Estratégia DI de acompanhamento de tendências em vários períodos de tempo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se na média dos indicadores de tendência DI+ e DI-, usando os indicadores de DI de dois períodos de tempo diferentes para determinar a direção da tendência e, em seguida, fazer mais curto prazo. Quando o DI+ do período de tempo maior e o período de tempo menor são superiores ao DI-, julgar como uma tendência de baixa, fazer mais; Quando os dois períodos de tempo DI- são superiores ao DI+, julgar como uma tendência de baixa, fazer curto prazo.
Princípios
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:
Calcular o DI+ e o DI- , obtendo o preço alto, o preço de fechamento e o preço baixo, para calcular o DI+ e o DI-
Comparando dois quadros de tempo DI+ e DI-。 os quadros de tempo do mapa principal (como 1 hora) e os quadros de tempo maiores (como a linha do sol) computam DI+ e DI-, e comparam as relações de grandeza e pequena.
Julgar a direção da tendência. Quando o DI+ do maior e do menor quadros de tempo é maior que o DI-, julgar como uma tendência multi-cabeça; quando o DI- de ambos os quadros de tempo é maior que o DI+ , julgar como uma tendência de cabeceira.
Emitir sinal de transação 。 sinal de multi-cabeça para dois quadros de tempo DI+>DI-, fazer mais; sinal de cabea vazia para dois quadros de tempo DI->DI+, fazer vazio 。
Definição de stop loss. Stop loss baseado no cálculo do ATR, para realizar stop loss de seguimento de tendência.
Condição de saída: Cessar a posição quando o desperdício é desencadeado ou quando o preço é invertido.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
Usando o DI de dois quadros de tempo para avaliar tendências, pode-se filtrar algumas falsas descobertas.
O ATR é um sistema de rastreamento dinâmico de stop loss, que permite proteger o máximo de lucros e evitar que os stop loss sejam demasiado pequenos.
A perda de tempo pode ser controlada com a perda de dinheiro.
A negociação de tendências permite a captura de oportunidades de tendências.
As regras são claras e fáceis de entender, para facilitar a operação no disco.
Riscos e soluções
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
Os indicadores de DI estão atrasados e podem perder o momento de entrada. Os parâmetros podem ser apropriadamente otimizados ou combinados com outros indicadores.
Pode haver divergências de julgamento de dupla estrutura temporal. Pode-se adicionar um sinal de verificação de estrutura temporal.
O excesso de paralisação radical pode levar a transações excessivamente frequentes. O ATR pode ser relaxado de forma apropriada.
Pode haver compras e vendas frequentes em situações de turbulência. Pode-se reduzir a frequência de negociação adicionando condições de filtragem.
A otimização de parâmetros depende de dados históricos, e pode haver otimização excessiva no disco. A robustez dos parâmetros deve ser cuidadosamente avaliada.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em:
Otimizar os parâmetros de cálculo do DI para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
A adição de filtros de outros indicadores aumenta a precisão do sinal, como MACD, KDJ, etc.
Optimizar a estratégia de stop loss para adaptar-se a mais condições de mercado. Pode ser alterado para stop loss móvel ou stop loss pendente.
Aumentar o filtro de tempo de negociação para evitar eventos importantes.
Testar a robustez dos parâmetros de diferentes variedades para melhorar a adaptabilidade.
Aumentar o componente de aprendizagem de máquina, usando modelos de julgamento treinados com dados históricos.
Resumir
A estratégia em geral é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, usando o indicador de DI para determinar a direção da tendência, definindo um stop loss para bloquear o lucro e manter o lucro na tendência. A vantagem da estratégia reside na clareza da estratégia e na facilidade de operação em campo.
