Negociação Quantitativa de Criptomoedas para iniciantes - Levá-lo mais perto de Criptomoeda Quantitativa (1)

Negociação Quantitativa de Criptomoedas para iniciantes - Levá-lo mais perto de Criptomoeda Quantitativa (1)

Com o desenvolvimento da negociação quantitativa de ativos blockchain, mais e mais comerciantes de ativos blockchain reconheceram a ferramenta da negociação quantitativa. Mas como um iniciante neste círculo, ele ou ela pode estar muito confuso sobre muitos conceitos, e confuso por vários termos, software, informações, etc. Este artigo irá levá-lo a entender e familiarizar-se com conceitos comuns, e aprender sobre várias informações úteis na transação quantitativa de ativos blockchain de vários aspectos. Este artigo irá resumir primeiro os conceitos básicos e, em seguida, dar exemplos na plataforma de negociação quântica FMZ correspondentes a esses conceitos básicos.

• Intercâmbio

  Primeiro de tudo, precisamos entender o conceito de exchanges. Precisamos negociar os ativos blockchain para especulação, investimento, etc. Cada um deles precisa ser feito em uma exchange. Existem muitas exchanges atualmente: seniores, emergentes, grandes e pequenas. Quanto a qual exchange realizar negociação programática e quantitativa, é necessário filtrar as informações por si mesmo com base em várias informações.

  • Conta de câmbio Conta de troca, é uma conta registrada e aberta nesta troca.SubcontasA criação, o mecanismo e o uso de aplicativos de sub-conta para cada bolsa são diferentes. Então você precisa verificar as informações especificamente no site da bolsa ou consultar o serviço ao cliente da bolsa.

    Depois de entrar com uma conta no site da bolsa, geralmente você pode ver que o lugar onde os ativos blockchain podem ser armazenados é dividido em várias contas (aqui uma conta lógica, não uma conta de troca).conta de carteira, Conta de negociação de divisas, Conta de gestão financeira, Conta de negociação de contratosOs detalhes podem variar de câmbio para câmbio. Normalmente, após a recarga dos ativos blockchain (moedas), ele está sob uma conta (pode estar em uma conta de carteira, ou para uma conta de câmbio de moeda diretamente). Portanto, você precisa verificar onde os ativos estão após a recarga, e transferi-los quando você precisar (por exemplo, quando você precisa negociar futuros).

  • Interface API para o sistema de troca Muitos utilizadores que não usaram esta função de troca podem perguntar: O que é uma interface API. A interface API é a interface fornecida pelo sistema de troca que permite operações de programa. Simplificando, a troca fornece um canal para permitir que programas (escritório de bot real) coloquem ordens, cancelem ordens, verifiquem ordens, verifiquem ativos de contas, verifiquem posições e outras operações no sistema de troca (um determinado par de negociação no site da troca, decida aqui). A API de troca é dividida em vários tipos de interfaces, geralmente existemRESTinterface de protocolo eWebSocketInterface de protocolo. Poucas trocas também fornecem oFIXEstas são apenas para compreensão, principalmente usamos oRESTEstes documentos de interface podem geralmente ser encontrados no link com a palavraAPINo fundo do site oficial da bolsa. Às vezes é necessário verificar esses documentos para algumas informações de erro de interface. Os sistemas de API de cada bolsa são bastante diferentes, então você precisa verificar a documentação para questões específicas. Se você não é um desenvolvedor de estratégia, estes são apenas para compreensão.

