ChaoZhang
概述
该策略通过快速EMA买入均线和慢速SMA卖出均线的交叉来产生买入信号,并利用ATR动态跟踪止损来实现风险控制,旨在通过少量交易超越买入持有策略。
策略原理
计算快速EMA买入均线和慢速SMA买入均线,当快线上穿慢线并达到一定买入强度时产生买入信号。
计算快速EMA卖出均线和慢速SMA卖出均线,当快线下穿慢线时产生卖出信号。
使用ATR指标的N日均值乘以倍数作为动态跟踪止损位,实现风险控制。
在回测期间启动策略,进行买入和卖出执行。
每只股票优化不同的参数组合,寻找最佳参数。
该策略融合了移动平均线指标判断趋势及交叉信号和ATR动态跟踪止损的优点,通过参数优化适应每个品种的特点,目标是通过少量精准交易获得超越买入持有的超额收益。
优势分析
快速EMA和慢速SMA交叉产生交易信号,可以识别趋势。
ATR止损根据市场波动调整止损位置,有效控制风险。
对每个股票进行参数优化,可以提高获利率。
简单的交易逻辑和规则,易于实施和验证。
回测功能完整,可以验证策略效果。
追求稳定超越买入持有的超额收益。
风险分析
优化的参数不一定适用于未来,可能需要定期重新优化。
EMA和SMA交叉可能产生错误信号或信号滞后。
ATR止损可能过于激进,可以适当放宽止损范围。
交易频次过低,可能错过较好的交易机会。
需要考虑交易成本的影响。
优化方向
继续测试不同的参数组合,寻找最优参数。
尝试引入其他指标进行信号过滤。
优化ATR的周期参数,平衡止损位的灵敏度。
评估适当放宽止损范围的效果。
考虑结合机器学习等方法自动寻优参数。
研究增加开仓频率的效果。
总结
该移动平均跟踪止损策略,融合了均线交叉产生信号和ATR止损控制风险的优势,通过参数优化适应每个股票的特征,是一个简单实用的超买持策略思路。虽然优化的参数不保证未来效果,但该策略整体交易逻辑清晰,可实际操作性强,值得进一步改进和验证,具有很好的启发意义。
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start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
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//created by XPloRR 04-03-2018
strategy("XPloRR MA-Trailing-Stop Strategy",overlay=true, initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
testStartYear = input(2005, "Start Year")
testStartMonth = input(1, "Start Month")
testStartDay = input(1, "Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
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testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
ema1Period = input(12, "Fast EMA Buy")
sma1Period = input(54, "Slow SMA Buy")
strength1 = input(52, "Minimum Buy Strength")
ema2Period = input(18, "Fast EMA Sell")
sma2Period = input(55, "Slow SMA Sell")
strength2 = input(100, "Minimum Sell Strength")
delta = input(8, "Trailing Stop (#ATR)")
testPeriod() => true
ema1val=ema(close,ema1Period)
sma1val=sma(close,sma1Period)
ema1strength=10000*(ema1val-ema1val[1])/ema1val[1]
ema2val=ema(close,ema2Period)
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ema2strength=10000*(ema2val-ema2val[1])/ema2val[1]
plot(ema1val,color=blue,linewidth=1)
plot(sma1val,color=orange,linewidth=1)
plot(ema2val,color=navy,linewidth=1)
plot(sma2val,color=red,linewidth=1)
long=crossover(ema1val,sma1val) and (ema1strength > strength1)
short=crossunder(ema2val,sma2val) and (ema2strength < -strength2)
stopval=ema(close,6)
atr=sma((high-low),15)
inlong=0
buy=0
stop=0
if testPeriod()
if (inlong[1])
inlong:=inlong[1]
buy:=close
stop:=iff((stopval>(stop[1]+delta*atr)),stopval-delta*atr,stop[1])
if (long) and (not inlong[1])
strategy.entry("buy",strategy.long)
inlong:=close
buy:=close
stop:=stopval-delta*atr
plot(buy,color=iff(close<inlong,red,lime),style=columns,transp=90,linewidth=1)
plot(stop,color=iff((short or (stopval<stop)) and (close<inlong),red,lime),style=columns,transp=60,linewidth=1)
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if (short or (stopval<stop)) and (inlong[1])
strategy.close("buy")
inlong:=0
stop:=0
buy:=0