AK Dual RSI Breakout Estratégia

Resumo

Esta estratégia combina o RSI (2) e as médias móveis para identificar os pontos de compra mais baixos e de venda mais altos quando o preço ultrapassa a lacuna entre as médias móveis de médio e longo prazo, visando capturar oportunidades de reversão de longo prazo.

Estratégia lógica

1. Calcular o RSI de dois períodos para refletir a última taxa de variação de preços de dois dias.

2. As médias móveis simples de 5 dias e de 200 dias são indicadores de tendência a curto e a longo prazo.

3. Quando o preço ultrapassa a MA de 200 dias, mas abaixo da MA de 5 dias, e o RSI ((2) < 5, considere-se sobrevendido, vá longo.

4. Quando o preço ultrapassar a MA de 200 dias, mas ultrapassar a MA de 5 dias, e o RSI ((2) > 90, considere-se sobrecomprado, vá para curto.

5. Quando o preço quebra a MA de 5 dias novamente, a reversão é confirmada, posição fechada.

Análise das vantagens

1. RSI(2) tem alta sensibilidade para capturar rapidamente reversões ultra-cortas.

2. Combinando com MA acrescenta validade aos sinais de reversão, evita flagelos.

3. O backtest mostra resultados decentes em estoques com limites de preços, máximo DD controlável.

4. Código simples e elegante com poucos parâmetros, fácil de implementar.

Análise de riscos

1. Propensos a sinais falsos baseados em indicadores sensíveis, os parâmetros necessitam de otimização.

2. Difícil de se adaptar a tendências de longo prazo ou mercados variáveis, volatilidade de retorno elevada.

3. Não há stop loss incapaz de limitar a perda de uma única transação.

4. Apenas dois anos de dados de backtest, mais amostras necessárias para verificar a estratégia.

5. Não consegue adaptar-se a eventos extremos como acidentes de flash.

Orientações de otimização

1. Combinações de ensaio dos parâmetros MA e RSI.

2. Adicione volume etc. para confirmar sinais de reversão.

3. Implementar movimentação ou stop loss percentual.

4. Otimizar o dimensionamento das posições com base nas condições do mercado.

5. Troque os lados longo e curto.

6. Ajustar a lógica de entrada para ações com risco de gap.

7. Aumentar o período de backtest para verificar a robustez.

Resumo

Esta estratégia identifica níveis de sobrecompra/supervenda com RSI e MA para capturar reversões de lacunas de médio e longo prazo para negócios de prazo ultra curto. Os prós são simplicidade, velocidade e resultados decentes de backtest. Mas amostra limitada, ajuste de parâmetros necessário, falta controle de risco, fraco em movimentos de gap. Mais filtros necessários para reduzir falsos sinais e melhorar a robustez e adaptabilidade. Fornece uma idéia útil de usar combinações de indicadores para determinar reversões, mas requer otimização e verificação abrangentes para aplicação em larga escala.