Esta estratégia projeta um sistema de negociação com função de seguimento de tendência baseada em Average True Range (ATR) e Relative Strength Index (RSI).
Calcule ATR e RSI. ATR reflete a volatilidade média dos preços durante um período. RSI reflete a comparação de poder entre touros e ursos.
Quando o ATR for superior à sua média móvel, é considerado um período de alta volatilidade adequado para a negociação.
Quando o RSI estiver acima da linha de sobrecompra, vá longo.
Depois de longo, use o ponto alto multiplicado por uma proporção fixa como o preço de stop loss.
Tome lucro por relação de lucro.
Trailing stop loss pode maximizar ordens stop loss para reduzir as perdas.
O RSI pode julgar efetivamente o poder dos touros e dos ursos para evitar a abertura repetida de posições em mercados de faixa.
Como indicador de volatilidade, o ATR pode filtrar os mercados de gama e negociar apenas nos mercados de tendência.
A taxa de lucro por lucro pode travar alguns lucros.
Tanto o ATR quanto o RSI são indicadores atrasados, o que pode levar a um tempo de entrada tardio.
O rácio fixo de lucro e perda para stop loss e take profit é propenso a uma otimização excessiva, deve ser definido com prudência com base nos resultados dos backtests.
Em grandes mercados de ciclos de variação, o ATR pode ser superior à média móvel por um longo período, levando a uma troca excessiva.
Otimizar os parâmetros de ATR e RSI para tornar o sistema mais sensível.
Adicionar MA e outros indicadores para determinar a direção da tendência, evitar entrar erroneamente nos mercados de gama.
Tente stop loss dinâmico e aproveite as taxas de lucro, em vez de configurações fixas.
Considerar a adição de medidas de controlo do tamanho das operações.
Esta estratégia integra as vantagens dos indicadores ATR e RSI e projeta uma tendência simples e prática após o sistema de negociação. Melhorando ainda mais a estabilidade do sistema por otimização de parâmetros e adição de filtros.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © liwei666
//@version=5
// # ========================================================================= #
// # | Strategy |
// # ========================================================================= #
strategy(
title = "ATR_RSI_Strategy v2[liwei666]",
shorttitle = "ATR_RSI_Strategy",
overlay = true,
max_lines_count = 500,
max_labels_count = 500,
max_boxes_count = 500,
max_bars_back = 5000,
initial_capital = 10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=50, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=1,
commission_value=0.05
)
// # ========================================================================= #
// # | Strategy |
// # ========================================================================= #
atr_length = input.int(26, "atr_length", minval = 6, maxval = 100, step=1)
atr_ma_length = input.int(45, "atr_ma_length", minval = 6, maxval = 100, step=1)
rsi_length = input.int(15, "rsi_length", minval = 6, maxval = 100, step=1)
rsi_entry = input.int(10, "rsi_entry", minval = 6, maxval = 100, step=1)
atr_ma_norm_min = input.float(0.3, "atr_ma_norm_min", minval = 0.1, maxval = 0.5, step=0.1)
atr_ma_norm_max = input.float(0.7, "atr_ma_norm_max", minval = 0.5, maxval = 1, step=0.1)
trailing_percent= input.float(1.5, "trailing_percent", minval = 0.1, maxval = 2, step=0.1)
var rsi_buy = 50 + rsi_entry
var rsi_sell = 50 - rsi_entry
sma_norm_h_45() =>
source = high
n = 45
sma = ta.sma(source, n)
sma_norm = (sma - ta.lowest(sma, n)) / (ta.highest(sma,n) - ta.lowest(sma, n))
sma_norm
atr_value = ta.atr(atr_length)
atr_ma = ta.sma(atr_value, atr_ma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, length = rsi_length)
atr_ma_norm = atr_ma / close * 100
sma_norm = sma_norm_h_45()
var intra_trade_high = 0.0
var intra_trade_low = 0.0
if strategy.position_size == 0
intra_trade_high := high
intra_trade_low := low
if atr_ma_norm >= atr_ma_norm_min and atr_ma_norm <= atr_ma_norm_max
if atr_value > atr_ma
if rsi_value > rsi_buy
strategy.entry("B1", strategy.long, limit = close + 5 )
else if rsi_value < rsi_sell
strategy.entry("S1", strategy.short, limit = close - 5 )
else if strategy.position_size > 0
intra_trade_high := math.max(intra_trade_high, high)
intra_trade_low := low
long_tp = intra_trade_high * (1 - trailing_percent / 100)
strategy.exit("Exit B1", from_entry="B1", stop = long_tp, limit = strategy.position_avg_price * 1.03)
else if strategy.position_size < 0
intra_trade_high := high
intra_trade_low := math.min(intra_trade_low, low)
short_tp = intra_trade_low * (1 + trailing_percent / 100)
strategy.exit("Exit S1", from_entry="S1", stop = short_tp, limit = strategy.position_avg_price * 0.94)