Estratégia de trailing trading de stop loss dinâmico

Visão geral

A estratégia baseia-se no indicador de amplitude real média (ATR) para definir uma linha de parada dinâmica, acompanhar as mudanças no preço das ações e maximizar os lucros ao mesmo tempo em que realiza a proteção de parada.

Princípio da estratégia

A estratégia é implementada através das seguintes etapas:

1. Para calcular o indicador ATR, o ciclo ATR é definido pelo parâmetro nATRPeriod, assumindo por defeito 5;

2. A amplitude de stop loss é definida pelo parâmetro nATRMultip, que é 3.5 vezes o ATR por defeito;

3. Quando o preço das ações sobe, o limiar de parada é aumentado para o preço das ações menos o limiar de parada se estiver acima do limiar de parada anterior; quando o preço das ações cai, o limiar de parada é reduzido para o preço das ações mais o limiar de parada se estiver abaixo do limiar de parada anterior;

4. Para avaliar se o preço da ação ultrapassou o limite de perda, o que emite um sinal de compra ou venda;

5. De acordo com o sinal de quebrar a linha de parada, entrar em uma posição de fazer mais ou vazio, e no momento em que tocar novamente a linha de parada para a posição de equilíbrio.

Quando o preço das ações sobe, a linha de parada aumenta, bloqueando os lucros; quando o preço das ações cai, a linha de parada diminui, bloqueando os lucros. O indicador ATR pode refletir com mais precisão a volatilidade do preço das ações, ajustando a linha de parada de acordo com a dinâmica do ATR, evitando que os lucros sejam demasiado radicais ou conservadores.

Análise de vantagens

• Ajuste dinâmico da linha de parada para evitar a expansão dos prejuízos
• Ajuste da linha de parada mais suave para evitar parada prematura
• Utilizando o indicador ATR para refletir sobre as últimas flutuações e calcular um limite de perda mais razoável
• A linha de parada é um bom método para traçar os lucros

Análise de Riscos

• A configuração dos parâmetros do indicador ATR deve ser feita com cautela, pois um período ATR muito curto pode levar a um aumento excessivo da linha de parada, enquanto que um período muito longo não pode refletir os movimentos de preços em tempo hábil.
• Os parâmetros de stop loss precisam ser ajustados de acordo com a volatilidade específica das ações, sendo que o excesso ou a insuficiência podem afetar a eficácia da estratégia
• O rastreamento de um stop loss pode reduzir a margem de lucro e travar um stop loss antes que o preço suba novamente.
• A frequência de ajustes de posições gera custos de transação mais elevados

Pode-se encontrar a melhor combinação de parâmetros para o equilíbrio entre a parada e o rastreamento através da otimização de parâmetros, ajustando os parâmetros do ciclo ATR e a amplitude de parada. Também pode ser combinado com outros indicadores técnicos para filtrar o tempo de entrada no mercado e reduzir a parada desnecessária.

Direção de otimização

• Optimizar os parâmetros do ciclo ATR para aproximar as mudanças da linha de stop loss das oscilações de preços
• Optimizar parâmetros de amplitude de parada para tornar a parada mais racional
• Adição de outros indicadores para determinar o tempo de entrada de filtros
• Só se pode entrar em posições a mais quando há uma clara tendência de alta no preço das ações
• Considerar a inclusão do mecanismo de reentrada para evitar a impossibilidade de participar após a paralisação das ações, que devem continuar a subir

Resumir

A estratégia realiza o bloqueio de perdas e lucros durante a manutenção da posição, através do método de ajuste dinâmico da linha de parada ATR. Em comparação com a posição de parada fixa, a estratégia é mais adaptável à flutuação do preço das ações, evitando perdas excessivamente radicais ou conservadoras. O indicador ATR torna o ajuste da linha de parada mais direcionado. No entanto, a configuração de parâmetros e a estratégia de reentrada precisam ser ainda mais otimizadas para reduzir perdas desnecessárias e expandir o espaço de ganho.