ATR Trailing Pares Estratégia

Resumo

Esta estratégia define uma linha de stop loss dinâmica baseada no indicador Average True Range (ATR) para rastrear as mudanças de preço das ações, a fim de proteger o stop loss enquanto maximiza o lucro.

Estratégia lógica

A estratégia é aplicada principalmente através das seguintes etapas:

1. Calcular o indicador ATR, o período ATR é definido pelo parâmetro nATRPeriod, por defeito para 5;

2. Calcular a linha de stop loss com base no valor ATR, a magnitude de stop loss é definida pelo parâmetro nATRMultip, por defeito 3,5 vezes o ATR;

3. Quando o preço subir, se superior à linha de stop loss anterior, ajustar a linha de stop loss até ao preço menos a magnitude de stop loss; quando o preço cair, se inferior à linha de stop loss anterior, ajustar a linha de stop loss para baixo até ao preço mais a magnitude de stop loss;

4. Julgar se o preço atravessa a linha de stop loss, se atravessa, enviar sinais de compra ou venda;

5. Entrar em posições longas ou curtas com base nos sinais de ruptura da linha de stop loss, e fechar posições quando o preço tocar a linha de stop loss novamente.

Quando o preço sobe, a linha de stop loss vai subir continuamente para bloquear os lucros. Quando o preço cai, a linha de stop loss vai descer continuamente para parar as perdas. O indicador ATR pode refletir a flutuação de preços com mais precisão. Ajustar dinamicamente a linha de stop loss com base no ATR pode evitar uma stop loss excessivamente agressiva ou excessivamente conservadora.

Análise das vantagens

• Ajustar dinamicamente a linha de stop loss para evitar a expansão da perda
• O ajustamento da linha de stop loss é relativamente suave para evitar uma stop loss prematura
• Utilize o indicador ATR para calcular uma magnitude de stop loss mais razoável com base na volatilidade mais recente
• Trail stop linha de perda para bloquear os lucros de forma eficaz

Análise de riscos

• A definição do parâmetro ATR deve ser cuidadosa, um período ATR demasiado curto pode causar flutuações excessivas da linha de stop loss, um período demasiado longo pode não reflectir a variação do preço no tempo
• A magnitude do stop loss deve ser definida de acordo com a volatilidade específica das ações, valores excessivamente elevados ou baixos afetarão o desempenho da estratégia
• O trailing stop loss pode reduzir a margem de lucro, interrompendo o lucro antes de outro aumento do preço
• O ajustamento frequente das posições pode conduzir a custos de negociação mais elevados

Os parâmetros podem ser otimizados ajustando o período de ATR e a magnitude da perda de parada para encontrar o equilíbrio ideal entre a perda de parada e o atraso.

Orientações de otimização

• Otimizar o parâmetro do período ATR para que as alterações da linha de stop loss sigam mais de perto a flutuação do preço
• Otimizar o parâmetro de magnitude de stop loss para uma stop loss mais razoável
• Adicionar outros indicadores ao filtro de tempo de entrada
• Apenas vá longo quando surgir uma tendência de alta óbvia
• Considerar a adição de um mecanismo de reentrada para participar em ações com stop loss mas expectativa de crescimento contínua

Resumo

O indicador ATR torna o ajuste da linha de stop loss mais direcionado. Mas parâmetros e estratégias de reentrada precisam de otimização adicional para reduzir paradas desnecessárias e expandir a margem de lucro.