Esta estratégia combina indicadores de impulso com o Índice de Força Relativa (RSI) juntamente com um mecanismo de parada de rastreamento dinâmico para capturar a direção da tendência enquanto controla o risco.
Usar o indicador ADX para determinar a direção da tendência dos preços
ADX acima de 20 mostra tendência presente
+DI cruzar acima de -DI é sinal longo
- DI cruzamento abaixo + DI é sinal curto
Indicador de risco para identificar a sobrecompra/supervenda
RSI acima de 70 sugere sobrecompra, sinal curto
RSI abaixo de 30 sugere sobrevenda, sinal longo
Tomar posições longas/cortas quando o ADX mostrar tendência + sinal de confirmação do RSI.
A estratégia utiliza um mecanismo dinâmico de trailing stop com dois parâmetros:
Nível de ativação: Ativar a parada de trail quando o preço atingir a percentagem fixada após a entrada
Percentual de tração: percentual das rotas de nível de parada estabelecidas a partir do lucro mais elevado
Uma vez ativado, o trailing stop seguirá o nível de lucro mais alto. À medida que o preço retrocede, o nível de stop se move para baixo. Se o retracement exceder a porcentagem de trail, o stop é ativado fechando todas as posições.
O Momentum ADX determina a direcção da tendência, evitando falsas rupturas
A confirmação do RSI garante que as oportunidades de reversão não sejam perdidas
A parada de atraso ajustável bloqueia lucros e minimiza perdas
Lógica estratégica simples e clara, fácil de entender
Aplicável a vários mercados e prazos
ADX pode sinalizar falha de fuga
O RSI pode dar vários sinais falsos
Parâmetros de parada de tracção insuficientes
As lacunas podem causar paragens perdidas
Teste combinações ADX/RSI para otimizar as entradas
Retestar vários níveis de ativação e percentagens de rastreamento
Adicionar filtros adicionais para melhorar a qualidade do sinal
Teste em diferentes mercados para encontrar parâmetros robustos
Esta estratégia integra análise de momento, RSI e trailing stops para determinar efetivamente a direção da tendência, reversões spot e controle de risco. A lógica direta torna simples de implementar em ações, forex, criptomoedas e outros mercados de tendências.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trailing Stop with RSI", overlay=true)
length = input.int(12, "Momentum Length")
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length]
mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
tsact = input.float(0.0, "Trailing Stop Activation (%)", group="strategy", tooltip="Activates the Trailing Stop once this PnL is reached.") / 100
tsact := tsact ? tsact : na
ts = input.float(0.0, "Position Trailing Stop (%)", group="strategy", tooltip="Trails your position with a stop loss at this distance from the highest PnL") / 100
ts := ts ? ts : na
in_long = strategy.position_size > 0
in_short = strategy.position_size < 0
var ts_ = array.new_float()
ts_size = array.size(ts_)
ts_get = ts_size > 0 ? array.get(ts_, ts_size - 1) : 0
if in_long
if tsact and high > strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * tsact
if ts_size > 0 and ts_get < high
array.push(ts_, high)
if ts_size < 1
array.push(ts_, high)
if not tsact
if ts_size > 0 and ts_get < high
array.push(ts_, high)
if ts_size < 1
array.push(ts_, high)
if in_short
if tsact and low < strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact
if ts_size > 0 and ts_get > low
array.push(ts_, low)
if ts_size < 1
array.push(ts_, low)
if not tsact
if ts_size > 0 and ts_get > low
array.push(ts_, low)
if ts_size < 1
array.push(ts_, low)
trail = in_long and ts_size > 0 ? low < ts_get - ts_get * ts : in_short and ts_size > 0 ? high > ts_get + ts_get * ts : na
if (mom0 > 0 and mom1 > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and mom1 < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
tsClose = in_long ? ts_get - ts_get * ts : in_short ? ts_get + ts_get * ts : na
if trail
strategy.close_all()
if not strategy.opentrades
array.clear(ts_)
rsiOverboughtCondition = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOversoldCondition = rsiValue <= rsiOversold
if rsiOverboughtCondition
strategy.close("SHORT", "SX")
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if rsiOversoldCondition
strategy.close("LONG", "LX")
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
plotchar(ts_get, "GET", "")
plot(strategy.position_avg_price > 0 ? strategy.position_avg_price : na, "Average", color.rgb(251, 139, 64), 2, plot.style_cross)
plot(tsClose > 0 ? tsClose : na, "Trailing", color.rgb(251, 64, 64), 2, plot.style_cross)
plot(strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact > 0 ? strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact : na, "TS Activation", color.fuchsia, 2, plot.style_cross)