  • Chave API da conta A API KEY da conta deve ser compreendida cuidadosamente, porque está relacionada com a segurança dos ativos blockchain armazenados em sua troca. O acima disse que a interface API é um canal, então a API KEY pode ser entendida como opassagemPor causa do canal de acesso, você não pode permitir o acesso a qualquer programa, o que é muito perigoso. Portanto, a verificação é necessária, e a API KEY é usada para verificar a identidade. Portanto, a API KEY está relacionada à segurança de seus ativos e deve ser mantida adequadamente. Normalmente, a API KEY de uma troca é criada no canto superior direito da página de troca, na página de gerenciamento de contas (também pode haver uma troca colocada em outro lugar na página da web, encontre o link com a palavra-chave API e clique nele para encontrá-la).access key, e a segunda cadeia é geralmente chamadasecret keyExistem também algumas bolsas cuja API KEY tem outras informações, por exemplo, as interfaces OKEX V5 e V3 têm umPassPhrase, que também é uma cadeia (uma cadeia que precisa ser definida por si mesmo para fortalecer a verificação de segurança). Ao configurar a API KEY, geralmente é necessário definir as permissões desta API KEY, geralmente, existem permissões como transação e retirada, que devem ser definidas de acordo com o propósito da API KEY, e a permissão para retirar moedas precisa ser usada com cautela. Além das permissões, a API KEY também pode definir uma lista branca de endereços IP. Se você usar um IP diferente desta lista branca de endereços IP (o conceito de endereço IP pode ser pesquisado no Baidu se você não entender), o acesso será negado (isto é, redes fora da lista branca de IP não podem acessar ou operar sua conta).

  • Objetos de troca O conceito de objecto de troca é o conceito na plataforma de negociação quantitativa FMZ (FMZ.COMEm termos simples, refere-se a um objeto formado pela encapsulamento da interface de troca. Este objeto é a troca no código de estratégia FMZ, que chama a função exchange.GetTicker, na verdade, chama a interface para acessar os dados do mercado de câmbio. Ver a documentação da API da FMZ para mais pormenores:https://www.fmz.com/api#exchangeUma troca pode ter um setor de futuros e um setor de spot. Uma vez que o objeto de troca de futuros e o objeto de troca de spot definidos no FMZ são tipos diferentes de objetos de troca, eles são distinguidos (o objeto de troca de futuros tem várias funções a mais do que o objeto de troca de spot, como definir a função de alavancagem, consultar a função de posição etc., verifique a documentação para obter detalhes). Então, pegue a troca Binance por exemplo, você pode vê-lo ao configurar no FMZ:Há também 2 Huobi.

    Se a estratégia é operar em objetos de troca de futuros, adicione futuros e, se você quiser operar spot, adicione spot.

    Na plataforma FMZ, a troca é um objeto de troca, que representa uma conta de troca.https://www.fmz.com/api#exchanges

• Mercado de negociação

  O mercado de negociação mencionado aqui refere-se a um bot de negociação específico (imagine uma página de negociação), geralmente a bolsa tem vários setores, comonegociação de divisas, negociação alavancada em moeda, negociação de contratos etc.

  • Pais de negociação O que normalmente chamamos de "pares comerciais" é simplesmente o que compramos e vendemos, por exemplo, vamos ao mercado para comprar repolho. dinheiro de repolho é o par de negociação (sublinhado _ para dividir) o comprador paga pelo repolho, e o vendedor recebe o dinheiro.BTC_USDTA operação de venda é pagar BTC para obter USDT. LeveBTC_USDTcomo exemplo, nós geralmente chamamos BTC como a moeda de negociação e USDT como a moeda de denominação.

    • Moeda de troca, BaseCurrency.
    • Moeda de denominação, Moeda de cotação.

  • ManchasNegociação de divisas, negociação alavancada em moeda, são classificados como negociação à vista.par de negociaçãoDescrever em que mercado é negociado.
    Tomando o uso da plataforma de negociação Quant FMZ como exemplo, se você quiser fazer um par de negociação de BTC para USDT, a moeda de negociação é BTC, e a moeda denominada é USDT. Usamos a função da plataforma FMZexchange.SetCurrency("BTC_USDT")para mudar o par de negociação atual para:BTC_USDT- Não. ParaSetCurrencyPara quem não entende, veja:https://www.fmz.com/api#exchange.setcurrency..- Não. ParaexchangePara quem não entende, veja:https://www.fmz.com/api#exchange

  • Contratos (futures, opções) A diferença entre negociação de contratos e negociação à vista é grande.currency-based contractseUSDT-based contractsPara negociação programática e negociação quantitativa, é necessário determinar não apenas o par de negociação, mas também o contrato. Por exemplo, se quisermos negociar moeda BTC, então existem muitos contratos de moeda BTC, incluindo contratos trimestrais (entrega devida a cada trimestre), contratos semanais (entrega devida a sexta-feira de cada semana), contratos perpétuos (não entrega) e assim por diante. Se apenas um par de transações for usado para identificação, que tipo de contrato é feito? Desta forma, quando descrevemos em que mercado de contrato negociar, precisamos descrever que moeda (pares de negociação) e que contrato (código de contrato) é.

