Estratégia de negociação de reversão dupla

Resumo

A estratégia de negociação de reversão dupla combina as sub-estratégias 123 reversão e N barras consecutivas para baixo para capturar de forma eficiente as oportunidades de negociação quando ocorre uma reversão de tendência.

Estratégia lógica

123 Reversão

A subestratégia de reversão 123 baseia-se no princípio:

O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco, de acordo com o método de classificação da posição.

O preço de fechamento dos dois dias anteriores mostra uma inversão (ou seja, se o fechamento anterior for inferior ao fechamento anterior ao dia anterior, o fechamento atual é superior ao fechamento anterior) e o estocástico rápido de 9 dias for superior a 50.

Esta subestratégia identifica a reversão da tendência julgando a inversão dos dois preços de fechamento anteriores combinados com o indicador estocástico.

N Barras consecutivas para baixo

A subestratégia N barras consecutivas para baixo baseia-se no princípio:

Contar as barras N recentes e ver se os preços de fechamento mostram movimento descendente consecutivo.

Esta subestratégia identifica a inversão de tendência por movimento de preços consecutivos para baixo.

Combinação de sinais

A estratégia de negociação de reversão dupla combina as duas sub-estratégias, tomando apenas posições reais quando ambos os sinais longos ou curtos são acionados ao mesmo tempo.

Isso ajuda a filtrar alguns sinais falsos e torna os sinais de negociação mais confiáveis.

Análise das vantagens

A estratégia de negociação de reversão dupla tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de múltiplas sub-estratégias ajuda a filtrar sinais falsos de forma eficaz e melhora a confiabilidade dos sinais.

2. A estratégia de reversão de 123 pode identificar com precisão pontos de reversão de tendência de curto prazo. A estratégia de baixa consecutiva de N bar olha para a reversão de médio e longo prazo. Os dois se complementam e capturam oportunidades de curto prazo em níveis de médio e longo prazo.

3. A utilização de indicadores técnicos de gráficos de acções torna a estratégia flexível para ajustar parâmetros para diferentes produtos.

4. A lógica da estratégia é simples e fácil de entender e acompanhar, adequada para os iniciantes aprenderem.

5. Os parâmetros personalizáveis das sub-estratégias permitem a otimização para diferentes produtos, melhorando a adaptabilidade.

Análise de riscos

Há também alguns riscos associados à estratégia de negociação de reversão dupla:

1. Os sinais de inversão podem dar sinais falsos às vezes. Embora os sinais combinados reduzam os sinais falsos, o risco não pode ser completamente eliminado. Recomenda-se o uso de paradas.

2. As sub-estratégias utilizam indicadores simples e podem não se adaptar bem a situações de mercado complexas.

3. Os parâmetros da subestratégia precisam de otimização para diferentes produtos, caso contrário podem ocorrer problemas de sobreajuste.

4. As estratégias de reversão são mais adequadas para o médio e longo prazo.

5. Os sinais de reversão podem surgir durante as correcções de faixa de uma tendência. A tendência geral deve ser confirmada para garantir a coerência com a tendência principal.

Orientações de otimização

A estratégia de negociação de reversão dupla pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Introduzir mais indicadores técnicos, construir um modelo multifator para melhorar a adaptabilidade a situações de mercado complexas, por exemplo, combinando com média móvel, bandas de Bollinger, etc.

2. Adicionar modelos de aprendizado de máquina para tirar proveito de recursos multidimensionais e melhorar a precisão do sinal.

3. Otimizar parâmetros para diferentes produtos através de treinamento para melhorar a adaptabilidade.

4. Incorporar estratégias de stop loss para controlar os riscos de negociação única.

5. Desenvolver mecanismos dinâmicos de dimensionamento das posições com base nas condições de mercado e nos sinais de subestratégia para reduzir os riscos.

6. Introduzir módulos de filtragem de tendências para evitar contradições de sinais com a tendência geral.

Conclusão

A estratégia de negociação de reversão dupla capta eficientemente as reversões de tendência, combinando as sub-estratégias de reversão de 123 e N barras consecutivas para baixo. Ele se encaixa melhor para participações de médio e longo prazo e pode filtrar sinais falsos para fornecer oportunidades de negociação confiáveis durante reversões de tendência. Mas também há algumas limitações que precisam ser abordadas através da introdução de mais indicadores técnicos e otimização, juntamente com stop loss e dimensionamento de posição para reduzir riscos, a fim de se adaptar a ambientes de mercado mais complexos. No geral, fornece uma abordagem simples e direta para a negociação de reversão de tendência e serve como bons materiais de aprendizado para iniciantes entenderem e aprenderem sobre estratégias de negociação quantitativas. Com mais técnicas de otimização, pode se tornar uma estratégia de negociação quantitativa muito prática.