weibo e o grupo de amigos do WeChat e alcançar mais de 100 mil leitores, eu considerarei alugar um modo de operar de forma realista para que você sinta, ou até mesmo divulgar o código fonte da estratégia no artigo no futuro.