Estratégia de combinação de cruzamento da média móvel e do MACD

Resumo

Esta estratégia combina o sistema de cruzamento da média móvel e o indicador MACD para implementar uma estratégia de negociação automatizada que vai longo em períodos de tendência e tira lucro / pára em inversões de tendência.

Princípio

A estratégia é baseada principalmente na combinação do sistema de cruzamento da média móvel e do indicador MACD. Especificamente, ela vai longa quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo e vai curta quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo.

Ao mesmo tempo, o indicador MACD é usado para confirmar sinais de negociação. Somente quando a linha MACD DIFF cruza a linha DEA, um sinal longo será acionado. E uma vez que a linha DIFF cruza abaixo da linha DEA, a posição longa será fechada para um stop loss.

Além disso, o RSI é utilizado para evitar um curto-circuito excessivo, com uma posição curta iniciada apenas quando o RSI está abaixo de 30%.

Para os stop losses, a estratégia adota um método de trailing stop de percentagem fixa, com o stop loss longo definido a 1% abaixo do preço de entrada e o stop loss curto definido a 1% acima do preço de entrada.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é usar o sistema de média móvel para determinar a direção da tendência principal, em seguida, usar o indicador MACD para sinais de entrada, o que pode efetivamente filtrar falhas.

Além disso, o stop loss porcentual fixo e a tomada de lucro móvel ajudam a manter as perdas dentro de limites aceitáveis, garantindo lucros cedo quando possível.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

1. O sistema de cruzamento da média móvel tem problemas de atraso, o que pode levar a entrada atrasada e falta de melhores pontos de entrada.

2. O indicador MACD é propenso a gerar sinais falsos. Outros filtros, como KDJ, podem ser adicionados.

3. O stop loss de percentagem fixa às vezes não pode sair em tempo hábil.

4. A estratégia pode ter grandes reduções, podendo o dimensionamento das posições ser reduzido para mitigar o risco.

5. A estratégia só é de longa duração e não pode beneficiar de tendências descendentes.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar os parâmetros de MA para sinais mais precisos.

2. Para efeitos de avaliação do risco, a instituição deve avaliar se o risco de reestruturação da posição em risco é reduzido.

3. Testar métodos dinâmicos de stop loss, como trailing stops e ATR stops, para controlar melhor os riscos.

4. Adicionar mecanismos de curto prazo para que a estratégia possa lucrar com tendências de queda.

5. Otimizar o tamanho das posições e a gestão de fundos para reduzir a retirada máxima.

6. Teste de desempenho em diferentes produtos e classes de ativos para ampliar a aplicabilidade.

7. Incorporar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente os parâmetros e reduzir a intervenção manual.

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes do sistema de crossover de média móvel e do indicador MACD para alta lucratividade. Melhorias adicionais no ajuste de parâmetros, filtros adicionais, mecanismos de stop loss e mecanismos de curto prazo podem melhorar a estabilidade e reduzir os drawdowns. A incorporação de aprendizado de máquina também pode expandir a aplicabilidade.