Estratégia de lucro eficiente entre mercados de momentum
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de lucro eficiente de volume de transação é uma estratégia de negociação quantitativa que visa capturar oportunidades de lucro em mercados financeiros de médio prazo, integrando princípios de negociação de mercado e indicadores de volume. A estratégia utiliza uma combinação de vários indicadores técnicos, como médias móveis, sinais de travessia e análise de volume de transação, para gerar sinais de compra e venda. O objetivo da estratégia é identificar tendências de mercado e capturar o lucro gerado pela movimentação de preços.
Princípio da estratégia
A decisão de comprar um sinal é baseada em vários fatores, incluindo A1, A2, A3, XG e WeeklySlope.
Condição A1: Examine uma relação de preços específica, verificando que a relação entre o preço máximo e o preço de fechamento é menor que 1,03, a relação entre o preço de abertura e o preço mínimo é menor que 1,03, e a relação entre o preço máximo e o preço de fechamento do dia anterior é maior que 1,06. Esta condição procura um padrão específico que represente uma potencial dinâmica de múltiplos eixos.
Condição A2: Examine a relação de preços associada ao preço de fechamento e verifique se a relação entre o preço de fechamento e o preço de abertura é maior do que 1,05 ou se o preço de fechamento e o preço de fechamento do dia anterior são maiores do que 1,05. Esta condição procura sinais de movimento e dinâmica de preços de alta.
Condição A3: Observe o volume de negócios e verifique se o volume de negócios atual ultrapassou o volume de negócios mais alto dos últimos 60 períodos. Esta condição é destinada a identificar o aumento de compra e compra e confirmar a forte dinâmica de potencial alta.
Condição XG: em combinação com as condições A1 e A2, verifique se a linha K atual e a linha K anterior são simultaneamente satisfeitas. Verifique também se o preço de venda e o índice do EMA de 5 ciclos quebram o SMA de 9 ciclos do mesmo índice. Esta condição ajuda a identificar o sinal de compra sugerido por vários fatores ao mesmo tempo.
O fator de tendência da linha de circunferência: Calcule a inclinação do SMA de 50 ciclos no gráfico da linha de circunferência e verifique se a inclinação é positiva, indicando que o conjunto está em uma tendência ascendente da linha de circunferência. Esta condição fornece uma confirmação adicional de que o conjunto das ações está em um canal ascendente.
Quando essas condições são simultaneamente satisfeitas, a condição de compra é acionada, sugerindo que é um momento propício para a entrada de uma posição multi-postos que pode obter ganhos extras.
A condição de venda é mais simples, basta verificar se o preço de fechamento está abaixo da EMA de 10 ciclos. Esta condição indica uma reversão ou um sinal de diminuição do impulso de várias direções.
Vantagens estratégicas
- Integração de transações entre cidades e indicadores de dinâmica para a fusão de ideias estratégicas
- Optimizar a combinação de vários indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade
- Gestão de risco com controle de escala de posição e tecnologia de stop loss
- A retrospectiva tem um bom desempenho, com lucros líquidos consideráveis e uma taxa de vitórias
Risco estratégico
- A maioria das pessoas não consegue se adaptar a uma situação em que a maioria das pessoas tem a vantagem.
- Falsa invasão pode levar a transações erradas
- O tamanho da posição e a configuração inadequada do stop-loss podem aumentar as perdas
- Parâmetros a serem adequadamente ajustados para diferentes cenários de mercado
Otimização de Estratégia
- Aumentar os indicadores de filtragem para melhorar a qualidade do sinal
- Otimização de métodos de parada, como o rastreamento de parada
- Ajuste dinâmico da escala da posição
- Combinação de aprendizagem de máquina para melhorar a otimização de parâmetros
Resumir
A estratégia de alta eficiência de lucro de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência de alta eficiência
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)
// Position Status Definition
var inPosition = false
// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)
// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06
// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05
// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])
// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5
// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))
// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope
// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
inPosition := false
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30
// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)
// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)
// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")