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Estratégia de fechamento da posição

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-10 14:25:30
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Resumo

A ideia central desta estratégia consiste em comprar ações no mercado fechado e vendê-las no mercado aberto do dia seguinte, a fim de lucrar com o aumento do preço no mercado aberto.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se em dois acórdãos:

Os traders intradiários tendem a fazer longs no mercado aberto, elevando os preços de abertura.
Os preços de encerramento refletem o verdadeiro valor das existências.

Especificamente, a estratégia verifica se o preço de fechamento está acima da média móvel simples de 200 dias no fechamento do mercado (20:00).

No dia seguinte à abertura do mercado (9:30), fecha as posições longas abertas no dia anterior e também as posições curtas.

Ao comprar a preços de fechamento baixos e vender a preços de abertura elevados, pretende lucrar com o aumento do preço de abertura.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia:

Utilize a inércia dos traders intradiários para fazer long at open e vender com lucro.
A MA de 200 dias ajuda a identificar a tendência.
A baixa frequência com apenas dois pontos de negociação diários reduz os custos de transação.
O backtest fornece confiança nos parâmetros.
O sistema automatizado minimiza a interferência emocional.

Análise de riscos

Os riscos a considerar:

O preço de abertura pode reverter drasticamente, resultando em perdas.
O preço de fechamento pode ser manipulado.
A suspensão das existências pode impedir a abertura de posições.
Os altos custos de transação tornam caro o comércio frequente.
O ajuste inadequado dos parâmetros leva a negociações excessivas ou perdas.

As soluções incluem:

Configure stop loss para limitar as perdas.
Verificar o volume e os ajustamentos para validar o preço de fechamento.
Dê prioridade a estoques líquidos.
Otimizar a duração do MA e os tempos de troca.

Orientações para melhorias

A estratégia pode ser melhorada:

Adicionar paradas para cortar perdas na reversão de abertura.
Usando outros indicadores para determinar a faixa de preços.
Considerando o risco de liquidez e selecionando estoques líquidos.
Testando diferentes parâmetros de MA.
Otimizar os tempos de abertura/fechamento.
Verificando notícias para a validade do preço de fechamento.
Considerando os custos de transacção e selecionando estoques de baixo custo.
Usando modelos multifatores.

Conclusão

A estratégia beneficia do aumento do preço de abertura comprando baixo no fechamento e vendendo alto no fechamento. Tem algumas vantagens, mas também riscos a serem considerados. Outras otimizações em parâmetros, paradas, seleção de ações podem melhorar o desempenho.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)

// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)

// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30

long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)

// Execute the strategy logic
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
    strategy.close("Short")

// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)

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