Esta estratégia usa indicadores R duplos combinados com linhas SMA para determinar tendências e gerar sinais de negociação para USDJPY. Os indicadores R duplos incluem o indicador de parada de rastreamento parabólico SAR e o indicador de sobrecompra e sobrevenda do RSI. Ele julga tendências e situações de sobrecompra e sobrevenda através de indicadores R duplos e gera sinais de compra e venda com linhas SMA.
A estratégia utiliza principalmente os seguintes três indicadores técnicos:
Indicador de parada parabólica SAR: mostra pontos de stop loss potenciais e pode ser usado para determinar tendências de preços e pontos de reversão potenciais.
Indicador RSI de sobrecompra e sobrevenda: julga se os preços estão sobrecomprados ou sobrevendidos.
Linhas SMA: Calcula e traça as linhas SMA de 10 e 20 dias.
Combinando os três indicadores, a lógica dos pontos de compra e venda é a seguinte:
Vá longo quando o fechamento ultrapassar a linha SMA de 182 dias, a SMA de 10 dias atravessar a linha SMA de 20 dias e o RSI atravessar a linha de supervenda de 30 dias por baixo.
Vá curto quando o fechamento for abaixo da linha SMA de 182 dias, a SMA de 10 dias cruza abaixo da SMA de 20 dias e o RSI atravessa a linha de 70 sobrecompra de cima.
A estratégia apresenta as seguintes vantagens:
O uso de indicadores R duplos para determinar a direção da tendência pode confirmar efetivamente os sinais de negociação.
A adição de um filtro de SMA ajuda a evitar falhas.
Para a negociação intradiária, 15 minutos é o ideal para capitalizar as tendências de curto prazo.
Os dados de backtest de 15 minutos de 2,5 meses validam suficientemente a estratégia.
Há alguns riscos:
Os dados limitados de backtest não podem representar plenamente o desempenho futuro.
O RSI pode dar sinais falsos, desviando-se dos movimentos reais dos preços.
A SMA tem um efeito de atraso. Reage mais lentamente às mudanças de preços, perdendo bons pontos de entrada.
O comércio intradiário tem riscos mais elevados, mais impactados por notícias e riscos de posição overnight.
Algumas maneiras de otimizar a estratégia:
Aumentar o prazo de backtest para 6 meses ou 1 ano para uma validação mais suficiente.
Tente outros indicadores como KDJ, MACD para complementar ou substituir o RSI para sinais mais confiáveis.
Otimizar combinações de SMA, como 5 dias e 20 dias, ou adicionar SMAs mais longos, para breakouts mais sólidos.
Adicionar mecanismos de stop loss para controlar a perda de uma única negociação, como intradiário ou stop loss.
Otimizar o lucro, como a parada de atraso ou lucros parciais, para garantir mais ganhos.
A estratégia global usa indicadores R duplos para overbought-oversold e SMA para filtros para implementar a negociação intradiária USDJPY. Ele tem a vantagem de capturar tendências de curto prazo, mas também riscos como dados de backtest insuficientes. Pode ser melhorado ainda mais expandindo o prazo, otimizando parâmetros, adicionando stop loss / take profit.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Chrome", overlay=false, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, currency = currency.USD, initial_capital = 1000)
// Parabolic Support And Resistance
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.20)
sar = sar(start, increment, maximum)
//plot(sar, style = circles, linewidth = 2)
// (v)RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSImid = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
plot(vrsi)
a = hline(70)
b = hline(30)
strategy.entry("buy", strategy.long, when = close > sma(close, 182) and sma(close, 10) > sma(close, 20) and crossover(vrsi, RSIoverSold))
strategy.entry("short", strategy.short, when = close < sma(close, 182) and sma(close, 10) < sma(close, 20) and crossunder(vrsi, RSIoverBought))