Tendência seguindo uma estratégia de longo prazo baseada na SuperTendência e na Transformação Fisher

Resumo

Esta estratégia combina os indicadores SuperTrend e Fisher Transform para implementar uma tendência relativamente estável após uma estratégia de negociação de longo prazo. Ela gera sinais de compra quando o indicador SuperTrend dá um sinal de compra e o indicador Fisher Transform cai abaixo de -2,5 e sobe. A estratégia gerencia posições adequadamente com stop loss e take profit.

Estratégia lógica

1. O indicador de SuperTrend é usado para determinar a direção da tendência do preço. Quando o preço cruza acima da faixa superior, é um sinal de alta; quando o preço cruza abaixo da faixa inferior, é um sinal de baixa. Esta estratégia emite um sinal de compra quando a SuperTrend é alta.

2. O indicador Fisher Transform reflete o impacto das flutuações de preços na psicologia do consumidor. Os valores de Fisher entre (-2.5, 2.5) representam um mercado neutro, abaixo de -2.5 representam um mercado em pânico e acima de 2.5 representam um mercado eufórico.

3. A estratégia gerencia posições adequadamente com stop loss e take profit. O stop loss é definido no preço de entrada menos o valor ATR multiplicado pelo multiplicador ATR, e o take profit é definido no preço de entrada mais o valor ATR multiplicado pelo multiplicador ATR. A amplitude de stop loss é maior que a amplitude de take profit, refletindo a ideia de controle de risco da estratégia de tendência seguinte.

4. Calcular o tamanho da posição com base no ATR e no montante do risco de modo a que o risco por unidade não exceda o montante do risco fixado.

Análise das vantagens

1. A combinação de múltiplos indicadores evita a negociação frequente causada por um único indicador.

2. A definição adequada de stop loss e take profit é propícia à captação de tendências para a detenção a longo prazo, controlando simultaneamente os riscos.

3. Usando a gestão do montante do risco e tamanho mínimo do tick torna o risco de cada negociação controlada, evitando grandes perdas além do acessível.

4. Os sinais de negociação são estáveis e adequados para a detenção a longo prazo.

5. Grande espaço de otimização para os parâmetros do indicador. período de ATR e multiplicador de SuperTrend, e suavidade de Fisher pode ser ajustado de acordo com diferentes produtos e prazos para encontrar a combinação de parâmetros ideal.

Análise de riscos

1. Como uma estratégia de tendência, irá acumular pequenas perdas durante períodos de intervalo.

2. Quando o mercado permanece em um estado por um longo tempo, os valores de Fisher continuarão a se desviar da zona neutra, caso em que a estratégia deve ser suspensa.

3. O período ATR e o multiplicador ATR devem ser definidos de forma razoável para garantir uma reserva suficiente para a perda de parada.

4. Ignorar os custos de transação fará com que os negócios lucrativos percam dinheiro.

5. É necessária uma participação de longo prazo no mercado para que a estratégia realize a sua vantagem.

Orientações de otimização

1. Ajuste o período ATR, o multiplicador ATR para otimizar o stop loss e o take profit.

2. Tente diferentes parâmetros de Fisher como período suave para encontrar sinais de negociação mais estáveis.

3. Adicionar outros indicadores como filtros para evitar negociações erradas quando o mercado é incerto.

4. Teste diferentes estratégias de lucro, como mudança, parcial, ATR, etc., para melhorar a lucratividade.

5. Optimizar as estratégias de gestão de capital, como a fração fixa, a fórmula Kelly, etc., para aumentar a relação rendimento/risco.

6. Otimizar os custos de transacção, manter o lucro para pequenas posições.

Conclusão

Esta estratégia integra as vantagens da SuperTrend, Fisher Transform e outros indicadores para formar uma tendência estável após uma estratégia de negociação de longo prazo. Através de stop loss, take profit e gestão de risco, pode alcançar uma boa relação de recompensa de risco. A estratégia precisa de mais otimização em parâmetros, filtragem de sinal, gestão de capital, etc. para melhorar o desempenho prático. Mas a lógica geral é robusta e vale a pena verificação prática e otimização contínua.