    • Contratos baseados em moeda Os contratos que usam moeda como margem (como os contratos baseados em moeda BTC, que usam BTC como margem, e o lucro também é BTC), o lucro é moeda. Normalmente, a moeda nominal do par de negociação do contrato com margem de moeda é expressa em USD (não há necessidade de entrar em detalhes, a maioria das bolsas usa essa expressão).BTC's currency-based quarterly contractmercado. Na plataforma de negociação FMZ Quant,exchange.SetCurrency("BTC_USD")define o par de negociação, e depoisexchange.SetContractType("quarter")O contrato trimestral é definido como o contrato trimestral, que estabelece o contrato trimestral.BTC's currency-based quarterly contract.

    • Contrato baseado em USDT Os contratos que usam USDT como margem (como os contratos baseados em USDT do BTC, que usam USDT como margem, e o lucro também é USDT), o lucro é USDT. Normalmente, a moeda denominada do par de negociação do contrato baseado em USDT é expressa em USDT. Portanto, o par de negociação é BTC_USDT, e o contrato é um contrato perpétuo.BTC's USDT-based perpetual contractmercado. Na plataforma de negociação FMZ Quant,exchange.SetCurrency("BTC_USDT")define o par de negociação, e depoisexchange.SetContractType("swap")Esta forma, a variedade de negociação atual éBTC's USDT-based perpetual contract.

  • Ordens A que se refere especificamente a ordem? Uma ordem é a ordem que submetemos à bolsa quando compramos ou vendemos na bolsa. As ordens são divididas em ordens de mercado, ordens de limite, ordens condicionais, etc. Os atributos mais básicos de uma ordem são: o objeto da ordem (simplesmente, o que comprar ou vender), a quantidade da ordem (quanto comprar ou vender), e o preço da ordem (a que preço comprar ou vender). Se a ordem seguinte apenas determina a quantidade a comprar e vender e o que comprar ou vender, independentemente de quanto dinheiro é, então tal ordem é chamada de ordem de mercado.

    • Manchas A lista de preços de mercado de ordens ao instante geralmente precisa prestar atenção às ordens de compra. A quantidade de ordem da lista de preços de mercado de ordens ao instante não é o número de moedas, mas a quantidade. Como a ordem de mercado não determina o preço, apenas a quantidade pode ser usada para determinar quanto comprar. A quantidade da ordem de venda de mercado é o número de moedas, porque mesmo que o preço seja incerto, quantas moedas vender podem ser determinadas.

    • Contratos A quantidade de ordem de um contrato é especial, geralmente o número de contratos. A interface de ordem de contrato da bolsa é basicamente o número de contratos, e não há interface que tome o número de moedas como a quantidade de ordem. Os contratos perpétuos BTC baseados em USDT da Binance podem encomendar contratos perpétuos BTC em uma quantidade de 0,01, mas não é o número de moedas, é o número de contratos, e um contrato é exatamente um BTC. Em termos gerais, a quantidade de encomendas é o número de contratos, quer se trate de encomendas de mercado ou de encomendas limitadas.

    • O que é tomador, criador de ordem? Uma ordem de compra é uma ordem que fornece liquidez, simplesmente, significa que o preço de compra atual do mercado é 10 e o preço de venda é 11. Neste momento, eu coloco uma ordem de compra com um preço de compra de 9, ou uma ordem de venda com um preço de venda de 12, neste momento, eu forneci uma ordem para a profundidade do disco, e esta ordem é o fabricante.

