GetString Momentum estratégia de avanço

Resumo

Esta estratégia combina a média móvel, o indicador CCI, o indicador PSAR e o índice de tendência ADX para implementar uma estratégia de avanço típica.

Princípios

As condições de entrada da estratégia incluem os seguintes aspectos:

1. Média móvel: exigindo que a linha de 5 dias quebre a linha de 10 dias, a linha de 10 dias quebre a linha de 20 dias e a linha de 20 dias quebre a linha de 40 dias, o que pode efetivamente filtrar a maioria das descobertas falsas.

2. Indicador CCI: requer um indicador CCI inferior a -100 para o sinal longo e superior a 100 para o sinal curto.

3. Indicador PSAR: exigindo que a direção do indicador PSAR seja consistente com a direção da tendência determinada pelo preço.

4. Indicador ADX: requer ADX superior a 20, indicando que o mercado está agora em tendência, o que é adequado para o uso de sistemas inovadores.

Ao mesmo tempo, as condições de saída também levam em consideração vários indicadores:

1. Média móvel: o oposto das condições de entrada. Por exemplo, linha de 5 dias quebrando linha de 10 dias é o sinal de fechamento de posições.

2. Os indicadores CCI e PSAR têm significados opostos às condições de entrada, por exemplo, um CCI superior a 100 é o sinal para fechar posições longas.

Assim, a entrada é estrita enquanto a saída é solta para esta estratégia, que pode obter uma taxa de retorno relativamente alta.

Vantagens

Esta estratégia típica de avanço combinado com vários indicadores tem as seguintes vantagens:

1. As estritas condições de entrada permitem a adoção de múltiplos indicadores de filtragem, o que pode reduzir o risco de falsas descobertas.

2. Os parâmetros dos indicadores são otimizados para uma boa adaptabilidade ao mercado.

3. O indicador de avaliação da tendência é adotado para evitar ser preso no mercado de choque.

4. As médias móveis são utilizadas para determinar de forma estável as tendências a médio e curto prazo.

5. O indicador CCI pode capturar fenômenos de sobrecompra e sobrevenda a curto prazo.

6. O indicador PSAR tem uma forte capacidade de determinar a direção das tendências do mercado.

Riscos

A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:

1. Nos mercados extremos, os efeitos de combinações de múltiplos indicadores podem ser comprometidos e não podem filtrar completamente os riscos.

2. Quando a tendência é enorme, o uso de indicadores de médio e curto prazo para determinar o momento pode falhar e não capturar completamente a tendência.

3. A definição inadequada de parâmetros de indicadores locais, como o CCI, pode levar a oportunidades perdidas.

4. O efeito do indicador PSAR é fraco nos pontos de virada da tendência.

Contramedidas:

1. Relaxar adequadamente as condições de entrada e pagar mais por um menor risco.

2. Aumentar o julgamento de indicadores de longo prazo, como médias móveis de 60 dias ou até mais.

3. Otimizar dinamicamente parâmetros como CCI.

4. Combine mais indicadores para julgar tendências, como Bandas de Bollinger.

Orientações de otimização

A estratégia tem igualmente as seguintes direcções de otimização:

1. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para realizar a otimização de parâmetros em tempo real e melhorar a adaptabilidade.

2. Aumentar as técnicas de combinação de modelos, combinar mais estratégias não correlacionadas para melhorar a estabilidade.

3. Introduzir mecanismos de controlo do risco, tais como estratégias de stop loss, para controlar eficazmente o single stop loss.

4. Aumentar o módulo de julgamento de tendências para evitar entrar em mercados de choque.

5. Otimizar as ponderações dos indicadores de modo a que os indicadores ideais desempenhem um papel de liderança em diferentes ambientes de mercado.

Conclusão

Em geral, essa estratégia é uma estratégia de avanço multi-indicador típica e clássica. Suas vantagens são condições de entrada rigorosas, condições de saída soltas e também contém um módulo de julgamento de tendência. Mas também tem alguns riscos. Precisa de otimização contínua para se adaptar a ambientes de mercado mais complexos.