Trata-se de uma tendência intradiária de curto prazo seguindo uma estratégia baseada no indicador Supertrend. Os utilizadores podem definir a sessão de negociação intradiária durante a qual a estratégia será executada.
A estratégia inverte a posição usando a quantidade dupla quando o sinal muda.
Calcular o indicador Supertrend com base no multiplicador definido pelo utilizador e no período ATR.
Trace a linha Supertrend como o suporte e a resistência.
Determine condições longas/cortas. Fechar acima da linha Supertrend é uma condição longa. Fechar abaixo da linha Supertrend é uma condição curta.
Verifique se a barra atual está dentro da sessão intradiária definida pelo utilizador.
Emissão de sinais long/short apenas quando a sessão intradiária estiver ativa e estiverem preenchidas as condições long/short.
Posição inversa tomando o comércio oposto com quantidade dupla quando a direção da Supertrend muda.
Quadrar as posições abertas quando a direção da Supertrend não for alterada e a sessão intradiária terminar.
Supertrend identifica tendência e reduz sinais falsos.
Combinando Supertrend com preço próximo evita ser interrompido prematuramente.
Reverter a posição em tempo hábil reduz as perdas.
A sessão intradiária evita o risco da noite.
A saída forçada evita o risco de se esquecerem de marcar.
Parâmetros de Supertrend inadequados podem levar a um mau desempenho da estratégia.
A reversão da posição aumenta a frequência e os custos do comércio.
A saída forçada no final da sessão pode levar a perdas.
O risco 1 pode ser atenuado através da otimização de parâmetros.
O risco 2 pode ser controlado através de stop loss.
O risco 3 pode ser evitado utilizando o filtro de stop loss ou de tendência.
Teste diferentes indicadores de tendência, como MA, KDJ, etc.
Adicione a lógica de stop loss.
Adicionar filtro de tendência para evitar perdas de saída forçada.
Otimizar os parâmetros do multiplicador e do período ATR.
Teste em diferentes instrumentos.
Esta estratégia combina Supertrend e gerenciamento de sessões intradiárias para capitalizar as quebras de tendência de curto prazo.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper
//@version=4
strategy("Supertrend - Intraday", overlay=true, calc_on_every_tick = true)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
var float i_multiplier = input(title = "Multiplier", type = input.float,
defval = 4, confirm=true)
var int i_atrPeriod = input(title = "ATR Period", type = input.integer,
defval = 14, confirm=true)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
[superTrend, dir] = supertrend(i_multiplier, i_atrPeriod)
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=2)
// Long/short condition
longCondition = close > superTrend
shortCondition = close < superTrend
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
// Long position
// When longCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long,
when = longCondition and intradaySession)
// Short position
// When shortCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short,
when = shortCondition and intradaySession)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********