      Por exemplo, as funções de colocação de ordensexchange.Selleexchange.BuyQuando uma ordem é colocada, se a ordem é classificada como um tomador ou um criador depende do preço da ordem e do mercado naquele momento, e se a nossa ordem fornece liquidez ou reduz liquidez. Quando o preço é passado em -1 na plataforma de negociação FMZ Quant, é para colocar uma ordem de mercado, note que o valor da ordem da ordem de compra da ordem de mercado à vista é o valor, então a ordem de mercado é certamente uma redução da liquidez, e deve ser uma ordem de tomada.

    • Mandato de ordem condicional de troca Muitas bolsas também suportam ordens condicionais, tais comoiceberg order, stop-loss order, take-profit order, post_only: only maker order , fok: complete the deal or cancel immediately, ioc: deal immediately and cancel the remaining, etc. Estas ordens podem utilizar oexchange.IOA função no FMZ Quant Trading Platform para aceder diretamente à interface de ordens de troca para especificar os parâmetros (especificar quais ordens condicionais para colocar) para colocar uma ordem.exchange.IOFunção, consulte a documentação da API FMZ:https://www.fmz.com/api#exchange.io…

• Plataforma de negociação quantitativa

  Uma plataforma de negociação quantitativa pode ser considerada como uma ferramenta de negociação quantitativa, pode ser um sistema de software on-line, pode ser um site, pode ser um programa executável local, ou pode até ser um projeto de código aberto no GITHUB.

  • Plataforma de negociação quântica FMZ A FMZ Quant Trading Platform é um sistema distribuído on-line.https://www.fmz.com/bbs-topic/9090

  • Sistemas de backtesting para plataformas de negociação quantitativas O que é um sistema de backtesting? Simplificando, o sistema de backtesting é reproduzir os dados históricos de uma determinada variedade de negociação, e deixar uma determinada estratégia ser incluída na reprodução, e obter o desempenho comercial dessa estratégia ao simular a reprodução de dados históricos. Sistema de backtesting na plataforma de negociação quântica FMZ:

    Nome	Tipo	Descrição
    Bitfinex	Objetos de troca à vista	Suporte a pares de negociação limitados, tais como: BTC_USD, ETH_USD, LTC_USD, etc., observe que a moeda denominada no par de negociação é USD, que é denominada em USD
    Binance	Objetos de troca à vista	Suporte a pares de negociação limitados, tais como: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC, etc.
    OKEX	Objetos de troca à vista	vcomo: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC etc.
    Huobi	Objetos de troca à vista	Suporte a pares de negociação limitados, tais como: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC, etc.
    Futures do OKEX	Objetos de troca de futuros	Suporte para pares de negociação limitados, como: BTC_USD, ETH_USD etc, a moeda denominada do par de negociação é USD. Após definir o código do contrato específico (consulte a função exchange.SetContractType), o contrato é um contrato baseado em moeda
    HuobiDM	Objetos de troca de futuros	HuobiDM é Huobi futuros (contratos Huobi), suportando pares de negociação limitados, tais como: BTC_USD,ETH_USD etc, a moeda de denominação do par de negociação é USD. Depois de definir o código de contrato específico (consulte a função exchange.SetContractType), o contrato é um contrato baseado em moeda
    BitMEX	Objetos de troca de futuros	O par de negociação é: XBT_USD. Após definir o código do contrato específico (consulte a função exchange.SetContractType), o contrato é um contrato baseado em moeda
    Futures da Binance	Objetos de troca de futuros	Suporte a pares de negociação limitados, tais como: BTC_USDT, ETH_USDT etc, a moeda denominada do par de negociação é USDT. Após definir o código do contrato específico (consulte a função exchange.SetContractType), o contrato é um contrato baseado em USDT
    Opções de derivados	Objetos de troca de opções	O par de negociação é: BTC_USD, ETH_USD. Após definir o código do contrato específico (consulte a função exchange.SetContractType), o contrato é um contrato baseado em moeda

