Indice de força relativa Estratégia longa/curta

Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação comparando o indicador RSI de uma criptomoeda com o indicador RSI de um índice de mercado de criptomoedas para julgar o valor relativo da criptomoeda em relação ao mercado de criptomoedas.

Estratégia lógica

A estratégia permite selecionar primeiro um índice de mercado de criptomoedas, como a capitalização total de mercado, a capitalização total de mercado excluindo o Bitcoin, a capitalização de mercado de outras moedas, etc. Ele também seleciona um período de tempo mais alto do índice de criptomoedas, padrão para diário. Em seguida, ele calcula o RSI da criptomoeda selecionada e o RSI do índice de criptomoedas e gera um índice de força relativa com base em sua relação. Quando o índice de força relativa cruza acima do parâmetro especificado, um sinal de compra é gerado. Quando cruza abaixo, um sinal de venda é gerado.

A lógica central é que quando o RSI da criptomoeda é mais forte do que o índice de criptomoeda, isso significa que a moeda está relativamente subvalorizada em comparação com o mercado e tem o potencial de se tornar sobrevalorizada, para que possa ser comprada.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que usa o índice de força relativa, que permite uma avaliação mais precisa das criptomoedas, em vez de depender apenas de indicadores técnicos de uma única moeda para tomar decisões, evitando a armadilha de olhar para as coisas isoladamente.

O índice de força relativa tem em conta o impacto do ambiente global do mercado sobre as moedas individuais e pode capturar o ritmo de rotação do mercado e as rotações dos setores e extrair moedas valiosas do mercado.

Além disso, a estratégia prevê múltiplas selecções de índices, que podem ser otimizadas para diferentes ambientes de mercado para garantir a eficácia da estratégia.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que o índice de força relativa é apenas uma ferramenta de avaliação e não pode evitar completamente os riscos comerciais decorrentes dos padrões técnicos das moedas individuais.

Por exemplo, se a moeda entrou em um padrão de reversão superior óbvio, e a estrutura do mercado mudou, confiar apenas nos sinais de compra de força relativa pode levar a perdas.

Por conseguinte, a estratégia deve combinar os padrões técnicos das próprias criptomoedas individuais para evitar transações desfavoráveis em pontos técnicos críticos.

Outro risco é que, se o índice selecionado for inadequado e tiver baixa correlação com a criptomoeda, o poder indicador do índice de força relativa seria amplamente comprometido.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Adicione estratégias de stop loss para cortar as perdas a tempo quando os preços revertem.

2. Otimizar a selecção de índices, combinar diferentes índices para diferentes moedas para aumentar a correlação.

3. Adicionar várias combinações de prazos, como confirmar sinais diários com sinais de 4 horas, para aumentar a confiabilidade do sinal.

4. Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para determinar de forma adaptativa o limiar para o índice de resistência relativa, em vez de usar parâmetros fixos.

5. Incorporar outros indicadores como análise de sentimentos, análise fundamental para formar um sistema de avaliação mais abrangente.

Conclusão

A estratégia de índice de força relativa julga a avaliação relativa das criptomoedas comparando sua força com índices de mercado e gera sinais de negociação. Sua vantagem reside na incorporação de dimensões de análise de mercado e captura de ritmos de mercado. Mas também tem riscos que precisam de otimização, como adição de stop loss, combinações de prazos, limiar adaptativo etc. para melhorar o desempenho. Se implementado corretamente, essa estratégia pode desempenhar um papel importante na negociação algorítmica de criptomoedas.