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Testes de regresso - Indicador

Autora:ChaoZhang, Data: 2022-05-17 13:59:05
Tags:EMA

Para qualquer pessoa interessada, aqui está um exemplo de como colocar os resultados de backtesting em um indicador. Isso calcula os mesmos valores que você encontra na tela de resumo do backtester de estratégia embutido. Isso usará o mesmo tamanho do resultado do backtester padrão, ou seja, o gráfico de 5 minutos captura aproximadamente 1 mês de dados, o gráfico de 1 minuto captura 1 semana de dados, etc... Eu tentei manter isso o mais autônomo possível, então eu coloquei a maior parte do código para os resultados na parte inferior do indicador. Os resultados param no último sinal de comércio concluído, ou seja, um Buy tem um Sell para ele. Este é o mesmo indicador que eu postei anteriormente com o PCT Trailing StopLoss, então você verá esse código aqui também.

Nota adicional:

Os resultados estão dentro de uma margem de erro aceitável devido ao fato de que o indicador está tendo que calcular com base em quando o sinal de compra e venda ocorrem em oposição a quando os negócios reais ocorrem como no backtester estratégia
Eu estava tentando encontrar uma maneira de definir o número de sinais de compra para usar, ou seja, mostrar-me os resultados dos últimos 100 negócios, mas não consegui resolver a lógica. Estou aberto a sugestões.
Incluí os resultados da Estratégia nas capturas de tela para que possam ver onde os resultados se alinham. Nota adicional adicional: Isto não é um conselho financeiro.

backtest

/*backtest
start: 2022-02-16 00:00:00
end: 2022-05-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Thumpyr
//@version=5

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Comment out Strategy Line and remove // from Indicator line to turn into Indicator  //////
// Do same for alertConidction at bottom                                               //////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//strategy("Backtesting-Strategy", shorttitle="Backtesting- Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=90, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.075)
indicator(title="Backtesting- Indicator", shorttitle="Backtesting - Indicator", overlay=true)//


openBalance  =input.float(3000, minval=0, title="Opening Balance:", group="Back Test")
pctAllocated =input.float(.9, minval=0, title="Allocated % (90% = .9):", group="Back Test")
commission   =input.float(.075, minval=0, title="Commission%", group="Back Test")


sellLow=input.float(.035, minval=0, title="Stop Loss Loss: 1% = .01", group="Sell Settings")
trailStopArm=input.float(.0065, minval=0, title="Trailing Stop Arm: 1%=.01", group="Sell Settings")
trailStopPct=input.float(.003, minval=0, title="Trailing Stop Trigger: 1%=.01 ", group="Sell Settings")

/////////////////////////////////////////////////
//               Indicators                    //
/////////////////////////////////////////////////
ema1Len = input.int(14, minval=1, title=" ema 1 Length", group="Trend Line Settings")
ema1Src = input(close, title="ema 1 Source", group="Trend Line Settings")
ema1 = ta.ema(ema1Src, ema1Len)
plot(ema1, title="EMA", color=color.blue)

ema2Len = input.int(22, minval=1, title=" ema 2 Length", group="Trend Line Settings")
ema2Src = input(close, title="ema 2 Source", group="Trend Line Settings")
ema2 = ta.ema(ema2Src, ema2Len)
plot(ema2, title="EMA", color=color.orange)

ema3Len = input.int(200, minval=1, title=" ema 3 Length", group="Trend Line Settings")
ema3Src = input(close, title="ema 2 Source", group="Trend Line Settings")
ema3 = ta.ema(ema3Src, ema3Len)
plot(ema3, title="EMA", color=color.gray)


