Esta estratégia opera com base no canal de preços do indicador ZZ, tomando posições longas/cortas quando o preço ultrapassa/desce as faixas do canal.
Especificamente, ele usa o indicador ZZ para calcular as faixas do canal de preços. Quando o preço sai para cima da faixa inferior, vá longo. Quando o preço cai da faixa superior, vá curto. As ordens de stop loss são usadas com as faixas do canal como níveis de stop loss.
Os riscos podem ser reduzidos através do alargamento da gama de canais, da otimização do stop loss, da medição da força da tendência, etc.
Esta estratégia troca breakouts de canal de preços para identificar surtos de tendência. Os prós são sinais simples e claros e operação fácil; os contras são whipssaws e falha em montar tendências. A otimização de parâmetros e a combinação de estratégia podem superar os contras enquanto mantêm os prós. Ajuda os comerciantes a dominar a aplicação de técnicas de canal de preços.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's ZZ-4 Strategy", shorttitle = "Noro's ZZ-4 Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(7, minval = 1, title = "Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showpc = input(false, defval = false, title = "Show Price Channel")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price channel
h = highest(ohlc4, len)
l = lowest(ohlc4, len)
pccol = showpc ? color.blue : na
plot(h, color = pccol, transp = 0)
plot(l, color = pccol, transp = 0)
//Levels
ml = 0
ml := l > l[1] ? 1 : l < l[1] ? -1 : ml[1]
ll = 0.0
ll := ml == 1 and ml[1] == -1 ? l[1] : ll[1]
mh = 0
mh := h > h[1] ? 1 : h < h[1] ? -1 : mh[1]
hl = 0.0
hl := mh == -1 and mh[1] == 1 ? h[1] : hl[1]
//Lines
colorh = showll and hl == hl[1] ? color.lime : na
colorl = showll and ll == ll[1] ? color.red : na
plot(hl, color = colorh, linewidth = 2, transp = 0, title = "Long")
plot(ll, color = colorl, linewidth = 2, transp = 0, title = "Short")
//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= hl ? 1 : low <= ll ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if ll > 0 and hl > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = hl, when=(truetime))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = ll, when=(truetime))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")