  • API KEY da plataforma de negociação quantitativa A troca tem interfaces API, e a plataforma de negociação quantitativa também tem interfaces API.Extended API, algumas funções da plataforma FMZ podem ser operadas programaticamente, por exemplo, criar bots reais em lotes, iniciar bots reais em lotes, modificar a configuração de bots reais em lotes, etc., para mais detalhes, consulte:https://www.fmz.com/api#api-extension-of-fmz-platformA extensão API também pode ser usada para fazer algo interessante, comoUtilizando a extensão API da plataforma de negociação FMZ Quant para implementar a negociação de sinais de alarme TradingView

• Programa de negociação

  Dito isto, o que é exatamente controlar a minha conta de câmbio para negociação automaticamente? Esta é a encarnação específica de negociação programática e negociação quantitativa - scripts de negociação programática. Estes programas de bots reais podem ser escritos em vários idiomas. Por exemplo, a FMZ Quant Trading Platform suporta a escrita de estratégias de negociação de bots reais em JavaScript, Python e C ++. Estes programas de script realizam várias operações, como compra e venda de uma conta através da interface API da bolsa.

  • O dispositivo em que o script de negociação programática é executado O programa de script de bot real deve ter um portador de dispositivo (em suma, o bot real deve ter um lugar onde ele é executado). Transações quantitativas geralmente implantam o programa de bot real no servidor Alibaba Cloud em Hong Kong (é claro, você também pode usar servidores de outros lugares, outros operadores).timeoutserão notificados. Na plataforma FMZ, você geralmente pode implantar seu próprio programa de software no servidor Alibaba Cloud de Hong Kong (o software de porta bot real da plataforma de negociação quântica FMZ é chamado de [docker], e o bot real de negociação quantitativa é executado com base no software docker).

    • Sistemas de equipamento Vários sistemas operacionais, como Windows/Linux/MAX OS/ARM Linux, etc., são selecionados de acordo com o script real. Na plataforma FMZ, o servidor do sistema Linux é geralmente usado. O uso do sistema Linux não é realmente complicado. O uso simples só precisa dominar alguns comandos, estes são explicados no tutorial FMZ.

  • Escolha da linguagem de script Existem muitas linguagens de programação, e quase todas elas podem ser usadas para escrever programas reais de bot. Aqui também vamos tomar o FMZ Quant Trading Platform como um exemplo para entender as vantagens de várias linguagens.

    • JavaScript É fácil de usar, e é quase independente do ambiente do dispositivo, suporta o padrão ES6. A velocidade de execução do programa de estratégia é a segunda apenas para a estratégia C ++. (recomendado para iniciantes na FMZ Quant Trading Platform)

    • Python Depende do ambiente do dispositivo até certo ponto, e várias bibliotecas podem ser instaladas, com uma alta escalabilidade.

    • C++ A estratégia tem a velocidade de execução mais rápida, a maior eficiência, mas é mais difícil de utilizar. Depois de familiarizado com ele, outras linguagens de programação sãoso easy!.

    • MyLanguage O MyLanguage suportado pela plataforma FMZ é o comando mais básico.

      • MyLanguage aplica-se para escrever algumas estratégias de tendências
      • Quando um sinal de negociação aparece no MyLanguage, durante a execução de uma ordem de negociação, ele só pode aceitar ordens e não suporta ordens pendentes.
      • O MyLanguage é adequado para a estratégia de fazer um único objeto de troca (apenas um objeto de troca pode ser controlado. Embora o MyLanguage na plataforma FMZ suporte a incorporação de código JS, é um pouco difícil para iniciantes, por isso não será falado por enquanto)
      • O MyLanguage só é adequado para estratégia de variedade única. Recomenda-se o uso de JavaScript, Python e C ++ para o design de estratégia de variedade múltipla.
      • Informações relacionadas com a utilização do MyLanguage na plataforma FMZ:https://www.fmz.com/bbs-topic/9788 https://www.fmz.com/bbs-topic/9791

    • Estratégia de emplaçamento de módulos visuais A estratégia de criação visual só é usada para aumentar o interesse e entender a lógica do programa.