/////////////////////////////
////   Buy Conditions    ////
/////////////////////////////

alertBuy = ta.crossover(ema1,ema2) and close>ema3

////////////////////////////////////////////////////////////////////
////   Filter redundant Buy Signals if Sell has not happened    ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
var lastsignal = 0
showAlertBuy   = 0
if(alertBuy and lastsignal != 1)
    showAlertBuy           := 1
    lastsignal             := 1
buyAlert= showAlertBuy     > 0

var buyActive = 0
if  buyAlert
    buyActive :=1

//////////////////////////////////////////////////////////////////
////          Track Conditions at buy Signal                  ////
//////////////////////////////////////////////////////////////////

alertBuyValue = ta.valuewhen(buyAlert, close,0)
alertSellValueLow = alertBuyValue - (alertBuyValue*sellLow)

////////////////////////////////////////////////////////////
/////            Trailing Stop                         /////
////////////////////////////////////////////////////////////
var TSLActive       = 0         //Check to see if TSL has been activated
var TSLTriggerValue = 0.0 //Initial and climbing value of TSL
var TSLStop         = 0.0       //Sell Trigger
var TSLRunning      = 0       //Continuously check each bar to raise TSL or not

//  Check if a Buy has been triggered and set initial value for TSL //
if buyAlert
    TSLTriggerValue := alertBuyValue+(alertBuyValue*trailStopArm)
    TSLActive  := 0
    TSLRunning := 1
    TSLStop := TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
    

//  Check that Buy has triggered and if Close has reached initial TSL//  
//  Keeps from setting Sell Signal before TSL has been armed w/TSLActive//
beginTrail=TSLRunning==1 and TSLActive==0 and close>alertBuyValue+(alertBuyValue*trailStopArm) and ta.crossover(close,TSLTriggerValue)
if beginTrail
    TSLTriggerValue :=close
    TSLActive :=1
    TSLStop :=TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
    
//  Continuously check if TSL needs to increase and set new value //    
runTrail= TSLActive==1 and (ta.crossover(close,TSLTriggerValue) or close>=TSLTriggerValue)
if runTrail
    TSLTriggerValue :=close
    TSLStop :=TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
    
//  Verify that TSL is active and trigger when close cross below TSL Stop//
TSL=TSLActive==1 and (ta.crossunder(close,TSLStop) or (close[1]>TSLStop and close<TSLStop)) 

// Plot point of inital arming of TSL//
TSLTrigger=TSLActive==1 and TSLActive[1]==0
plotshape(TSLTrigger, title='TSL Armed', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.small, style=shape.cross, text='TSL Armed')


////////////////////////////////////////////////////////////
/////             Sell Conditions                    ///////
////////////////////////////////////////////////////////////
Sell1 = TSL
Sell2 = ta.crossunder(close,alertSellValueLow)

alertSell = Sell1 or Sell2
////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////
////        Remove Redundant Signals                    ////
////////////////////////////////////////////////////////////
showAlertSell = 0
if(alertSell and lastsignal != -1)
    showAlertSell           := 1
    lastsignal              := -1
sellAlert= showAlertSell    > 0

if sellAlert
    TSLActive  :=0
    TSLRunning :=0
    buyActive  :=0
/////////////////////////////////////////
//  Plot Buy and Sell Shapes on Chart  //
/////////////////////////////////////////
plotshape(buyAlert,  title='Buy' , location=location.belowbar , color=color.new(color.green, 0), size=size.small , style=shape.triangleup   , text='Buy')
plotshape(sellAlert, title='Sell', location=location.abovebar , color=color.new(color.red, 0)  , size=size.small , style=shape.triangledown , text='Sell')

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                        Remove // on alertCondition to enable Alerts                     //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Alerts
alertcondition(title='Buy Alert', condition=buyAlert, message='Buy Conditions are Met')
alertcondition(title='Sell Alert', condition=sellAlert, message='Sell Conditions are Met')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


////////////////////////////////////////////////////////////
////  Comment out this section if setup as Indicator    ////
////////////////////////////////////////////////////////////
//longCondition = buyAlert
//if (longCondition)
//    strategy.entry("Buy", strategy.long)
//    alert(message='Buy', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
//shortCondition = sellAlert
//if (shortCondition)
//    strategy.close_all(sellAlert,"Sell")
//    alert(message='Sell', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
/////////////////////////////////////////////////////////////


if buyAlert
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellAlert
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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