Esta é uma estratégia de micro-lucro relativamente simples que usa principalmente caixas Renko e indicador TEMA para identificar tendências para negociação de reversão.
Use caixas Renko em vez de velas para identificar mais claramente os movimentos de preços.
O TEMA tem menos atraso em comparação com o EMA, permitindo a detecção mais precoce de alterações de tendência.
Vá longo quando o TEMA cruza acima da SMA de curto prazo e feche posição quando o TEMA cruza abaixo da SMA.
Evite comprar quando o preço estiver acima da SMA de longo prazo para evitar posições de tamanho excessivo.
Definir critérios de obtenção de lucro para fechar apenas a posição quando se atender à meta de lucro mínimo.
A combinação Renko e TEMA é simples mas eficaz.
A identificação clara da tendência evita trocas conflitantes.
TEMA reduz o atraso para entradas mais oportunas.
Controle dos riscos de stop loss e take profit razoáveis.
Adequado para negociações de capital pequeno de alta frequência.
Difícil de acumular rapidamente posições, limitando o potencial de lucro.
Parâmetros inadequados podem perder oportunidades comerciais.
Sem controlo sobre o tamanho da posição numa direcção, o risco de perdas amplificadas.
Difícil de obter lucros adequados, mais adequado para pequenos scalping.
Otimizar os parâmetros SMA e TEMA para encontrar a melhor combinação.
Teste diferentes critérios de lucro para equilibrar rentabilidade e risco.
Adicionar limites de contagem aberta para controlar o tamanho da posição unidirecional.
Incorporar indicadores de volatilidade para definir o stop loss.
Avaliar a combinação com outras estratégias de amplificação de lucros.
A estratégia identifica efetivamente tendências com Renko e TEMA, adequado para escalpeamento de pequeno capital de alta frequência, mas tem potencial limitado para amplificar lucros.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))