Estratégia de acompanhamento da tendência de ouro baseada em investimentos periódicos

Resumo

Esta estratégia usa modelos de média móvel para determinar a direção da tendência do mercado. Quando uma tendência de alta é identificada, será aberta periodicamente posições longas com valores fixos para acompanhar a tendência de alta da cruz de ouro no mercado.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios técnicos:

1. Usar linhas EMA para determinar a direção da tendência do mercado Quando a linha EMA rápida cruza a linha EMA lenta, ela é julgada como uma tendência de alta e se prepara para entrar em posições longas.

2. Combine o indicador MACD para determinar o momento da entrada. Quando o MACD passa de positivo para negativo, indica que o poder de compra começa a enfraquecer, por isso é hora de entrar em posições longas.

3. Limite-se a entrar apenas uma vez por mês para evitar perseguir altos.

4. Permitir a definição de uma data de início e data de fim para limitar o período de backtest.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula a linha EMA rápida e a linha EMA lenta, e detecta a cruz de ouro entre eles para determinar a tendência do mercado. Ao mesmo tempo, calcula o indicador MACD para determinar um ponto de entrada específico. Quando ambos os critérios são atendidos, um sinal longo é gerado. De acordo com a regra de entrar apenas uma vez por mês, as ordens de entrada reais são determinadas. O valor do capital para cada entrada pode ser presetado. Quando o backtest termina, a estratégia fechará ativamente todas as posições.

Vantagens

Trata-se de uma estratégia simples e direta, com as seguintes vantagens:

1. A utilização de linhas EMA para determinar a tendência principal é simples e prática.

2. O indicador MACD pode identificar com relativa precisão o ponto de virada em que o poder de compra começa a enfraquecer, tornando as entradas mais seguras.

3. Limitar-se a apenas perseguir a tendência de alta uma vez por mês pode evitar perseguir altas e matar a tendência de alta em um mercado de alta.

4. Permitir a personalização do montante de entrada a cada mês proporciona flexibilidade no dimensionamento da posição.

5. O backtest pode ser usado para avaliar o desempenho da estratégia, definindo uma data de início e uma data de fim.

6. Fechará todas as posições automaticamente quando o backtest terminar, evitando posições restantes estranhas.

Riscos e atenuações

Há alguns riscos potenciais desta estratégia:

1. A determinação da tendência através de médias móveis pode perder oportunidades durante retrações temporárias ou reagir lentamente a uma reversão da tendência.

2. Considere afrouxar a frequência ou adicionar outra entrada ao quebrar os máximos recentes.

3. Há riscos de ajustamento da curva, devendo ser concedido mais espaço para ajustes de parâmetros e a robustez deve ser testada em todos os mercados e períodos de tempo.

4. O montante mensal de entrada deve ser controlado para evitar posições excessivamente grandes.

Oportunidades de melhoria

Esta tendência periódica de investimento, que segue uma estratégia, pode ser ampliada e reforçada pelos seguintes aspectos:

1. Adicione a lógica de stop loss para cortar ativamente as perdas quando um padrão de reversão de baixa emerge.

2. Considere adicionar outra compra quando o histograma MACD mostrar divergência de alta para obter mais exposição à tendência de alta.

3. Introduzir a comparação das novas máximas do mês em curso com o mês anterior para avaliar a força do ímpeto.

4. Adicionar lógica de dimensionamento de posição. O montante de entrada mensal pode ser adaptável com base em porcentagem em vez de valor fixo.

5. Avalie o impacto de diferentes combinações de MA e parâmetros MACD. Encontre o conjunto de parâmetros ideal.

6. Adicione um stop loss que segue o preço a uma certa distância depois de atingir novas altas, permitindo que os lucros funcionem.

Resumo

Esta estratégia representa uma abordagem de tendência simples e limpa usando investimento periódico e médias móveis. É fácil de entender e implementar, servindo como um bom ponto de partida para aprender a negociação algorítmica. Mas na negociação ao vivo, o dimensionamento de posição precisa ser controlado cuidadosamente. A estratégia deve ser melhorada para se adaptar às condições complexas do mercado.