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//@version=5
strategy("DI+/- multi TF Strat [KL]", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=1000000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5)
var string GROUP_ALERT = "Alerts"
var string GROUP_SL = "Stop loss"
var string GROUP_ORDER = "Order size"
var string GROUP_TP = "Profit taking"
var string GROUP_HORIZON = "Time horizon of backtests"
var string GROUP_IND = "Directional IndicatorDI+ DI-"
// ADX Indicator {
adx_len = input(14, group=GROUP_IND, tooltip="Typically 14")
tf1 = input.timeframe("", title="DI +/- in Timeframe 1", group=GROUP_IND, tooltip="Main: DI+ > DI-")
tf2 = input.timeframe("1D", title="DI +/- in Timeframe 2", group=GROUP_IND, tooltip="Confirmation: DI+ > DI-")
// adx_thres = input(20, group=GROUP_IND) //threshold not used in this strategy
get_ADX(_high, _close, _low) =>
// (high, close, mid) -> [plus_DM, minus_DM]
// Based on TradingView user BeikabuOyaji's implementation
_tr = math.max(math.max(_high - _low, math.abs(_high - nz(_close[1]))), math.abs(_low - nz(_close[1])))
smooth_tr = 0.0
smooth_tr := nz(smooth_tr[1]) - nz(smooth_tr[1]) / adx_len + _tr
smooth_directional_mov_plus = 0.0
smooth_directional_mov_plus := nz(smooth_directional_mov_plus[1]) - nz(smooth_directional_mov_plus[1]) / adx_len + (_high - nz(_high[1]) > nz(_low[1]) - _low ? math.max(_high - nz(_high[1]), 0) : 0)
smooth_directional_mov_minus = 0.0
smooth_directional_mov_minus := nz(smooth_directional_mov_minus[1]) - nz(smooth_directional_mov_minus[1]) / adx_len + (nz(_low[1]) - _low > _high - nz(_high[1]) ? math.max(nz(_low[1]) - _low, 0) : 0)
plus_DM = smooth_directional_mov_plus / smooth_tr * 100
minus_DM = smooth_directional_mov_minus / smooth_tr * 100
// DX = math.abs(plus_DM - minus_DM) / (plus_DM + minus_DM) * 100 // DX not used in this strategy
[plus_DM, minus_DM]
// DI +/- from timeframes 1 and 2
[plus_DM_tf1, minus_DM_tf1] = get_ADX(request.security(syminfo.tickerid, tf1, high), request.security(syminfo.tickerid, tf1, close),request.security(syminfo.tickerid, tf1, low))
[plus_DM_tf2, minus_DM_tf2] = get_ADX(request.security(syminfo.tickerid, tf2, high),request.security(syminfo.tickerid, tf2, close),request.security(syminfo.tickerid, tf2, low))
// } end of block: ADX Indicator
var string ENUM_LONG = "LONG"
var string LONG_MSG_ENTER = input.string("Long entered", title="Alert MSG for buying (Long position)", group=GROUP_ALERT)
var string LONG_MSG_EXIT = input.string("Long closed", title="Alert MSG for closing (Long position)", group=GROUP_ALERT)
backtest_timeframe_start = input(defval=timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title="Backtest Start Time", group=GROUP_HORIZON)
within_timeframe = true
// Signals for entry
_uptrend_confirmed = plus_DM_tf1 > minus_DM_tf1 and plus_DM_tf2 > minus_DM_tf2
entry_signal_long = _uptrend_confirmed
plotshape(_uptrend_confirmed, style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=color.green)
plotshape(not _uptrend_confirmed, style=shape.triangledown, location=location.bottom, color=color.red)
// Trailing stop loss ("TSL") {
tsl_multi = input.float(2.0, title="ATR Multiplier for trailing stoploss", group=GROUP_SL)
SL_buffer = ta.atr(input.int(14, title="Length of ATR for trailing stoploss", group=GROUP_SL)) * tsl_multi
TSL_source_long = low
var stop_loss_price_long = float(0)
var pos_opened_long = false
stop_loss_price_long := pos_opened_long ? math.max(stop_loss_price_long, TSL_source_long - SL_buffer) : TSL_source_long - SL_buffer
// MAIN: {
if pos_opened_long and TSL_source_long <= stop_loss_price_long
pos_opened_long := false
alert(LONG_MSG_EXIT, alert.freq_once_per_bar)
strategy.close(ENUM_LONG, comment=close < strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit")
// (2) Update the stoploss to latest trailing amt.
if pos_opened_long
strategy.exit(ENUM_LONG, stop=stop_loss_price_long, comment="SL")
// (3) INITIAL ENTRY:
if within_timeframe and entry_signal_long
pos_opened_long := true
alert(LONG_MSG_ENTER, alert.freq_once_per_bar)
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment="long")
// Plotting:
TSL_transp_long = pos_opened_long and within_timeframe ? 0 : 100
plot(stop_loss_price_long, color=color.new(color.green, TSL_transp_long))
// CLEAN UP: Setting variables back to default values once no longer in use
if ta.change(strategy.position_size) and strategy.position_size == 0
pos_opened_long := false
if not pos_opened_long
stop_loss_price_long := float(0)
// } end of MAIN block