2/20 Estratégia de média móvel exponencial

Resumo

Esta estratégia é baseada na linha da média móvel exponencial 2/20. Ela entra em posições longas ou curtas quando o preço atravessa a linha média. Ela combina a função de tendência após as médias móveis e a função de inversão de tendência da negociação de ruptura, com o objetivo de capturar tendências de curto e médio prazo.

Estratégia lógica

A estratégia usa uma média móvel exponencial de 20 períodos como a linha de referência. Quando o alto ou baixo do último candelabro quebra a linha de referência, ele sinaliza uma reversão de tendência potencial. Se o ponto de reversão da vela anterior for menor que o preço de fechamento atual, vá longo. Se o ponto de reversão da vela anterior for maior que o preço de fechamento atual, vá curto.

Especificamente, a estratégia identifica os sinais de reversão calculando o alto, baixo da vela atual e comparando-o com o preço de fechamento da vela anterior, e traça o ponto de reversão. Quando o ponto de reversão é maior que o fechamento anterior, ele vai longo. Quando o ponto de reversão é menor, ele vai curto. Os sinais longos / curtos são gerados usando a EMA de 20 dias como referência, que identifica a direção. A comparação da tendência entre o ponto de reversão e o preço de fechamento determina o momento da reversão.

Análise das vantagens

• Combina a tendência de seguir e a inversão da tendência, capturando tendências de médio e longo prazo e oportunidades de curto prazo
• A média móvel exponencial filtra o ruído do mercado a curto prazo
• A comparação dos pontos de reversão com os preços de fechamento pode identificar com precisão as reversões
• Muito flexível entre diferentes produtos e prazos

Análise de riscos

• Os futuros de índices de ações têm alavancagem extremamente alta, muito arriscada para esta estratégia.
• Classificação de ativos e passivos
• Espaço de otimização limitado com poucos parâmetros ajustáveis
• Exige outros indicadores para a seleção de ativos e para o dimensionamento de posições

Soluções:

• Otimizar os parâmetros da média móvel usando aprendizado de máquina
• Adicionar outros indicadores como o volume para confirmar a quebra válida
• Só negociar esta estratégia em tendências claras, evitar mercados variados
• Aplicar regras de gestão de riscos rigorosas para limitar as perdas

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar os parâmetros da média móvel, ajustar o período ou adicionar médias móveis duplas
2. Adicionar filtros como volume para filtrar sinais de fuga
3. Incorporar estratégias de stop loss para controlar os riscos
4. Adicionar modelos de aprendizado de máquina para prever tendências e probabilidades de ruptura
5. Considere parâmetros adaptativos que se ajustam dinamicamente
6. Combine a análise de sentimentos para encontrar pontos de entrada ideais
7. Otimizar estratégias de dimensionamento de posições, por exemplo, fracionário fixo, martingale, etc.

Através da otimização de parâmetros, combinações de indicadores, gestão de riscos, etc., a estabilidade e a fiabilidade da estratégia podem ser reforçadas, reduzindo simultaneamente os riscos comerciais.

Resumo

Em resumo, esta estratégia simples depende de um único indicador, tornando-se sensível a parâmetros e condições de mercado, com espaço de otimização limitado. É melhor usado para complementar outras estratégias. No entanto, o conceito de capturar reversões é instrutivo e pode ser incorporado em sistemas de ruptura mais sofisticados.