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Estratégia de negociação de sombra

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-03 16:03:59
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Resumo

A estratégia de negociação de sombra identifica a linha K com longas sombras inferiores ou superiores para determinar oportunidades potenciais de reversão do mercado. Ela fica longa quando uma sombra inferior longa é identificada e fica curta quando uma sombra superior longa é identificada.

Estratégia lógica

A lógica central da estratégia de negociação de sombras é identificar sombras longas superiores e inferiores em linhas K. A estratégia calcula o tamanho do corpo da linha K.corpoE as sombras,pinnaLepinnaSQuando o tamanho da sombra é maior do que o tamanho do corpo por um certo multiplicador, considera que pode haver oportunidades de reversão.

Calcular o tamanho do corpo da linha Kcorpo, que é o valor absoluto da diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento.
Calcular a sombra superiorpinnaL, que é o valor absoluto da diferença entre o preço mais alto e o preço de fechamento.
Calcule a sombra inferiorpinnaS, que é o valor absoluto da diferença entre o preço mais baixo e o preço de fechamento.
Verifique se a sombra superior é maior do que o tamanho do corpo por um multiplicador, atravéspinnaL > (corpo*size), ondesizeé um parâmetro ajustável.
Verifique se a sombra inferior é maior do que o tamanho do corpo por um multiplicador, atravéspinnaS > (corpo*size).
Se estiverem preenchidas as condições acima indicadas, proceder a um corte (sombra superior longa) ou a um longo (sombra inferior longa) no final da linha K com sombra.

Além disso, a estratégia verifica também se o intervalo da linha KdimÉ superior ao valor mínimominPara filtrar K-linhas triviais com um intervalo insignificante.

Análise das vantagens

Utiliza o princípio geral da inversão da sombra, que é um sinal comercial relativamente confiável
Lógica de estratégia simples e clara, configuração de parâmetros intuitiva, fácil de entender
Controlo flexível do risco através do ajustamento dos parâmetros para alterar a frequência de entrada
Pode ser ainda melhorado combinando tendência, suporte/resistência, etc.

Riscos e soluções

A probabilidade de falha na inversão da sombra existe, pode reduzir o risco ajustando os parâmetros
Necessidades de combinação com o julgamento da tendência para evitar operações contra tendência
Os parâmetros necessitam de otimização para diferentes produtos, podendo variar entre produtos
Pode combinar outros indicadores para filtrar entradas, menor taxa de vitória para maior rentabilidade

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros por produto para melhorar a estabilidade
Adicionar o julgamento da tendência com médias móveis etc. para evitar a contra-tendência
Adicionar verificações sobre a quebra dos pontos altos/baixos recentes para melhorar a eficácia
Otimizar o stop loss e obter lucro para maximizar o lucro e minimizar a perda
Otimizar o dimensionamento da posição, pode variar entre diferentes produtos

Conclusão

A estratégia de negociação de sombra é uma estratégia de negociação de curto prazo simples e prática. Ela gera sinais de negociação usando o princípio geral de reversões de sombra. A lógica da estratégia é simples e fácil de implementar, e pode ser ajustada e otimizada de acordo com as diferenças de produto. Ao mesmo tempo, a negociação de sombra também carrega certos riscos.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-11 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Shadow Trading", overlay=true)

size = input(1,type=float)
pinnaL = abs(high - close) 
pinnaS = abs(low-close)
scarto = input(title="Tail Tollerance", type=float, defval=0.0018)
corpo = abs(close - open)
dim = abs(high-low)
min = input(0.001)
shortE = (open + dim)

longE = (open - dim)
barcolor(dim > min and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) ? navy : na)

longcond = (dim > min) and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
minimo=low+scarto
massimo=high+scarto
barcolor( dim > min and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto) ? orange: na)
shortcond = (dim > min) and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
//plot(shortE)
//plot(longE)
//plot(open)
ss= shortcond ? close : na
ll=longcond ? close : na
offset= input(0.00000)

DayClose = 2
closup = barssince(change(strategy.opentrades)>0)  >= DayClose 

longCondition = (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) 

crossFlag = longcond ? 1 : 0
monthBegin = input(1,maxval = 12)
yearBegin = input(2013, maxval= 2015, minval=2000)

if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
    if (longcond)
        strategy.entry("short", strategy.short, stop = low - offset)   
//strategy.close("short", when = closup)
shortCondition = (close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
    if (shortcond)
        strategy.entry("long", strategy.long, stop = high + offset)
//strategy.close("long", when = closup)

Target =  input(20) 
Stop = input(70) //- 2
Trailing = input(0) 
CQ = 100

TPP = (Target > 0) ? Target*10: na
SLP = (Stop > 0) ? Stop*10 : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)

Mais.