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Estratégia de negociação de balanço da KPL

Autora:ChaoZhang, Data: 2021-09-21 11:09:04
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Resumo

Esta estratégia é negociada com base no indicador KPL Swing, que é uma tendência simples seguindo um sistema mecânico.

Estratégia lógica

  1. Calcular 20 dias mais alto e mais baixo
  2. Vai longo quando o fechamento ultrapassa o máximo de 20 dias
  3. Vai curto quando o fechamento cai abaixo do mínimo de 20 dias
  4. Calcular níveis de stop loss e definir ordens de stop

Especificamente, ele primeiro calcula o intervalo de 20 dias usando a maior alta e a menor baixa. Quando o fechamento rompe para cima da alta de 20 dias, vá longo. Quando o fechamento rompe da baixa de 20 dias, vá curto. Os níveis de stop loss são calculados após a entrada para ambas as direções para limitar as perdas.

Análise das vantagens

  1. Lógica simples e intuitiva, fácil de entender
  2. Tem alguma tendência de seguir a capacidade
  3. Stop loss controla eficazmente o risco
  4. Nenhuma previsão subjetiva do preço-alvo
  5. Menos negociação emocional, influência externa mínima

Análise de riscos

  1. Existem riscos de entrada atrasada
  2. Não identifica níveis-chave das tendências
  3. Os whipssaws podem fazer com que fique preso
  4. O potencial de lucro limitado pelo intervalo de ruptura de 20 dias
  5. Difícil determinar o período de retenção ideal

Os riscos podem ser geridos através do ajuste do período de retrospectiva, adicionando o filtro de tendência, otimizando o stop loss, etc.

Orientações de otimização

  1. Teste diferentes períodos de revisão
  2. Adicionar o MACD etc. para medir o momento
  3. Otimizar o stop loss para o trailing stop loss
  4. Avaliação do impacto do período de detenção na rendibilidade
  5. Preferência dos parâmetros de estudo entre produtos
  6. Considerar a adição de regras de reentrada e de pirâmide

Resumo

Esta estratégia negocia oscilações de tendência com base no indicador KPL Swing. Os prós são operação simples e stop loss incorporado; os contras são lags e restrições de lucro. Os contras podem ser melhorados através da otimização de parâmetros, combinação de estratégia enquanto se mantêm os prós. Ele ajuda os comerciantes a dominar a negociação baseada em indicadores mecânicos.

/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)

no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))

plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl,  color=color.white,title="Stoploss")

bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)

if crossover(close, tsl)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(close,tsl)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
Mais.

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