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Estratégia do oscilador de oscilação dinâmica de preços

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-23 10:45:02
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Resumo

O oscilador dinâmico de oscilação de preços é uma estratégia para identificar tendências de preços. Ele combina médias móveis, canais de preços e retracements de Fibonacci para implementar entrada e saída dinâmicas. A vantagem desta estratégia é que pode identificar mudanças nas tendências de preços para operação flexível.

Princípios

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:

Usar a EMA rápida e a EMA lenta para determinar a direcção da tendência de preços para evitar a negociação contra a tendência
Use os limites do canal superior e inferior do preço para determinar os sinais de ruptura, vá curto quando o preço atravessa o canal limite superior e vá longo quando atravessa o canal limite inferior
Use cruzamento de média móvel como sinais de julgamento, vá longo em cruzes de ouro e vá curto em cruzes de morte
Use as linhas de retração de Fibonacci como sinais de julgamento, vá curto quando o preço atravessa a linha de limite superior de Fibonacci e vá longo quando atravessa a linha de limite inferior

Após determinar, com base nestes indicadores, os mecanismos de entrada no mercado, stop loss e take profit exit são definidos.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que combina múltiplos indicadores para identificar as alterações nas tendências dos preços.

O uso de EMAs rápidas e lentas para determinar a tendência principal impede a negociação contra a tendência e pode reduzir as perdas
Os julgamentos sobre os canais de preços podem capturar oportunidades de ruptura de preços com maior potencial de lucro
Os juízos de cruzamento da média móvel são simples e práticos, fáceis de implementar
Retracements Fibonacci adicionar outra maneira de julgar para tornar a estratégia mais tridimensional

Análise de riscos

É necessário observar alguns riscos desta estratégia:

A definição inadequada dos parâmetros para as EMAs rápidas e lentas pode levar a erros de apreciação
O calendário inadequado para romper os limites superior e inferior do canal de preços pode levar a ordens perdedoras
A escolha dos cruzes da média móvel também deve ser prudente
A configuração incorreta da largura das faixas de retração de Fibonacci também afetará o efeito de julgamento

Estes riscos podem ser reduzidos através da otimização de parâmetros.

Orientações de otimização

Existem algumas direcções que podem ser otimizadas para esta estratégia:

Teste e otimize parâmetros como ciclo EMA, largura do canal e período da média móvel
Adicionar regras de julgamento para outros indicadores técnicos, como o RSI e as bandas de Bollinger
Combinar indicadores energéticos de volume de negociação, tais como OBV, para determinar a fiabilidade das rupturas
Usar aprendizado de máquina e outras tecnologias para encontrar automaticamente os parâmetros ideais

Conclusão

O Oscilador Dinâmico de Oscilação de Preço é uma estratégia altamente flexível e adaptável. Ele pode se adaptar dinamicamente às mudanças de preço e ao comércio depois de determinar breakouts através de vários julgamentos de indicadores. Embora existam alguns riscos, eles podem ser reduzidos por otimização contínua para melhorar a estabilidade e lucratividade da estratégia.

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4

// ██████╗██████╗ ███████╗ █████╗ ████████╗███████╗██████╗     ██████╗ ██╗   ██╗    
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strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)


// -----------------  Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window()  => true       // create function "within window of time"

// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1

// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)

// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")

// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")

// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")


// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)                                     
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)                                     
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength) 


bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]


// Price Channel

lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)


// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),

CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)

LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)


plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)

    

// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------

// Entry Logic

Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy =  close <= lastlow[1] and bullishRule and window()

MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()

Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()

qty = strategy.equity/close


// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
    GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
    if (GoLong)
        strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)

if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
    GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
    if (GoShort) 
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)


longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice  = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
    
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)

CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false

if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("LONG")
        

if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("SHORT")

Mais.