Estratégia de acompanhamento de tendências bidirecional
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se na identificação e rastreamento de tendências bidirecionais do indicador Aroon. O indicador Aroon é capaz de determinar efetivamente a direção da tendência do mercado e, em combinação com o indicador RSI, permite a determinação de áreas de sobrecompra e sobrevenda, formando uma estratégia de rastreamento mais completa.
Princípio da estratégia
Use o indicador Aroon para determinar a direção da tendência de preços. Indicadores acima da linha 0 são tendências ascendentes, abaixo da linha 0 são tendências descendentes.
Quando o indicador Aroon quebra a linha 0 abaixo, a operação de compra é realizada.
Se o estoque foi construído e o preço de fechamento está abaixo do preço de compra, e o RSI está abaixo de 30, é considerado um excesso de venda e o estoque é aumentado.
Quando o indicador Aroon cai abaixo da linha 0 de cima, é feita uma venda completa.
Estabelecer um ponto de parada de 5% e, se a perda for superior a esse ponto, realizar uma venda de parada.
Análise de vantagens
O uso do indicador Aroon para determinar a direção da tendência permite capturar com eficiência os pontos de rotação do mercado.
O indicador RSI ajuda a determinar as áreas de sobrecompra e sobrevenda, evitando que o mercado perca os altos e baixos nos pontos de viragem.
A negociação bidirecional permite lucrar em ambientes de mercado de alta e baixa.
Estabelecer um ponto de parada ajuda a controlar o risco.
Análise de Riscos
O indicador Aroon está atrasado e pode ter perdido uma reversão de curto prazo e súbita.
A falta de eficiência na liquidação do mercado geraria mais transações desnecessárias.
A transação bidirecional aumenta a frequência de transações e os custos de comissões.
Os parâmetros precisam ser adequadamente ajustados para se adaptar a diferentes períodos e variedades.
Direção de otimização
Em combinação com outros indicadores de filtragem de sinais, reduz a probabilidade de transações erradas por atraso.
Aumentar a pesquisa quantitativa e otimizar a combinação de parâmetros para combinar diferentes variedades.
Aumentar as estratégias de contenção e aumentar os fatores de lucro.
Considere negociar somente quando a tendência é clara, reduzindo a invalidez das negociações.
Resumir
A estratégia integra os dois indicadores Aroon e RSI, formando uma estratégia de negociação de tendência bidirecional mais completa. No entanto, ainda é necessário definir parâmetros de otimização adicionais, em combinação com outros indicadores de filtragem para reduzir a probabilidade de negociação errada.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
// strategy(title="Aroon Oscillator Strategy", overlay=false, pyramiding=2, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//variables BEGIN
aroonLength=input(169,title="Aroon Length") //square root of 13
rsiLength=input(13, title="RSI Length")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
//RSI
rsi13=rsi(close,rsiLength)
// Drawings
//Aroon oscillator
arronUpper = 100 * (highestbars(high, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonLower = 100 * (lowestbars(low, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonOsc = arronUpper - aroonLower
aroonMidpoint = 0
oscPlot = plot(aroonOsc, color=color.green)
midLine= plot(aroonMidpoint, color=color.green)
topLine = plot(90,style=plot.style_circles, color=color.green)
bottomLine = plot(-90,style=plot.style_circles, color=color.red)
fill(oscPlot, midLine, color=aroonOsc>0?color.green:color.red, transp=50)
fill(topLine,bottomLine, color=color.blue)
// RSI
//plot(rsi13, title="RSI", linewidth=2, color=color.purple)
//hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
//obLevel = hline(80, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
//osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
//fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=rsi13 >=30 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
//Entry--
strategy.entry(id="Long Entry", comment="LE", long=true, when= crossover(aroonOsc,0) ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine)
//Add
if(strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and crossover(rsi13,30))
strategy.order(id="Long Entry", comment="Add", long=true ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine) --
stopLossVal= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-0.5) : 0.00
//close partial
strategy.close(id="Long Entry", comment="Partial X", qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 90) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All
strategy.close(id="Long Entry", comment="Exit All", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 0) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
//close All on stop loss
strategy.close(id="Long Entry", comment="Stoploss X", when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89