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Impulso Estratégia de cruzamento de linha média móvel e linha média móvel suave

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-27 17:35:09
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Resumo

Esta estratégia usa o cruzamento da Linha de Média Móvel Limpa de Momento (ALMA) e duas Linhas de Média Móvel Exponencial (EMA) com configurações de parâmetros diferentes para gerar sinais de negociação.

Princípio da estratégia

Impulso Linha ALMA

A estratégia usa o ALMA como o principal indicador para julgar a tendência de preços. O ALMA tem a função de suavizar os dados de preços e pode filtrar flutuações aleatórias nos preços. Ao ajustar o período, o valor de compensação e os parâmetros sigma do ALMA, ele pode ser mais sensível ou estável.

Crossover da EMA rápida e lenta

A estratégia usa duas linhas EMA com comprimentos diferentes. Quando a linha EMA rápida cruza acima da linha EMA lenta, um sinal de compra é gerado. Quando a linha EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta, um sinal de venda é gerado. O cruzamento da EMA tem boa capacidade de julgamento de tendências. Os períodos das EMA rápidas e lentas podem ser ajustados através de parâmetros para se adaptar a diferentes variedades e ciclos de negociação.

RSI estocástico

O papel do indicador Stochastic RSI é evitar a emissão de sinais de negociação em áreas de sobrecompra e sobrevenda. Ele combina as vantagens de ambos os indicadores RSI e Stochastic, e pode determinar melhor as áreas de pico e de baixa.

Análise das vantagens

Negociação seguindo tendências

A estratégia faz pleno uso do crossover da EMA para determinar a direcção da tendência dos preços, combinado com o indicador ALMA para localizar as principais oportunidades longas e curtas de implementação da negociação de tendências.

Parâmetros ajustáveis

Os períodos dos parâmetros EMA e ALMA fornecem espaço ajustável. Os usuários podem otimizar os parâmetros de acordo com suas necessidades para tornar a estratégia melhor adaptada a diferentes ambientes de mercado.

Mecanismo de stop loss e take profit

A estratégia tem configurações de stop loss e take profit embutidas.

Análise de riscos

Julgamento errado da tendência

Em mercados complexos, as linhas EMA e ALMA podem emitir sinais errados.

Configurações de parâmetros incorretas

Se os parâmetros forem definidos incorretamente, as linhas EMA e ALMA não poderão funcionar corretamente, o que aumentará os riscos de negociação.

Optimização da Estratégia

Teste e otimize as definições dos parâmetros da EMA e da ALMA para selecionar os parâmetros ideais.
Incorporar outros indicadores para filtrar sinais e evitar perdas causadas por sinais errados, como MACD, KDJ, etc.
Otimizar a magnitude do stop loss para encontrar um equilíbrio entre controlo de risco e rentabilidade.
Testar diferentes variedades e parâmetros do ciclo para aplicar a estratégia a mais mercados.

Resumo

Em geral, esta é uma estratégia de rastreamento de tendências simples e prática. Ele usa o cruzamento EMA para determinar a direção da tendência, o indicador ALMA para localizar pontos adicionais, o RSI estocástico para evitar riscos de sobrecompra e sobrevenda, enquanto define stop loss e take profit para controlar riscos. Através do ajuste de parâmetros e otimização de indicadores, esta estratégia pode alcançar bons resultados. É fácil de entender e usar, e também tem uma certa adaptabilidade.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

////Arranged by @ClassicScott
//Strategy Created by @CheatCode1


strategy('ALMA/EMA Strategy', shorttitle='ALMA/EMA Strategy', overlay=true )



////Source Selection & ALMA Variables

//Dominant Momentum ALMA
dsource = input.source(close, title='Source', group='Dominant ALMA')
dperiod = input.int(title='Period', defval=130, group='Dominant ALMA')
doffset = input.float(title='Offset', step=0.025, defval=0.775, group='Dominant ALMA')
dsigma = input.float(title='Sigma', step=0.5, defval=4.5, group='Dominant ALMA')

dalma = ta.alma(dsource, dperiod, doffset, dsigma)

dalma_up_color = input.color(#66bb6a, 'Going Up!', group='Dominant ALMA', inline = '1')
dalma_down_color = input.color(#ef5350, 'Going Down :(', group='Dominant ALMA', inline = '1')
dcolor = close[1] > dalma ? dalma_up_color : dalma_down_color

////ALMA Plots
plot(dalma, color=dcolor, style=plot.style_stepline, linewidth=2, title='Dominant Momentum MA')



//Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1

//Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1

cheatcode = input.bool(true, '-----------CHEATC0DE1------------', group = 'Strategy Inputs', confirm = true)

//Variable Declerations/Plot Assingments

inp1 = input.int(49, 'Slow Ema Length', 1, 100, group = 'Strategy Inputs', confirm = true)
inp2 = input.int(9, 'Fast Ema Length', 1, 200, group = 'Strategy Inputs', confirm = true)
inp3 = int(200)
sma1 = ta.sma(close, inp3)
ema1 = ta.ema(close, inp1)
ema2 = ta.ema(close, inp2)

eplot1 = plot(ema1, 'Slow Ema', color.aqua, 1,  plot.style_linebr)
eplot2 = plot(ema2, 'Fast Ema', color.yellow, 1,  plot.style_linebr)
splot1 = plot(sma1, 'Long MA', close[1] < sma1 ? color.red:color.green, 1, plot.style_line, display = display.none)

cross1 = ta.crossover(ema1, ema2)
cross2 = ta.crossunder(ema1, ema2)

plotchar(cross1, '', '↑', location.belowbar,  close[1] > dalma and dalma > sma1 ? na:color.green, size = size.normal, editable = false)
plotchar(cross2, '', '↓', location.abovebar, close[1] < dalma and dalma < sma1 ? na:color.red, size = size.normal, editable = false)
bgcolor(cross1 and close[1] > dalma ? color.new(color.green, 80):cross2 and close[1] < dalma ? color.new(color.red, 80):na)

valueL = ta.valuewhen(cross1 and close[1] > dalma, close, 0)
valueS = ta.valuewhen(cross2 and close[1] < dalma, close, 0)

//Entries

if cross1 and close[2] > dalma[2] and close[1] > dalma[1]
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if cross2 and close[2] < dalma[2] and close[1] < dalma[1]
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    
//StochRsi
    
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(15, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(8, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//Cancellations

if k > 75
    strategy.cancel('Long')
if k < 25
    strategy.cancel('Short')
    
//Closures

if ta.crossunder(k, d) and k > 92
    strategy.close('Long')
if ta.crossover(k,d) and k < 8
    strategy.close('Short')

//Exit Percents

takeP = input.float(3, title='Take Profit', group = 'Take Profit and Stop Loss') / 100
stopL = input.float(5.49, title = 'Stop Loss', group = 'Take Profit and Stop Loss')/100
// Pre Directionality

Stop_L = strategy.position_avg_price * (1 - stopL)

Stop_S = strategy.position_avg_price * (1 + stopL)

Take_S= strategy.position_avg_price * (1 - takeP)

Take_L = strategy.position_avg_price * (1 + takeP)
     
     
//Post Excecution
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Flat", limit=Take_L, stop = Stop_L)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Flat", limit=Take_S, stop = Stop_S)

Mais.