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Estratégia de câmbio baseada em ondas fractais e SMMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-13 16:39:41
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Resumo

Esta estratégia combina teoria de onda fractal e SMMA para identificar oportunidades de tendência, e usa stop loss e trailing stop adequados para controlar riscos para maximizar lucros.

Estratégia lógica

Usar o SMMA para calcular o preço médio e filtrar o ruído do mercado para determinar a direção da tendência
Identificar os pontos de inversão da tendência utilizando o preço mais alto/mais baixo dentro de determinados períodos como ondas fractais
Faça curto quando a onda de preços ultrapassa SMMA, faça longo quando ultrapassa SMMA
Estabelecer o stop loss e o trailing stop com base no ATR para controlar os riscos
Negociar apenas dentro de sessões especificadas, evitando oscilações no fim de semana e no dia

Análise das vantagens

A teoria da onda fractal identifica com precisão os pontos de reversão da tendência, combinados com SMMA para a direção da tendência
O stop loss e o ATR trailing stop limitam efetivamente as perdas por transação
Apenas a negociação durante sessões líquidas evita deslizamentos e volatilidade excessivos
Seguindo o SAR parabólico estritamente para sair no sinal de reversão maximiza o lucro

Análise de riscos

Ondas fractais imprecisas podem causar batidas em períodos não-trending
O atraso da SMMA pode perder os pontos ideais de inversão da tendência
Stop loss muito apertado pode ser parado fora facilmente, muito solto pode incorrer em perda maior
Obtenção de lucro fixo incapaz de se adaptar a diferentes condições de mercado

Soluções:

Otimizar parâmetros para período fractal e SMMA
Adicionar estocásticos para confirmar sinais de reversão
Optimização dinâmica de stop loss, meta de lucro

Orientações de otimização

Otimizar o período fractal e os parâmetros SMMA
Adicionar indicador de estocástico para filtrar falhas
Experimento com stop loss dinâmico e tomada de lucro
Ampliar o stop loss para evitar ser parado
Otimizar parâmetros para diferentes produtos e sessões de negociação

Resumo

Esta estratégia integra teoria de onda fractal e SMMA para identificar pontos de tendência e reversão para o comércio, com stop loss e lucro adequados.

/*backtest
start: 2022-11-12 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("FX Strategy Based on Fractals and SMMA", overlay=true)

// パラメータ
SMMAPeriod1 = input(30, title="SMMA Period")
StopLoss1 = input(7, title="Stop Loss %")
TrailingStopCoef1 = input(2.7, title="Trailing Stop Coefficient")
fractalPeriod = input(5, title="Fractal Period")

// SMMAの計算関数
smma(src, length) =>
    var float smma = na
    if na(smma[1])
        smma := sma(src, length)
    else
        smma := (smma[1] * (length - 1) + src) / length
    smma

// フラクタルの近似
highFractal = high[2] > high[1] and high[2] > high[3] and high[2] > high[4] and high[2] > high
lowFractal = low[2] < low[1] and low[2] < low[3] and low[2] < low[4] and low[2] < low

// エントリー条件
longEntrySignal = lowFractal and close[1] < smma(close, SMMAPeriod1)
shortEntrySignal = highFractal and close[1] > smma(close, SMMAPeriod1)

// エントリー実行
if (longEntrySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntrySignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// トレーリングストップの計算
atrValue = atr(10)
longStopPrice = close - atrValue * TrailingStopCoef1
shortStopPrice = close + atrValue * TrailingStopCoef1

// トレーリングストップの設定
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopPrice)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopPrice)

// バックテスト期間の設定（MetaTraderのバックテストと同じ期間）
startYear = 2007
startMonth = 05
startDay = 01
endYear = 2022
endMonth = 04
endDay = 01

startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)

// バックテスト期間内でのみトレードを実行
if (time >= startDate and time <= endDate)
    if (longEntrySignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (shortEntrySignal)
        strategy.entry("Short", strategy.short)

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