Estratégia de inversão de média móvel dupla
Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-22 10:07:19Tags:
Resumo
A ideia principal desta estratégia é utilizar o cruzamento de médias móveis rápidas e lentas para julgar as tendências do mercado e tomar posições quando as médias móveis de curto e longo prazo se inverterem, de modo a alcançar o efeito de acompanhamento das tendências.
Estratégia lógica
- Estabelecer a média móvel de curto prazo de período shortma (default 7 dias) e a média móvel de longo prazo de período longma (default 77 dias)
- Quando a MA curta cruza a MA longa, ela é determinada como um sinal de compra e uma barra de registro desde que a MA comprou. A MA longa implica que uma tendência de alta começou. Quando a MA curta cruza abaixo da MA longa, ela é determinada como um sinal de venda e uma barra de registro desde que a MA comprou. A MA longa implica que a tendência de alta terminou.
- Comparar os valores de barsinha. Quanto mais barras desde que a MA curta cruzou para baixo, mais tempo a tendência de alta persistiu. Quanto mais barras desde que a MA curta cruzou para cima, mais forte o sinal de reversão.
- Quando o barsince para o sinal de venda é superior ao barsince para o sinal de compra, um sinal de compra é acionado.
- Em essência, trata-se de uma estratégia de reversão de MA dupla, utilizando reversões cruzadas de MA rápidas e lentas para detectar pontos de reversão da tendência.
Vantagens
- Usa MAs duplas para filtrar alguns sinais falsos
- Barras adicionadas, uma vez que a comparação evita falhas de ruptura e inversões de preços próximas
- Fácil de compreender e implementar
- Parâmetros MA personalizáveis adequados a diferentes períodos e mercados
Riscos
- As estratégias de MA dupla tendem a produzir sinais de negociação mais frequentes
- Uma má regulação do parâmetro MA pode deixar de ser uma tendência mais longa
- O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco, de acordo com o método de classificação da posição em risco.
- Não pode filtrar eficazmente bobinas e oscilações
Orientações para a melhoria
- Adicionar outros indicadores para evitar problemas nos mercados variados
- Adicionar mecanismos de stop loss
- Otimizar combinações de parâmetros MA
- Ajuste dinâmico dos parâmetros de MA com base no ciclo de mercado
Resumo
A estratégia geral tem lógica clara e fácil de entender, usando inversões MA rápidas e lentas para detectar pontos de reversão de tendência.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Up Down", "Up Down", precision = 6, pyramiding = 1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 99, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0, initial_capital = 1000, overlay = true)
buy = close > open and open > close[1]
sell = close < open and open < close[1]
longma = input(77,"Long MA Input")
shortma = input(7,"Short MA Input")
long = sma(close,longma)
short = sma(close, shortma)
mabuy = crossover(short,long) or buy and short > long
masell = crossunder(short,long) or sell and short > long
num_bars_buy = barssince(mabuy)
num_bars_sell = barssince(masell)
//plot(num_bars_buy, color = teal)
//plot(num_bars_sell, color = orange)
xbuy = crossover(num_bars_sell, num_bars_buy)
xsell = crossunder(num_bars_sell, num_bars_buy)
plotshape(xbuy,"Buy Up Arrow", shape.triangleup, location.belowbar, white, size = size.tiny)
plotshape(xsell,"Sell Down Arrow", shape.triangledown, location.abovebar, white, size = size.tiny)
plot(long,"Long MA", fuchsia, 2)
// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
// strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
if testPeriod()
strategy.entry("buy", true, when = xbuy, limit = close)
strategy.close("buy", when = xsell)
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- O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da posição em risco.