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Estratégia Stochastic Long Only pura

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-19 21:22:11
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Resumo

Esta é uma estratégia estocástica pura que usa o indicador para sinais de entrada e saída, indo longo apenas.

Estratégia lógica

A lógica principal é:

Calcular os valores estocásticos K e D
Entrar em longo quando K cruza acima de D na zona de sobrevenda e fechar quebra o máximo anterior
Estabelecer stop loss em movimento abaixo da EMA rápida no fechamento
Obter lucro quando K cruzar abaixo de D ou K entrar na zona de sobrecompra

K cruzando D em sobrevenda sugere uma potencial reversão para cima.

A EMA bloqueia os lucros.

Só vai longo, é adequado para instrumentos como ações com tendências unilaterais.

Vantagens

Utiliza o Estocástico para identificar regiões com vendas excessivas
As linhas K e D evitam falsos sinais
A fuga de perto aumenta a confiança.
Stop loss e take profit gerencia riscos
A lógica simples torna a implementação fácil.

Riscos e mitigação

Potencial de falsos sinais estocásticos
Tem alguns riscos de perda
Incapaz de obter lucro nos picos de tendência

Atenuantes:

Otimizar parâmetros para maior precisão
Usar paradas em movimento para controlar os riscos de perda
Adicionar indicadores para prever a reversão da tendência

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser reforçada por:

Aumentar as oportunidades secundárias de curta duração para uma cobertura total do mercado
Paradas adaptativas baseadas na volatilidade
Aprendizagem de máquina para otimização de parâmetros
Incorporar uma estratégia de captação de lucro
Combinações de carteiras para criar um sistema multifator

Conclusão

Esta é uma estratégia longa estocástica pura usando o indicador para entradas supervendidas e saídas gerenciadas.

/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// see for original idea:  http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)

// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)

middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")


plot(k, color=#0000FF,  linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)

Mais.